Portfólio: PriceChannelExpert e outros - página 15
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Alguns exemplos de criação de portfólio podem estar em arquivo pdf aqui https://www.mql5.com/en/forum/174210/page12
Portanto, eu posso fazer o mesmo com EAs (com base em testes de retaguarda e comércio real também).
Alguma sugestão?
É informação suficiente ou precisamos de algo mais?
Alguns exemplos de criação de portfólio podem estar em arquivo pdf aqui https://www.mql5.com/en/forum/174210/page12
Portanto, eu posso fazer o mesmo com EAs (com base em testes de retaguarda e comércio real também).
Alguma sugestão?
É informação suficiente ou precisamos de algo mais?E quero perguntar a todos os membros sobre o portfólio: escrevi este portfólio em pdf para alguns outros sistemas de 20 pips. Posso fazer o mesmo para todos os EAs e podemos combinar facilmente EAs todos juntos ou decidir qual deles deve funcionar com qual, por exemplo.
Com base nos resultados dos testes de retaguarda ou de avanço.
Está tudo bem?
Ou podemos adicionar alguns outros dados?
Software para cálculo f ótimo.
Em russo, desculpe.
Como ficamos presos a este portfólio, vou recolher tudo o que está relacionado com este assunto (ter tudo isto em um só lugar).
É o site http://www.emporium-sw.com/
Trata-se de alguns softwares (30 dias de teste), mas eles têm algumas fórmulas e assim por diante.
Portfolio_Management by R.Vince (5 MB).
http://rapidshare.de/files/25183375/Portfolio_Management_-_Vince.zip.html
Matemática da gestão de dinheiro por R.Vince (500 Kb)
http://rapidshare.de/files/25183673/R.Vince_-_Mathematics_of_money_management.zip.html
Alexei Chekhlov, Stanislav Uryasev, Michael Zabarankin "Portofolio Optimization with Drawdown Constraints" (pdf) (eng)
RELATÓRIO DE PESQUISA Nº 2000-5
8 de abril de 2000
17 páginas
Abstrato
Propomos uma nova família de medidas de risco de um só parâmetro, que se chama Drawdown-at-Risk (CDaR) condicional. Estas medidas de risco são funcionais da curva de drawdown (subaquático) da carteira considerada em uma gestão ativa de carteira. Para algum valor do parâmetro de tolerância b, o CDaR é definido como a média dos piores (1-b)*100% de drawdowns.
A medida de risco do CDaR contém o Drawdown Máximo e o Drawdown Médio como seus casos limitantes. Para um exemplo particular, encontramos as carteiras ideais para um caso de Drawdown Máximo, um caso de Drawdown Médio, e vários casos intermediários entre estes dois. A família CDaR de medidas de risco é semelhante ao Valor Condicional em Risco (CVaR), que também é chamado de
Falta média, perda média de acesso, ou valor em risco da cauda. Algumas recomendações sobre como selecionar a medida ideal de risco para obter carteiras praticamente estáveis são fornecidas. Resolvemos um problema de alocação de carteiras na vida real utilizando as medidas propostas.
http://rapidshare.de/files/25184022/Chekhlov__Uruasev__Zabarankin._Portfolio_Optimizatiom_With_Drawdown_Constraints.zip.html
Amanhã anexarei 20 pips EA aos gráficos (4 majors +AUDUSD). Veremos. talvez teremos o primeiro conjunto de carteiras.
Acho que o tamanho do depósito deve ser de 25.000 e podemos usar 1 lote.
De qualquer forma, estes 20 pips EA são diferentes de outros EAs, portanto, podemos tentar.
Veja o exemplo aqui https://www.mql5.com/en/forum/174210/page12
Se tivermos 2 ou 3 conjuntos de portfólio, precisaremos criar subfóruns dentro desta seção de elite apenas para portfólio. Neste caso, teremos resultados como patrimônio líquido e teremos conjuntos para grandes e pequenos depósitos. Definitivamente, precisamos de subforum para este assunto (uma linha não é suficiente).
Amanhã anexarei 20-pips EA aos gráficos (4 majors +AUDUSD). Veremos. talvez tenhamos o primeiro conjunto de portfólio.
Acho que o tamanho do depósito deve ser de 25.000 e podemos usar 1 lote.
De qualquer forma, estes 20 pips EA são diferentes de outros EAs, portanto, podemos tentar.
Veja o exemplo aqui https://www.mql5.com/en/forum/174210/page12
Se tivermos 2 ou 3 conjuntos de portfólio, precisaremos criar subfóruns dentro desta seção de elite apenas para portfólio. Neste caso, teremos resultados como patrimônio líquido e teremos conjuntos para grandes e pequenos depósitos. Definitivamente, precisamos de subforum para este assunto (uma linha não é suficiente).Eu queria anexá-lo ao gráfico, mas acho que precisamos primeiro da MM para toda a carteira.
Eu olhei para este site https://www.mql5.com/ru/code/mt4/libraries e encontrei muitas coisas úteis.
Mas o problema com isso é o seguinte: o risco nestes arquivos de biblioteca ( https://www.mql5.com/ru/code/mt4/libraries ) são contados para uma EA. Bt em portfólio teremos de 1 a 3 EA em um MetaTrader. E no arquivo da biblioteca b-Account tudo é selecionável para uma EA também. Não para o portfólio inteiro. Além de alguns EA podem ter MM normal (como % do depósito), o outro pode ter MM em estilo ocidental (% do depósito com diminuição do tamanho do lote após a perda), e o terceiro pode ter MM fracionariamente fixo (há muitos tipos de MM). E todo o lucro será como capital próprio (não em pips).
Portanto, eu quero realizar esta primeira carteira.
Será fácil para mim também porque todas as declarações serão enviadas automaticamente e eu precisarei apenas baixá-las na seção de carteira.
Já no segundo dia estou preparando tudo para nossa primeira carteira e quero dizer que não é tão fácil como eu esperava.