Grande EA no backtest! - página 135
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para relatar. Minha conta fxdd parece funcionar bem. Ainda não vi o spread acima de 3 pips. Essa é uma mudança refrescante do IBFX que muitas vezes ultrapassou 6 pip spreads no euro, destruindo totalmente o programa de CT.
A versão que estou testando atualmente é 1,95 SR Euro-variável SB. Como tal, eu tenho o filtro de spread e um filtro ATR mínimo nessa versão. Nos últimos três dias, o mercado não deu um ATR superior a .002, que é o mínimo que esse filtro permite negociar, portanto não abriu nenhuma posição nos últimos três dias.
Fiquei bastante desesperado para fazer algo funcionar com isto antes de finalmente concluir que o ibfx tinha que ir. É possível que minha filtragem seja mais restritiva do que tem que ser. Estou olhando agora para os testes anteriores da versão 193b e desta versão e me perguntando se é uma vantagem ou não aliviar a filtragem em favor de obter mais pedidos. Ainda não cheguei a nenhuma conclusão sobre isto nem decidi de forma conclusiva quais meses são melhores ou piores. Gostaria de ver os dados dos comerciantes brasileiros que o levam a concluir que os de janeiro são bons. quão forte de um padrão mensal você realmente vê e durante quantos anos você testou para chegar a esta conclusão? Os resultados podem ser explicados por outras condições de mercado além do mês?
a principal diferença entre 193b e a versão 195 que estou usando, além do filtro de propagação em si é o filtro ATR. Isso é o principal responsável por me manter fora do mercado durante os últimos três dias, não o spread. Não estou convencido de que um ajuste de 0,002 seja otimizado com base nas comparações com 193b, que não tem nenhum filtro ATR mínimo e mostra mais recompensa por isso. Talvez eu esteja sendo excessivamente restritivo agora que estou com a fxdd??
para relatar. Minha conta fxdd parece funcionar bem. Não vi o spread passar de 3 pips. Essa é uma mudança refrescante do IBFX que muitas vezes ultrapassou 6 pips de spread no euro destruindo totalmente o programa de CT.
A versão que estou testando atualmente é a 1.95 SR Euro-variável SB. Como tal, tenho o filtro de propagação e um filtro ATR mínimo nessa versão. Nos últimos três dias, o mercado não deu um ATR superior a .002, que é o mínimo que esse filtro permite negociar, portanto não abriu nenhuma posição nos últimos três dias.
Fiquei bastante desesperado para fazer algo funcionar com isto antes de finalmente concluir que o ibfx tinha que ir. É possível que minha filtragem seja mais restritiva do que tem que ser. Estou olhando agora para os testes anteriores da versão 193b e desta versão e me perguntando se é uma vantagem ou não aliviar a filtragem em favor de obter mais pedidos. Ainda não cheguei a nenhuma conclusão sobre isto nem decidi de forma conclusiva quais meses são melhores ou piores. Eu gostaria de ver os dados dos comerciantes brasileiros que o levam a concluir que os de janeiro são bons. quão forte de um padrão mensal você realmente vê e durante quantos anos você testou para chegar a esta conclusão? Os resultados podem ser explicados por outras condições de mercado além do mês?
a principal diferença entre 193b e a versão 195 que estou usando, além do filtro de propagação em si é o filtro ATR. Isso é o principal responsável por me manter fora do mercado durante os últimos três dias, não o spread. Não estou convencido de que um ajuste de 0,002 seja otimizado com base nas comparações com 193b que não tem filtro mínimo ATR e mostra mais recompensa por isso. Talvez eu esteja sendo excessivamente restritivo agora que estou com a fxdd??Eu fiz um teste de 3 anos com o CT 1.93b e a Templar fez um desde 1999, nossa alimentação de dados é de servidores MT4, já que fizemos o download a partir da plataforma...
Comentei anteriormente porque acho que o desempenho dos CTs é medíocre no final do ano: por causa de muitas tendências de crescimento, assim como a maioria dos pedidos de CTs que são vendidos.
