Portfólio: PriceChannelExpert e outros - página 5
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A qualidade da modelagem não deve ser inferior a 90%. Todos os seus resultados são inferiores a 90. É por isso que é diferente.
Vi muitos resultados de retrocesso em áreas públicas com qualidade de modelagem inferior a 90. Tudo bem se quisermos promover alguma EA ou estratégia. Mas se quisermos criar portfólio, precisamos destes 90%. Porque algumas pessoas podem usar nossos portfólios/sets com dinheiro real e isso é algo muito sério.
Quando estamos falando que alguma EA é boa ou ruim, então é apenas uma conversa com alguns resultados de retrocesso.
Quando estamos falando de portfólio, então é algo diferente. Precisamos de 90%. Precisamos disso para começar a criar esses portfólios/sets.
Todos os resultados dos testes anteriores com menos de 90% não são válidos de forma alguma.Você ainda não está respondendo à minha pergunta inicial companheiro.
Se você está recebendo 90% destes, então você pode explicar como está fazendo isso. O que é necessário para atingir o nível de 90%+ exigido. Quero dizer, você está colocando predefinições em alguns destes, mas eu não obtenho os mesmos resultados que você, nem obtenho a taxa de 90% ou mais exigida de que você fala.
Portanto, deve haver algo aqui que não está certo, obviamente do meu lado, mas não sei o que é se as configurações que você usou são as mesmas que eu tenho... simplesmente não faz nenhum sentido...
Estou entendendo algo errado sobre Larry Williams Money Management. O objetivo da perda máxima é o que é a perda máxima em dólares por lote que possivelmente podemos ter. Isto deve ser igual à quantidade do pior cenário, que é a perda em pips x10 por dólar.
Portanto, se o stoploss é de 30pips para 1 lote, isto seria de 300 dólares e isto significa que a perda máxima que temos é de 300 dólares. Este é o valor que devemos usar para garantir que minimizamos nosso risco. Agora, para a Pricechannel EA, acho que a perda máxima é de 250 pips no backtesting. Este é $2500 e devemos usá-lo como o valor máximo de perda na seção de entrada MM. Sei que isto nos dará menos lucros do que colocar uma quantia menor, mas é mais seguro, creio, e não nos deixará usar muitos lotes que vão acabar com nossa conta se várias negociações forem contra nós.
Estou certo ou entendi isto completamente errado?
Você ainda não está respondendo minha pergunta inicial companheiro.
Se você está recebendo 90% destes, então você pode explicar como está fazendo isso. O que é necessário para atingir o nível de 90%+ exigido. Quer dizer, você está colocando predefinições em algumas delas, mas eu não obtenho os mesmos resultados que você, nem obtenho a taxa de 90% ou mais requerida que você menciona.
Portanto, deve haver algo aqui que não está certo, obviamente do meu lado, mas não sei o que é se as configurações que você usou são as mesmas que eu tenho... simplesmente não faz nenhum sentido...Qual é a sua porcentagem de qualidade de modelagem? Por favor, informe-nos
Se for inferior a 90%, visite http://www.metatrader.info/node/67 e veja como chegar a 90%. Só então você terá algum backtesting que valha a pena pensar porque se for inferior a isto (por exemplo 50%) isto significa que o sistema está apenas aproximando 50% do preço que acontece ... o que significa que seu backtesting está 50% certo ou 50% errado o que não significa absolutamente nada!
Qual é a sua porcentagem de qualidade de modelagem? Por favor, nos informe Se for menos de 90%, visite http://www.metatrader.info/node/67 e veja como chegar a 90%. Só então você terá algum backtesting que valha a pena pensar porque se for inferior a isto (por exemplo 50%) isto significa que o sistema está apenas aproximando 50% do preço que acontece... o que significa que seu backtesting está 50% certo ou 50% errado, o que não significa absolutamente nada!
Eu fiz tudo isso no outro dia quando a newdigital me mostrou o link para baixar os dados
, e eu recebo menos de 50% ou apenas pilhas de perdas nos testes, a um ponto em que uma conta de 10k é lançada fora d'água. Mas, por alguma razão, a newdigital obtém resultados perfeitos em seus testes. 
Estes estão apenas nos que ele testa, outros que eu testei, como o novo crossover EA MA que eu coloquei nesta pasta, está me dando 87%+ e bons retornos na conta, e o testou ao vivo e também me deu resultados bastante bons também.
