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Primeiramente, graças a todos que contribuíram aqui.
Estou testando a última versão da FXA0.
Gostaria apenas de fazer um comentário... há demasiada ênfase sendo colocada nos testes de retaguarda.
O backtesting é necessário e útil para determinar se a EA está funcionando corretamente, mas é de muito pouco valor na determinação do desempenho.
O backtesting desmente o desempenho real do mercado.
Infelizmente, são necessários meses de testes prospectivos para determinar como um EA pode finalmente funcionar. Eu tive que aprender isso da maneira mais difícil.
Primeiramente, graças a todos que contribuíram aqui.
Estou testando a última versão da FXA0.
Gostaria apenas de fazer um comentário... há demasiada ênfase sendo colocada em testes de retaguarda.
O backtesting é necessário e útil para determinar se a EA está funcionando corretamente, mas é de muito pouco valor na determinação do desempenho.
O backtesting desmente o desempenho real do mercado.
Infelizmente, são necessários meses de testes para determinar como uma EA pode, em última análise, funcionar. Eu tive que aprender isso da maneira mais difícil.Você provavelmente está certo em geral. Mas, na ausência de resultados atuais, os retro-testes fornecem algumas informações sobre como a EA funciona sob certas circunstâncias do mercado no passado. Isso não quer dizer que a EA funcionará tão bem em um ambiente vivo, mas provavelmente não funcionará melhor.
Tenho que concordar, ainda não vi uma EA que tenha melhor desempenho em testes ao vivo ou de demonstração do que em testes de retaguarda. Eles podem estar lá fora, mas eu me atreveria a adivinhar que eles são a exceção à regra. No entanto, ainda há muito potencial a ser descoberto, estou particularmente interessado na metodologia de análise estatística.
... eu também concordo... para fazer qualquer progresso para frente
você tem que fazer um teste para frente. eu tenho jogado com todas as versões das ea por quase um ano. você tem que fazer um teste para frente e você precisa saber quais são as melhores épocas do ano para este tipo de ea. eu teria que dizer que um Ea precisará de um ano completo para reunir todos os dados necessários para ver do que ele é capaz.
Eu testei isto em uma micro conta ativa no ano passado e a conta teve seus altos e baixos, mas a conta ainda está funcionando... eu encorajaria que todos os que estão testando os Ea a investirem em uma conta pequena e a entrarem em operação.
...o backtesting fornece algumas informações sobre como a EA funciona sob certas circunstâncias do mercado no passado.
Dadas as deficiências do algoritmo de backtesting da plataforma MT, eu não acho que esta suposição seja necessariamente correta. Tudo é suspeito, a menos que tenhamos dados de tick 100% completos e precisos. Qualquer coisa abaixo disso introduz uma margem de erro muito grande.
Primeiramente, graças a todos que contribuíram aqui.
Estou testando a última versão da FXA0.
Gostaria apenas de fazer um comentário... há demasiada ênfase sendo colocada em testes de retaguarda.
O backtesting é necessário e útil para determinar se a EA está funcionando corretamente, mas é de muito pouco valor na determinação do desempenho.
O backtesting desmente o desempenho real do mercado.
Infelizmente, são necessários meses de testes para determinar como uma EA pode, em última análise, funcionar. Eu tive que aprender isso da maneira mais difícil.Sim, 100% verdadeiro, só mostra se está fazendo o que você quer, não se vai ter lucro.
Dadas as deficiências do algoritmo de backtesting da plataforma MT, não acho que esta suposição seja necessariamente correta. Tudo é suspeito, a não ser que tenhamos dados de tick 100% completos e precisos. Qualquer coisa abaixo disso introduz uma margem de erro muito grande.
Entendo seu ponto de vista. Entretanto, de uma perspectiva pessoal, se eu tiver a oportunidade de ver vários anos de dados de testes de retrocesso com 90% de qualidade de modelagem e 3 dias de testes ao vivo, eu acho as informações de retrocesso mais informativas. Agora, é claro, aqui reside o verdadeiro problema. Estas não são duas boas alternativas. Um ano de dados ao vivo seria ótimo, e essa é a alternativa que eu gostaria, mas raramente vejo essa alternativa. Então eu agarro o que posso. O resultado final é que os dados de teste de retorno não devem ser sobrevalorizados ou subvalorizados -imho.
Este vai ser meu último comentário.
Meu ponto é que 3 anos de retrocesso ESPECIALMENTE com 90% de qualidade de modelagem é informação MÁ para começar. Você está baseando qualquer opinião que você possa desenvolver em dados fundamentalmente defeituosos. Todos nós precisamos desenvolver a paciência para testar um sistema por vários meses (pelo menos) antes de fazer qualquer julgamento.
Vamos ter que pagar de uma forma ou de outra, tempo ou dinheiro.
Fini.
Pode parecer que eu não entendi seu ponto de vista. Eu entendo seu ponto de vista.
veni, vidi, vici e eu desistimos