Estou negociando ao vivo com a CT agora na NorthFinance. O spread de 2 tubos é uma benção e é essencial para que o CT funcione corretamente. Eu não deveria ter negociado esta semana em condições finas, mas tive que fazer alguns testes comparativos para demonstração/backtesting. Comecei o dia de boxe e a segunda troca atingiu minha perda de parada, o que é um início doloroso, mas foi verificado no teste de retaguarda, pois a perda real, apesar de ter sido atingida, estava dentro de 2 pips da posição de parada. O resto da semana foram TODOS os vencedores pequenos 10 pips aqui e ali pip perfeito para fazer o backtest sobre os mesmos dados. mas eu o fechei algumas horas mais cedo pois não queria que ele abrisse neste fim de semana que pode ultrapassar 100 pips em teoria o fim de semana de maior risco do ano. Isso provou ser outro erro, pois a CT teria continuado a fazer mais 2 vencedores no horário de fechamento, mas ainda assim eu não podia arriscar ficar preso em um mau negócio durante o feriado de Ano Novo.
Portanto, as boas e más notícias realmente fazem principalmente o que se supõe fazer, mas não condicionam a fazer bom dinheiro. Mais uma vez, o backtest mostra que pode levar até Aprill antes que esta coisa realmente encontre seu bosque e voe e eu acho que se eu chegar à 1ª semana de fevereiro, pelo menos como um intervalo, tem uma chance muito real de trabalhar. Posso também ressaltar que os últimos 2 meses foram os piores para a CT em comparação com qualquer mês dos últimos 3 anos! Espero que seja apenas um mergulho e que se recupere no próximo ano, mas eu culpo isso em todos os tempos com ATR baixo.
Um último ponto após exaustivos testes, agora tenho o CT para trabalhar sem filtros, sem cci adx nada naquela seção, apenas alguns bons ajustes na lógica do CT. Isto é exatamente o que eu precisava, pois acredito que qualquer coisa adicionada aqui dá mau viés às decisões.
Quanto mais rápido você se afastar do IBFX e da FXDD, melhor. Embora o IBFX sejam golpistas e eu espero que você perceba que todas as negociações são liberadas através de outro corretor e o IBFX é apenas um IB para FOREX LIQUIDITY que o colocará em manual se você tiver lucro.
Estou negociando ao vivo com a CT agora na NorthFinance. O spread de 2 pip é uma benção e é essencial para que a CT funcione corretamente. Eu não deveria ter negociado esta semana em condições finas, mas tive que fazer alguns testes comparativos para fazer a demonstração/backtesting. Comecei o dia de boxe e a segunda troca atingiu minha perda de parada, o que é um início doloroso, mas foi verificado no teste de retaguarda, pois a perda real, apesar de ter sido atingida, estava dentro de 2 pips da posição de parada. O resto da semana foram TODOS os vencedores pequenos 10 pips aqui e ali pip perfeito para fazer o backtest sobre os mesmos dados. mas eu o fechei algumas horas mais cedo pois não queria que ele abrisse neste fim de semana que pode ultrapassar 100 pips em teoria o fim de semana de maior risco do ano. Isso provou ser outro erro, pois a CT teria continuado a fazer mais 2 vencedores no horário de fechamento, mas ainda assim eu não podia arriscar ficar preso em um mau negócio durante as férias de Ano Novo.
Portanto, as boas e más notícias realmente fazem, em sua maioria, o que é suposto fazer, mas não condicionam o bom dinheiro a ganhar. Mais uma vez, o backtest mostra que pode levar até Aprill antes que esta coisa realmente encontre seu bosque e voe e eu acho que se eu chegar à 1ª semana de fevereiro, pelo menos como um intervalo, ela tem uma chance muito real de trabalhar. Posso também ressaltar que os últimos 2 meses foram os piores para a CT em comparação com qualquer mês dos últimos 3 anos! Espero que seja apenas um mergulho e que se recupere no próximo ano, mas eu culpo isso em todos os tempos com ATR baixo.
Um último ponto após exaustivos testes, agora tenho o CT para trabalhar sem filtros, sem cci adx nada naquela seção, apenas alguns bons ajustes na lógica do CT. Isto é exatamente o que eu precisava, pois acredito que qualquer coisa adicionada aqui dá mau viés às decisões.