Mais sobre a opção de perda máxima emLarry Williams MM.
Talvez devêssemos fazer disto uma variável a ser calculada... porque no TradePowers EA, o prejuízo está mudando a cada comércio de acordo com a volatilidade. Assim, uma vez que conhecemos a perda máxima para o comércio, definimos isto para a perda máxima somente para aquele comércio... desta forma, se tivermos um comércio de baixo risco, podemos negociar mais lotes.
Lotes = AccountMargin * risco/maxloss
Digamos que temos uma margem de conta de 10.000, risco 0,15 (15%)
se o stoploss for 250pips (maxloss = 2500) então 0,15/2500*10000 = 0,6 lotes somente para comercializar desta vez
MAS se o stoploss for apenas 30pips (maxloss = 300) então 0,15/300*10000 = 50 lotes para negociar ...Isto significa mais chances de ganhar, mas mantendo o risco sempre o mesmo.
Sei que há mais a calcular Larry Williams Moneymanagement, mas tentei simplificar apenas as variáveis essenciais no exemplo acima para tornar o exemplo mais fácil de seguir...
Mais uma vez, estou certo nisto? Se colocarmos apenas o mesmo valor máximo de perda toda vez... às vezes estaremos arriscando muito pouco e às vezes muito... Desta forma, a mudança dinâmica maxloss para cada comércio segue melhor... É claro que em EAs que têm sempre uma perda padrão, então o maxloss permanecerá o mesmo durante todo... A TradersPower EA, embora mude o seu stoploss para cada comércio e nós devemos ter cuidado.
Eu fiz tudo isso no outro dia quando a Newdigital me mostrou o link para baixar os dados
Se você ainda está recebendo menos de 50% de qualidade, desculpe dizer e sem ofensa, mas não o fez corretamente... Certifique-se de importar dados de 1min primeiro no centro da história para cada par de moedas que você deseja testar e depois abra um gráfico offline de 1min para o par que você deseja e depois use o conversor de período para converter para TODOS os períodos, 5min, 15, 30, 60, 240, e1440. Em seguida, tente voltar a testar SOMENTE as datas que você importou ... Funciona... Eu prometo!
. Eu obtenho resultados similares aos da Newdigital e similares aos testes de avanço.
Mais sobre a opção de perda máxima emLarry Williams MM.
Talvez devêssemos fazer disto uma variável a ser calculada... porque no TradePowers EA, o prejuízo está mudando cada comércio de acordo com a volatilidade. Assim, uma vez que conhecemos o prejuízo para o comércio, definimos isto para o prejuízo máximo para aquele comércio somente... desta forma, se tivermos um comércio de baixo risco, podemos negociar mais lotes.
Lotes = AccountMargin * risco/maxloss
Digamos que temos uma margem de conta de 10.000, risco 0,15 (15%)
se o stoploss for 250pips (maxloss = 2500) então 0,15/2500*10000 = 0,6 lotes somente para comercializar desta vez
MAS se o stoploss for apenas 30pips (maxloss = 300) então 0,15/300*10000 = 50 lotes para negociar ...Isto significa mais chances de ganhar, mas mantendo o risco sempre o mesmo.
Sei que há mais para calcular Larry Williams Moneymanagement, mas tentei simplificar apenas as variáveis essenciais no exemplo acima para tornar o exemplo mais fácil de seguir...
Mais uma vez, estou certo nisto? Se colocarmos sempre o mesmo valor máximo de perda... às vezes estaremos arriscando muito pouco e às vezes muito... desta forma a mudança dinâmica maxloss para cada comércio segue melhor... É claro que em EAs que têm sempre uma perda padrão, então o maxloss permanecerá o mesmo durante todo... A TradersPower EA, embora mude o seu stoploss para cada comércio e nós devemos ter cuidado.Sim, isto deveria ser como TODAS as EA funcionam quando usam um stoploss (e eu acho que todas deveriam). Você deve especificar uma variável chamada "Maximum Risk %" que deve ser de 1-2% se você for uma pessoa sadia. Então o número de lotes que serão negociados por uma ordem da EA depende dessa porcentagem e do prejuízo calculado para essa negociação. Isto escalona o tamanho de seu lote, mantendo o mesmo risco que sua conta cresce (ou encolhe).
