Índice de Qualidade de Volatilidade - página 40
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Estou fazendo a demonstração no segundo dia também com take profit = 5, stop loss = 45, hedge = true e martingale = true.
A primeira imaginação:
- pares muito voláteis não podem ser usados (GBPJPY e GBPCHF, e GBPUSD e alguns mais),
- além disso - ouro/uso, ouro/eur, prata com usd e prata com eur não podem ser usados também.
- alguns pares são muito rentáveis com estes ajustes.
- este EA não funcionará durante o mercado plano ou variado (à noite, por exemplo).
Portanto, por enquanto, estou fazendo a demonstração de 18 pares.
Publicarei os resultados mais tarde.
Concordo - precisamos melhorar o martingale - precisamos usar o martingale ao invés de parar de perder. Portanto, devem ser 2 valores de stop loss:
- um normal para cada comércio. Se o preço atingir este stop loss para que o comércio não seja fechado: o outro comércio com maior tamanho de lote será aberto.
- algum tipo de stop loss global para todo o ciclo do martingale (para garantir o depósito).
E precisamos de um filtro de tempo para negociar entre 8h e 18h, por exemplo.
Publicarei as declarações por pares mais tarde.
Também estou fazendo a demonstração no segundo dia com take profit = 5, stop loss = 45, hedge = true e martingale = true.
A primeira imaginação:
- pares muito voláteis não podem ser usados (GBPJPY e GBPCHF, e GBPUSD e alguns mais),
- além disso - ouro/uso, ouro/eur, prata com usd e prata com eur não podem ser usados também.
- alguns pares são muito rentáveis com estes ajustes.
- este EA não funcionará durante o mercado plano ou variado (à noite, por exemplo).
Portanto, por enquanto, estou fazendo a demonstração de 18 pares.
Publicarei os resultados mais tarde.
Concordo - precisamos melhorar o martingale - precisamos usar o martingale ao invés de parar de perder. Portanto, devem ser 2 valores de stop loss:
- um normal para cada comércio. Se o preço atingir este stop loss para que o comércio não seja fechado: o outro comércio com maior tamanho de lote será aberto.
- algum tipo de stop loss global para todo o ciclo do martingale (para garantir o depósito).
E precisamos de um filtro de tempo para negociar entre 8h e 18h, por exemplo.
Publicarei as declarações por pares mais tarde.Terminei de testar esta versão https://www.mql5.com/en/forum/general
As declarações estão anexadas.
Alguns pares com bom desempenho
EURUSD:
EURCHF:
Conclusão geral: o martingale deve ser melhorado/fixado no caminho, como descrito no post anterior. Porque às vezes estamos tendo um grande drawdown só porque o recurso de martingale não está funcionando bem.
Depois disso - pode ser esta a idéia https://www.mql5.com/en/forum/general sobre o indicador VoltyChannel_Stop https://www.mql5.com/en/forum/general
Isso é tudo por esta versão.
newdigital
Se eu entender esta versão "Volatility Quality Expert Advisor v2
não em "VoltyChannel_Stop" ...?
Obrigado.
bebeshel,
Nada está pronto ainda.
É claro que a EA está trabalhando no cronograma H1, uma vez que o Sr.Tools o testou novamente.
Mas se podemos torná-lo mais "comercializável" usando M1, então por que não?
Portanto, qualquer idéia é bem-vinda.
mrtools
Aqui está um indicador baseado na volatilidade chamado Swing em 3 passos, e realizado em "COBOL" na plataforma ProRealTime. Estou familiarizado com a linguagem não Metatrader, para criar, se você puder fazer e testar, assim chamado, porque se a partir de entrar momentul negociação em uma ou outra direção a meta tem que ser feita em 3 a 5 velas, dependendo do "Time Frame", se não atingir a meta desta vez é definir o Stop Loss e sair sem olhar para trás:)
-----------------------------
REM Programacion 3 Etapa
PDS11=14
PDS21=5
PDS31=3
{PDS41=5}
PDS51=3
se Fechar> Média[PDS11](Fechar) ENTÃO
x11=STD[PDS11](close)
ELSE
x11=(-1)*STD[PDS11](close)
ENDIF
{x21=((summation[PDS31](x11-lowest[PDS21](x11)))/summation[PDS31](highest[PDS21](x11)-lowest[PDS21](x11)))*100}
x31=x11*AverageTrueRange[5](fechar)
x41=((summation[PDS31](x31-lowest[PDS21](x31)))/summation[PDS31](highest[PDS21](x31)-lowest[PDS21](x31)))*100
{StochExSD=ExponentialAverage[PDS51](x21)}
StochExATR=ExponentialAverage[PDS51](x41)
REM Calculo RSIV
REM Programacion
x1=(Close-LinearRegression[40](fechar))
se x1>x1[1] ENTÃO
x2=1
ELSE
x2=0
ENDIF
se x1>x1[1] ENTÃO
x3=x1-x1[1]
ELSE
x3=0
ENDIF
se x1<x1[1] ENTÃO
x4=1
ELSE
x4=0
ENDIF
se x1<x1[1] ENTÃO
x5=x1[1]-x1
ELSE
x5=0
ENDIF
x6=(somatório[s](x3))*(somatório[s](x2))
x7=(somatório[s](x5))*(somatório[s](x4))
x8=100-(100/(1+(x6/(x7+0.00001))))
REM Calculo ATREx
REM Programacion
REM Calculo B9WS_ATR
REM Programacion
se Fechar < ExponentialAverage[40](Fechar) ENTÃO
Value11=(((Low-ExponentialAverage[40](Low))/Close)*100)*(((AverageTrueRange[14](close))/Close)*100)
ELSE
Value11=(((High-ExponentialAverage[40](High))/Close)*100)*(((AverageTrueRange[14](close))/Close)*100)
ENDIF
Value22=Average[3](Value11)
z1=LinearRegressionSlope[5](StochExATR)
z2=LinearRegressionSlope[5](x8)
z3=LinearRegressionSlope[5](Valor22)
y1=LinearRegressão[40](fechar)
y2=AverageTrueRange[14](fechar)
y3=((y1-close)/y2)*-3
w=z1+z2+z3+y3
LineaZero=0
LineaSobrecompra=+25
LineaSobreventa=-25
uExtrem=ExponencialAverage[40](w)+STD[200](w)
lExtrem=ExponentialAverage[40](w)-STD[200](w)
RETORNO como "TTI_Composto__ACC_P(ATR", LineaZero como "LineaZero", LineaSobrecompra colorida(204,0,153) como "Linea+25", LineaSobreventa colorida(204,0,153) como "Linea-25", uExtrem como "uExtrem", lExtrem como "lExtrem".