Quanto mais rápido você se afastar do IBFX e da FXDD, melhor. Embora a IBFX sejam golpistas e eu espero que você perceba que todas as negociações são liberadas através de outro corretor e a IBFX é apenas um IB para FOREX LIQUIDITY que o colocará em manual se você tiver lucro.Bom... Qual versão você está usando? Você mesmo fez os ajustes em sua lógica?
Sim, a FXDD como David disse (ele está negociando ao vivo com eles com CT) tem flutuação em sua propagação, mas isso acontece por segundos e nunca mais do que isso, apenas com variação de preços REALMENTE insana... isso nunca aconteceu quando o CT estava fazendo qualquer pedido, então ele disse que não há nada para se preocupar com a FXDD. Eu preferiria a FXDD porque não confio na NF. Não sei... o modelo do site deles é assustador... parece muito um esquema... e já ouvi coisas ruins sobre eles.
Bolt, eu gostaria de saber que ajustes você fez à lógica. Passei um tempo considerável estudando a lógica e o código desta EA. Acredito ter os ajustes ideais para a versão 193b, mas não sou tão arrogante a ponto de estar fechado para a possibilidade de não haver uma revisão melhor. Portanto, o que eu realmente tenho são os melhores ajustes e configurações que estou ciente. Se você tiver algo melhor por todos os meios, por favor, compartilhe-o.
Pelo que você disse, parece-me que você não tem uma compreensão profunda do código, mas eu adoraria que você me provasse que estou errado, você sabe?
Fico feliz em saber que ele funciona em uma conta ao vivo, como demonstra no backtest. Eu também sou leário da NF. Neste momento, não estou realmente à vontade com eles. Não estou realmente à vontade em minha situação financeira e esse é o problema central. Se eu tivesse várias contas espalhadas e sentisse que se eu perdesse uma delas, não me prejudicaria, seria diferente. Mas esse não é o caso. Estou apenas começando a construir um ovo de ninho e qualquer perda é dolorosa. Sou apenas muito protetor e sei que sou vunerável.
Observei a conta da fxdd na semana passada e vi a propagação variar um pip, mas não mais. Atualmente estou permitindo que a 193b negocie ao vivo em minha conta com risco de 0,1 como tal, espero que minha conta de $760 abra a sua próxima posição em cerca de 0,06 lotes que estarão movimentando 0,60 centavos/pip.
Como sei o quanto todos nós gostamos de postar nossos relatórios de retaguarda sobre este tópico, aqui está o meu agora que tenho 7 anos de dados. Se eu fosse corajoso o suficiente para permitir que ele negociasse com risco = 1,5 isto é o que ele pareceria...
O problema é que, em pouco tempo, este backtest atinge o maxlot=10 na conta mini e, nesse ponto, as configurações de risco se tornam um problema discutível. O que você chama de 'voar', eu acho. Acho que este EA voará quando você chegar a um ponto em sua conta onde no maxlot você não sofrerá um saque irrecuperável em sua conta. Não tenho certeza de onde esse ponto está exatamente. Ainda tenho que investigar este teste e ver por quanto tempo o pior sorteio aconteceu com o tempo. e depois ver se isso foi durante um maxlot=10 quanto isso representaria em dólares?
De qualquer forma, estou seguindo a pista de David sobre isto com os corretores, já que ele parece ter realmente feito os melhores retornos de qualquer um na linha até agora que eu conheço. Eu ainda posso negociar com um nível de risco maior do que ele, uma vez que eu mesmo esteja satisfeito de que ele está atuando de acordo com o modelo mais backtest. O tempo e os negócios vão dizer.
meu objetivo agora realmente é vê-lo ganhar mais do que perde. Eu nunca consegui tirar isso do ibfx.
[...] Quanto mais rápido você se afastar do IBFX e da FXDD melhor. Embora IBFX sejam golpistas e eu espero que você perceba que todas as negociações são liberadas através de outra corretora e IBFX é apenas um IB para FOREX LIQUIDITY que o colocará em manual se você tiver lucro.
