Backtests, por quê o resultado pode ser TÃO diferente dependendo da corretora?

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Estou desenvolvendo um EA e faço backtests na XM, agora na fase final de desenvolvimento fui testar na FBS e o resultado me surpreendeu, a diferença é absurda.
obs: Esse EA não opera com métricas pequenas de alguns poucos pontos, o TP e o SL são sempre superiores a 10 pips




Analisando manualmente o gráfico dos backtest aparentemente em ambos todas as operações foram feitas na forma correta


Nesses casos como saber qual resultado é mais confiável?
 
Por favor não criar tópicos aleatoriamente sem ter em conta a secção adequada. O seu tópico foi movido para a secção: Expert Advisors e Negociação Automatizada
 

Não, a diferença não é absurda, e até é bastante normal e de esperar. Podia até ser pior.

O seu espanto é por falta de experiência no assunto. As corretoras podem de facto ser muito diferentes, pois muitos dos mercados como Forex e CFDs não são centralizados e os fornecedores de liquidez, são muitos e variados.

Considere as diferenças entre corretoras, tal como considera as diferenças entre mercados ou instrumentos financeiros. Ficaria espantado se isto fosse as diferenças entre EURUSD e GBPUSD?

Claro que não! Seria absolutamente natural. O mesmo se pode dizer para corretoras diferentes para mercados não centralizados.

Uma nota aparte, no futuro, por favor não mencionar as corretoras em questão. Não é permitido no forum. Só não corrigi o seu comentário porque também são mencionadas nas imagens, mas no futuro, mencione simplesmente [corretora A] e [corretora B].

 
NikoArms:
Estou desenvolvendo um EA e faço backtests na XM, agora na fase final de desenvolvimento fui testar na FBS e o resultado me surpreendeu, a diferença é absurda.
obs: Esse EA não opera com métricas pequenas de alguns poucos pontos, o TP e o SL são sempre superiores a 10 pips




Analisando manualmente o gráfico dos backtest aparentemente em ambos todas as operações foram feitas na forma correta


Nesses casos como saber qual resultado é mais confiável?

Voce ai so esta considerando o resultado final estatistico, mas apostaria contigo que a corretora com resultado menor voce teve mais "derrapagens" no preço, mas seria bom investigar. Outro ponto, tambem, levando a possibilidade para swings seria que talvez o resultado de A e B foi similar, mas a corretora B te cobrou mais juros de virada de contrato (SWAP).

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