bebeshel,
Nada está pronto ainda.
É claro que a EA está trabalhando no cronograma H1, uma vez que o Sr.Tools o testou novamente.
Mas se podemos torná-lo mais "comercializável" usando M1, então por que não?
Portanto, quaisquer idéias são bem-vindas.Finalmente, o martingale que estava funcionando corretamente teve que usar outro Ea, e mudou para VQ-nrp e usou Mladens sugeriu chamar algumas páginas de volta, ficando com o tema da volatilidade mudando a regular take profit,pipstep, e stoploss para atr controlled take profit,stoploss,e pipstep, o que exigirá muitos testes para obter bons ajustes, adicionei um filtro de tempo para diferentes dias da semana, em meus testes encontrei um ajuste de 20+ para o alisamento do VQ dá melhores resultados, por favor lembre-se que este é martingale tipo Ea e pode ser muito nebuloso para sua conta.E, como a Newdigital disse acima, quaisquer idéias de melhoria são bem-vindas.
Para que o Ea funcione você precisa de VQ-nrp em pasta de especialistas/indicadores.
Terminei de testar esta versão https://www.mql5.com/en/forum/general
As declarações estão anexadas.
Alguns pares com bom desempenho
EURUSD:
EURCHF:
Conclusão geral: o martingale deve ser melhorado/fixado no caminho, como descrito no post anterior. Porque às vezes estamos tendo um grande drawdown só porque o recurso de martingale não está funcionando bem.
Depois disso - pode ser esta a idéia https://www.mql5.com/en/forum/general sobre o indicador VoltyChannel_Stop https://www.mql5.com/en/forum/general
Isso é tudo por esta versão.Não consegui trabalhar com SL e TP, a EA abre outro novo comércio na mesma direção de tendência, mesmo depois que TP ou SL é atingido. Acho que ainda há algum erro.
Estou testando com mrtools o novo EA anexado, publicará os resultados em breve.
Sim, também estou testando esta nova EA https://www.mql5.com/en/forum/general com os mesmos pares. O único que mudei foram as configurações para o indicador VQ codificado. Estou usando:
="Configurações de entrada";
PriceSmoothing = 21;
PriceSmoothingMet = MODE_LWMA;
MA1Period = 5;
MA2Period = 200;
Filtro = 5;
turno = 1;
Mesmo M1 timeframne e mesmos pares:
Estou negociando em casa (não estou negociando à noite) então estou fechando o metatrader à noite. Se os resultados forem bons, então vou mover esta atividade de negociação para algum VPS ou servidor para negociar 24 horas por dia, 5 dias por semana.
Mas, como eu entendo - a EA não negociará com freqüência mesmo com as configurações alteradas para M1. De qualquer forma - veremos.
O LotMultiplier não funciona nesta nova EA. Eu queria mudar 1,75 para cerca de 1,25 ou para 1,00 (para reduzir o saque) mas não consegui ... ou não sei como usá-lo: pode ser - o tamanho do lote é calculado automaticamente?
O LotMultiplier não funciona nesta nova EA. Eu queria mudar 1,75 para cerca de 1,25 ou para 1,00 (para reduzir o saque) mas não consegui ... ou não sei como usá-lo: pode ser - o tamanho do lote é calculado automaticamente?
Olá Newdigital,
Durante os testes anteriores, ele estava trabalhando aqui ainda não teve nenhuma negociação aberta ao vivo, mas o Ea reconhecerá suas negociações abertas e mudará automaticamente os lotes de acordo com o multiplicador de lotes. Se você mudar para 1 todos os seus lotes de martingale devem ser iguais aos lotes iniciais, há uma peça no código que é assim
if (MaxTrades>12) { mylotsi=NormalizeDouble(mylotsi*1,5,2);} else { mylotsi=NormalizeDouble(mylotsi*LotMultiplier,2); }
Nesta versão foi alterado para
if (MaxTrades>12) { mylotsi=NormalizeDouble(mylotsi*LotMultiplier,2); } else { mylotsi=NormalizeDouble(mylotsi*LotMultiplier,2); }
Portanto, se seu MaxTrades for maior que 12, seu lote será vezes seu multiplicador, estava pensando apenas em mim
quando deixei isso como está, porque meu MaxTrades nunca ficou acima de 7, desculpe-me por isso! Esta versão deve cuidar disso!
ps) significava mencionar que o Ea deveria ter as negociações como a cor muda independentemente da tendência geral, a forma como a Newdigital o estabeleceu com maior suavidade é ideal IMO o Ea deveria então estar mais próximo de um seguidor de tendências