Qualquer EA que não negocia com base neste princípio de gerenciamento de dinheiro é uma perda de tempo, porque você está apostando, não investindo. A maioria das EA que vi não tem isso, e elas usam 50% de qualidade de modelagem e ostentam resultados surpreendentes. Esses são apenas uma perda de tempo.
Qualquer EA que seja codificada deve funcionar desta maneira e deve produzir resultados espetaculares com pelo menos 90% de qualidade de modelagem ao longo de vários anos. Só então você MAYBE tem uma EA com expectativa positiva de ganhar dinheiro.
Gostaria que fosse possível atingir 99% de qualidade de modelagem com 5 anos de dados para testar eficientemente as EA's. Isso me daria algum tipo de confiança neles e eu acho que avançaria rapidamente a evolução do desenvolvimento da EA porque você tem uma base sólida para trabalhar. Nossos métodos de teste atuais são muito frágeis e não contam realmente toda a história. É por isso que esta assinatura de elite vale cada centavo, os testes de avanço são a melhor coisa que podemos fazer, é uma pena que leve tanto tempo até que você descubra que sua EA não presta.
Se você ainda estiver recebendo menos de 50% de qualidade, desculpe dizer e sem ofensa, mas você não o fez corretamente... Certifique-se de importar dados de 1min primeiro no centro da história para cada par de moedas que você deseja testar e depois abra um gráfico offline de 1min para o par que você deseja e depois use o conversor de período para converter para TODOS os períodos, 5min, 15, 30, 60, 240, e1440. Em seguida, tente voltar a testar SOMENTE as datas que você importou ... Funciona... Eu prometo! Eu obtenho resultados similares aos da Newdigital e similares aos testes de avanço.
Hi,
Não o fiz incorretamente, importei os dados de 1 minuto e copiei os dados para todos os prazos. Li as instruções com cuidado e duas vezes antes de experimentá-las, então na terceira vez em que estava realizando cada passo e elas estavam exatamente como estavam dispostas naquele site e eu tinha as mesmas diferenças que era de se esperar, ou seja, os períodos de dados subindo em cada período de tempo dentro do centro de história.
Portanto, não tenho certeza do que está acontecendo.
Talvez eu vá apagar o histórico, e tente novamente.
De qualquer forma, obrigado por sua ajuda.
GBPUSD.
H1.
Arquivo predefinido tpe_h1_gbpusd_nomm_pre-set (em anexo).
Sem MM.
1 tamanho de lote.
Ordens pendentes.
Cada tpe_h1_gbpusd_nomm_pre-set (em anexo),
desde 04/08/2004 até 28/04/2006,
Fator de lucro 2.10.
GBPUSD.
H1.
Arquivo predefinido tpe_h1_gbpusd_mm_pre-set (em anexo).
MM.
1 tamanho de lote.
Ordens pendentes.
Cada tpe_h1_gbpusd_mm_pre-set (em anexo),
desde 04/08/2004 até 28/04/2006,
Fator de lucro 3.20.Usando os dados da Alpari M1, veja meus resultados:
GBPUSD.
H1.
Arquivo predefinido tpe_h1_gbpusd_mm_pre-set.
MM.
1 tamanho de lote.
Cada tpe_h1_gbpusd_mm_pre-set,
desde 04/08/2004 até 28/04/2006,
Fator de lucro 1,32.
Que diferença, hey?
Usando os dados da Alpari M1, veja os meus resultados:
GBPUSD.
H1.
Arquivo predefinido tpe_h1_gbpusd_mm_pre-set.
MM.
1 tamanho de lote.
Cada tpe_h1_gbpusd_mm_pre-set,
desde 04/08/2004 até 28/04/2006,
Fator de lucro 1,32.
Que diferença, hey?É por causa do MM e do tamanho do depósito. Comecei com 25.000 de tamanho de depósito a EA abriu os pedidos em 3,8 lotes desde o início.
Você usou 10.000 de tamanho de depósito e começou com 1,5 tamanho de lote.
É por causa do MM.
De qualquer forma, estou fazendo a otimização apenas para conhecer as configurações a serem usadas nos EA. Quanto ao MM, então dependerá de quantos EAs teremos em um portfólio. Alguém sugeriu implementar o MM não para um EA mas para Todos os EAs em Metatrader (para um portfólio). Pode ser. Não sei.
De qualquer forma, estou otimizando as configurações.
E você está certo: devemos fazer isso sem MM primeiro.