Grande EA no backtest! - página 77
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Encontrei isto removido/bloqueado no código. Eu o desbloqueei e estou fazendo exatamente o mesmo teste de retorno em $jpy para ver se há uma diferença.Dave
todas as % foram exatamente as mesmas e foram necessários os mesmos # de negócios. Mas os ganhos de US$ 1.000 foram mais. Provavelmente nada a ver com a mudança. 1k de diferença em 35k não é muito. Tentarei correr novamente sem troco e testar também com euro$.
Estou correndo CT em 2 pares. Eu renomeei o CT com um nome diferente para cada par usado.
Dave
Encontrei isto removido/bloqueado no código. Desbloqueei-o e estou fazendo exatamente o mesmo back test em $jpy para ver se há uma diferença. Dave
oi Dave,
BuyPossibilityQualityMid duplo; é apenas uma declaração variável. eu verifiquei e BuyPossibilityQualityMid não é usado em nenhum cálculo (v1.85).
1,85g é o mesmo que 1,85f, parada móvel corrigida apenas. então adicionei o número mágico auto-cálculo à v1,85g e renomeei para v1,85g2, porque já temos 1,85h.
Trocando para g me deu 4 negócios perdedores seguidos, enquanto eu tive 3 negócios vencedores seguidos com 1,85f. Volto para 1,85f, por enquanto.
Obrigado,
Fx Diva
Trocando para g me deu 4 negócios perdedores seguidos, enquanto eu tive 3 negócios vencedores seguidos com 1,85f. Vou voltar para 1,85f, por enquanto.
é por causa do trailing stop. tente desativá-lo.
notei algo no código CalculatePossibility (int shift)
DecisionValue = iClose(Symbol(), 0, ValuePeriod * shift) - iOpen(Symbol(), 0, ValuePeriod * shift);
PrevDecisionValue = iClose(Symbol(), 0, ValuePeriod * (shift + 1)) - iOpen(Symbol(), 0, ValuePeriod * (shift + 1));
PrevDecisionValue é calculado com o uso do ValuePeriod. já que existe o ValuePeriodPrev não deveríamos usá-lo para calcular o PrevDecisionValue?
editar: ou simplesmente salvar o Valor de Decisão para o Valor de Pré-Decisão após o cálculo?
Estou apenas testando isso, mas tenho feito testes desde o início do MT3, então tenho uma idéia de como funciona:) Há muitas coisas postadas em outros lugares em russo sobre este sistema. Em essência, isto ainda é apenas um trabalho de enquadramento e não é realmente um sistema em funcionamento. A versão profissional paga é para aquele cant vouch que é muito melhor do que este freebie.
De qualquer forma, muito se fala sobre redes Nuerals e aprendizado. Isso é algo a ser remendado mais tarde e pode até ser perdido na versão profissional paga. Eu pessoalmente estou trabalhando em Programação Genética não baseada no sistema NN. Este roteiro não o aprende nem mesmo olhando para as últimas negociações, para ver quanto dinheiro você ainda tem. mas simplesmente olha para trás nas últimas 30 barras para ter uma idéia do mercado, se espalha, volatilidades etc. e armazena estes parâmetros em cerca de 90 segundos. O resto dos calcs são todos baseados em probabilidades. Dito isto, existem fundamentos matemáticos para um desempenho ligeiramente maior nos prazos ligeiramente maiores, ou seja, de 30 a 60 minutos. A partir da 4H e acima, os técnicos podem desempenhar um papel na descoberta de posturas, porque você está sobre o piso de ruído, mas este roteiro não é realmente feito para comercializar períodos de tempo mais longos, nem acho que seja adequado para fazê-lo. Se você gosta de comércio 4H, então use outra coisa em seu lugar. Além disso, você morrerá de tédio, acho que esperando uma semana para coletar 15 pips:)
Algumas coisas para notar sobre isso o modo escalper 1 min nunca deve ser ativado ao mesmo tempo que as barras de tempo mais longas, ou seja, +5 min. Certifique-se de que o BlockPipsator = verdadeiro. A maioria dos corretores não permitirá este recurso, pois ele coloca muita tensão no servidor, perguntando qual é o preço de cada tic e depois tentar colocar um pedido de 1 pip de cada lado para coletar 4 pips. Na verdade, alguns irão tocar ou enviar um e-mail para informá-lo de que você está prestes a ser colocado apenas no comércio telefônico!! Além disso, e isto é MUITO importante...MT permite apenas 1 min. Durante esse 1 min. eles são muitas vezes muitas barras que o retrocededor nunca verá em torno de uma sessão de tempo de notícias leves abertas, etc. Portanto, com efeito, seus dias de retro-teste para ver o efeito deste recurso nunca será realizado, a menos que você corra ao vivo. Por causa disso, o backtester acreditará erroneamente que paradas como 5 9 ou 11 pips etc. são bons valores, quando na verdade você deveria dobrar isso em tempo real. O autor deste roteiro sugere 18 pips se não mais altos para extrair 5 pips em tempo real. concordo com isto com base em meus próprios sistemas baseados no escalper. Enquanto estiver fazendo o backtesting SEMPRE faça o download dos carrapatos de 1 minuto da Alpari para que você obtenha 90% de modelagem. Isto está longe de ser perfeito, mas perto o suficiente para ter uma sensação, mas o desempenho em tempo real será sempre pelo menos 50% menor que o MT para os escalpadores. Em grandes períodos de tempo, sua tubulação é perfeita. Tenho EA funcionando por um ano e os resultados de avanço e recuo sempre estão de acordo com os pontos exatos de parada e tp. Becuase Alpari fornece estes dados de tiquetaque que só funcionam corretamente em sua configuração. Para testes de marca de bancada e comparação de resultados, use somente Alpari. Os comerciantes que utilizam outros serão confrontados com fusos horários diferentes e completam dados de qaulity diferentes para que você nunca obtenha os mesmos resultados mesmo quando o deslocamento de tempo é aplicado, pois os dados de seu corretor serão sobregravados nas últimas 8 semanas ou mais de ticks, etc., mesmo quando baixados da Alpari.