NorthFinance não é melhor. Este é o mesmo parafuso do fórum forexnews?
Acho que estou sendo muito ansioso e posso provar o padrão com lotes menores, assim como com lotes maiores. Assim que o padrão se manifestar a partir da conta ativa ENTÃO eu aumentarei o risco...Até lá...correrei com risco=.02 o que me dará lotes de tamanho .01
Não deve demorar muito para saber.
Acho que estou sendo muito ansioso e posso provar o padrão com lotes menores, assim como com lotes maiores. Assim que o padrão se manifestar a partir da conta ao vivo ENTÃO eu aumentarei o risco...Até lá...correrei com risco=.02 o que me dará lotes de tamanho .01 Não deve demorar muito para saber.
Sim, essa é uma boa estratégia... Desejo-lhe sucesso!!
Bolt, eu gostaria de saber que ajustes você fez na lógica. Eu passei um tempo considerável estudando a lógica e o código desta EA. Acredito ter os ajustes ideais para a versão 193b, mas não sou tão arrogante a ponto de estar fechado para a possibilidade de não haver uma revisão melhor. Portanto, o que eu realmente tenho são os melhores ajustes e configurações que estou ciente. Se você tiver algo melhor por todos os meios, por favor, compartilhe-o.
Pelo que você disse, parece-me que você não tem uma compreensão profunda do código, mas eu adoraria que você provasse que estou errado, você sabe?
Fico feliz em saber que ele funciona em uma conta ao vivo, como demonstra no backtest. Eu também sou leário da NF. Neste momento, não estou realmente à vontade com eles. Não estou realmente à vontade em minha situação financeira e esse é o problema central. Se eu tivesse várias contas espalhadas e sentisse que se eu perdesse uma delas, não me prejudicaria, seria diferente. Mas esse não é o caso. Estou apenas começando a construir um ovo de ninho e qualquer perda é dolorosa. Sou apenas muito protetor e sei que sou vunerável.
Observei a conta da fxdd na semana passada e vi a propagação variar um pip, mas não mais. Atualmente estou permitindo que a 193b negocie ao vivo em minha conta com risco de 0,1 como tal, espero que minha conta de $760 abra a sua próxima posição em cerca de 0,06 lotes que estarão movimentando 0,60 centavos/pip.
Como sei o quanto todos nós gostamos de postar nossos relatórios de retaguarda sobre este tópico, aqui está o meu agora que tenho 7 anos de dados. Se eu fosse corajoso o suficiente para permitir que ele negociasse com risco = 1,5 isto é o que ele pareceria...
O problema é que, em pouco tempo, este backtest atinge o maxlot=10 na conta mini e, nesse ponto, as configurações de risco se tornam um problema discutível. O que você chama de 'voar', eu acho. Acho que este EA voará quando você chegar a um ponto em sua conta onde no maxlot você não sofrerá um saque irrecuperável em sua conta. Não tenho certeza de onde esse ponto está exatamente. Ainda tenho que investigar este teste e ver por quanto tempo o pior sorteio aconteceu com o tempo. e depois ver se isso foi durante um maxlot=10 quanto isso representaria em dólares?
De qualquer forma, estou seguindo a pista de David sobre isto com os corretores, já que ele parece ter realmente feito os melhores retornos de qualquer um na linha até o momento que eu conheço. Eu ainda posso negociar com um nível de risco maior do que ele, uma vez que eu mesmo esteja satisfeito de que ele está atuando de acordo com o modelo mais backtest. O tempo e os negócios vão dizer.
meu objetivo agora é realmente apenas vê-lo ganhar mais do que perder. Eu nunca consegui tirar isso do ibfx.em vez de voltar atrás 7 anos, você pode voltar atrás no mês de maio até dezembro individualmente???
Acho que estou sendo excessivamente ansioso e posso provar o padrão com lotes menores, assim como com lotes maiores. Uma vez que o padrão se manifestou a partir da conta ao vivo ENTÃO eu aumentarei o risco...Até lá...correrei com risco=.02 o que me dará lotes de tamanho .01 Não deve demorar muito para saber.
você já testou a cyberia? há quanto tempo?