Indicadores de elite :) - página 246

[Mladen Rakic]

Apenas uma pequena adição :

No indicador de tendência prata Shi o problema vem principalmente da direção do cálculo (digo principalmente porque tem um problema de não limpar tampas também, mas que é um problema menor).

Ele é calculado da direita para a esquerda, o que não deve afetar o cálculo em 99% dos casos, exceto quando o laço depende de valores externos (externos ao laço). E a tendência Shi silver depende de valores externos: a variável UD. Como é calculada da direita para a esquerda, a variável UD contém valor futuro e não o valor passado do estado (é semelhante a 3 indicadores de cruzamento de ema ou indicador de vento solar dessa forma).

___________________________________

Penso que este tipo de erros vem principalmente de pessoas que estavam acostumadas ou estão convertendo o código da Tradestation. Em tradestation, as variáveis podem ser acessadas e herdadas para trás, mas a Tradetation garante que a direção do cálculo esteja sempre correta. Uma vez quando a direção é invertida (e o Metatrader permite isso) os problemas acontecem (quase todos os erros deste tipo podem ser classificados como este erro).

Aqui está uma comparação do cálculo da "direita para a esquerda" (pontos pequenos) e do cálculo da "esquerda para a direita" (pontos grandes) :

[ismael360]

[spotforex]

Olá, Mladen,

Estou soando como um disco quebrado por pedir as seguintes modificações, mas você poderia por favor adicionar as opções de entrada 'ForSymbol' e 'Invert' ao seu SSA de preço - histo avançado.

Mais uma vez, obrigado por seu tempo e esforço.

-spotforex

mladen:
yama

Espero ter entendido corretamente: fiz uma versão histo e multiuso de tempo

regardsMladen

[[Excluído]]

SHI SilverTrendSig

mladen,

Seria ótimo se você tivesse tempo para corrigi-lo.

Eu realmente apreciaria.

obrigado

cumprimentos,

[yama728]

Obrigado!!

Fantástico mladen!!

Obrigado a todos:)

[Apeiron]

mladen:
Apeiron

Aqui você vai

Versão do histograma e alertas adicionados

com respeito à Mladen

Obrigado Mladen

[yama728]

Oi mladen!!

Bom dia mladen:)

Preciso de 3 ADX revelações sobre este índio.

Pode acrescentar isto?

desculpe meu pobre inglês :P

[biddick]

Mladen, você pode achar isto interessante, é um dos métodos históricos voláteis chamado Parkinson's Historical Volatility IVolatility.com - Serviços & Ferramentas -> Base de Conhecimento -> Educação -> Compreendendo os dados do IVolatility.com. Obrigado.

[[Excluído]]

biddick:
Mladen, você pode achar isto interessante, é um dos métodos históricos volty chamado Parkinson's Historical Volatility IVolatility.com - Serviços & Ferramentas -> Base de Conhecimento -> Educação -> Compreendendo os dados do IVolatility.com. Obrigado.

Você gostaria de elaborar um pouco, Biddick? Somente confirmação ou seleção comercial?

[biddick]

Valeo,

Acredito que a volatilidade é um elemento muito crítico para determinar o '' valor'' .

A volatilidade é bem conhecida por ser muito difícil de estimar com precisão.

Uma maneira comum e bem conhecida de estimar a volatilidade histórica de um instrumento financeiro é calculando o desvio padrão de cada período da amostra.

A fórmula de Parkinson, batizada em homenagem ao físico Michael Parkinson, para estimar a volatilidade histórica de um subjacente. Ao contrário da fórmula de desvio padrão, que utiliza apenas o preço fechado do título em seu cálculo, a fórmula de Parkinson utiliza os preços alto e baixo, mas não utiliza o preço fechado. Nenhum método é melhor do que o outro e cada um deles tem suas vantagens e desvantagens.

volatilidade histórica usando métodos diferentes :

Volatilidade Histórica de Fechamento a Fechamento

Volatilidade Histórica Alta Baixa de Parkinson

Volatilidade histórica da Garman Klass

Volatilidade histórica do Garman Klass modificado por Yang e Zhang

Volatilidade histórica do Roger e Satchell

Volatilidade histórica do Yang e do Zhang

Comércio com a MATLAB: Volatilidade histórica