SO devido a isto você deve estar olhando para prazos mais longos eu sugiro que 15 mins darão cerca de 2 negociações por dia. 30 minutos e 1 Hora pode dar apenas 3 ou 4 negociações por semana. Também em períodos de tempo maiores você precisa de paradas maiores. Não existe almoço gratuito. Você deve dar para poder receber. Se você quiser 20 pips, esteja preparado para dar 40. De fato, as informações técnicas sugerem que você não utilize quaisquer paradas, ou seja, defina paradas 0, isto provocará paradas dinâmicas que geralmente chegam a 70/100 pips em barras de 15 minutos. Há um aumento significativo de ganho se você fizer isso, mas realmente você precisa ficar de olho no sistema. Você pode estar certo ao pensar que este é um risco terrível, mas a probabilidade de uma parada ser atingida é reduzida em cerca de 20 vezes. Isto permite talvez mais de 50 vencedores consecutivos a 25 pips cada um antes de você fazer uma parada de 70 vezes.
Não há necessidade de inteligência porque, basicamente, isto está correndo com sorte. A razão é menos de 30 minutos é considerado barulho de caos, portanto, se seu barulho comercial e caos se resume tudo a dinheiro, homem e probabilidade de que o preço volte além de onde veio. O autor continua dizendo que isto NÃO é uma auto-máquina em tempo integral. Cabe a você certificar-se de que você pare de negociar antes das grandes notícias. Este roteiro funciona com o barulho normal do mercado e não sobrecarrega as notícias, matando-o sempre. Por causa desta interação manaul, na verdade não é possível voltar a testá-lo corretamente. Portanto, é uma ferramenta de descrição. Ele vai lidar com as notícias da terra do euro etc., mas definitivamente fora para a NFP!! Eu acho que é interessante e digno de um olhar mais atento, mas tem seu lugar na caixa de ferramentas.
Oh, esqueci de mencionar porque estamos negociando um caos, não há nenhuma vantagem em estabelecer paradas de rastreamento. Isso é usado para que os intervalos de tempo sejam maiores e mesmo assim um Tp e uma parada dura funcionam muito melhor. De fato, meus testes mostram que os trailing stops são uma coisa ruim porque muitas vezes, em tempo real, você recebe bang bang up 25 pips em 5 segundos, o que limpará os trailers, mas não será visto nem mesmo em barras de teste de 1 minuto.
Belo poste Bolt. muito informativo.
quais são suas sugestões no prazo de 1 hora. Você falou muito por volta de 30 min ou menos. Mas acredito que 1hr de prazo é o caminho a seguir. Ele dá a melhor relação risco/recompensa. mesmo sem s/l para que o s/l automático assuma o controle, a recompensa do risco está próxima de 1/1. Quando se olha para as perdas, é preciso compensá-las pelos ganhos.
Dave
Eu refaço meu teste de $/jpy com s/l ajustado para "0". Permitindo que a EA defina seu próprio s/l automático.
Os resultados foram horríveis. O ganho% subiu ligeiramente de 63% para 67%. Mas os lucros caíram de 35 mil para 24 mil, e o máximo de draw down foi de 73%.
73% é o caminho para uma grande parte do empate.
Dave
Estarei fora da cidade por alguns dias....I farei o check-in quando a ocasião o permitir, a partir da estrada, com nosso laptop. Acho que deixarei meu Ea's funcionando em locais de lote baixo. Não tenho certeza se vou ou não restaurar a permissão para o comércio longo e curto. A julgar pelo desempenho de apenas hoje, não tenho certeza se ajudou a limitá-los.
Eu refaço meu teste de $/jpy com s/l ajustado para "0". Permitindo que a EA defina seu próprio s/l automático.
Os resultados foram horríveis. O ganho% subiu ligeiramente de 63% para 67%. Mas os lucros caíram de 35 mil para 24 mil, e o máximo de draw down foi de 73%.
73% é o caminho para uma grande parte do empate.
Dave73% é suicídio.