Portfólio: PriceChannelExpert e outros - página 4
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OK, legal. Quando eu fiz estes testes no construtor de estratégias, eu ainda estou estupefato sobre o porquê de eu não estar obtendo resultados como os seus ou mesmo em qualquer lugar próximo a ele.
O que você fez com sua estação comercial para que ela produzisse esses resultados. Sei que você provavelmente já tem os dados históricos que remontam a 2004... mas o que mais você poderia estar fazendo que outros não poderiam estar?
É o corretor que você está usando? Porque eu não acho que isso importaria, já que os dados são os mesmos usando a mesma plataforma fx.
Acabei de me atualizar para construir 192.Fxguy,
Você pode postar alguns de seus testes com exatamente as mesmas configurações da Newdigital para que possamos comparar para ver porque você está obtendo resultados diferentes.
Obrigado
Claro, serve... Dê-me um pouco de tempo... Estou no meio de algumas coisas neste momento, mas assim que tiver tempo disponível, claro - sem problemas.
Então, terminamos com PriceChannelExpert. Temos arquivos pré-definidos para os cronogramas D1 e H1. Tudo o que eu preciso apenas terminar com fi;es pré-definidos para outros pares que não GBPUSD no tempo D1 (temos tudo para H1 com este EA, mas precisamos de mais pares no tempo D1). Mais tarde, eu irei edite meu primeiro post neste tópico.
Mais para seguir.
Acabei de visitar este tópico e Igorad criou um bom EA postado neste tópico.
Agora ele melhorou seu EA. Ele me disse: "Eu tento melhorar o SimpleBreak... Expert dos sistemas L.Williams". Eu desenvolvi uma nova versão com cálculo de Traders Power em vez de Daily Range".
Portanto, por favor, encontre TradersPowerExpert_v1 (anexo).Este parece ser um EA bastante poderoso, onde posso saber mais sobre o "Traders Power".
Tentarei voltar a testar esta noite quando chegar em casa do trabalho.
OK, legal. Quando eu fiz estes testes de retaguarda no construtor de estratégias, eu ainda estou estupefato sobre o porquê de não estar obtendo resultados como os seus ou mesmo em qualquer lugar próximo a ele.
O que você fez com sua estação comercial para que ela produzisse esses resultados. Sei que você provavelmente já tem os dados históricos que remontam a 2004... mas o que mais você poderia estar fazendo que outros não poderiam estar?
É o corretor que você está usando? Porque eu não acho que isso importaria, já que os dados são os mesmos usando a mesma plataforma fx.
Acabei de me atualizar para construir 192.A qualidade da modelagem deve ser de 90%.
Você sabe que eu não acredito em testes de retaguarda.
Os resultados dos testes futuros são muito melhores.
Mas se estamos falando de portfólio, então precisamos otimizar as configurações e fazer o backtest de todos os novos (ainda não testados) EAs. E a qualidade da modelagem deve ser de 90%.
Claro, concordo, mas não foi isso que perguntei através da NewDigital... Por que você está obtendo resultados diferentes, cada vez que você testa uma EA, eu também a testei, e você obtém resultados muito melhores do que eu. E eu não consigo entender por que isso é tão... E eu estava esperando que você pudesse explicar. Achei que se eu tivesse os mesmos dados históricos sobre todos os pares que você está testando, os resultados deveriam ser exatamente os mesmos, mas não são... Então, eu pensei que ou você fez algo à EA, ou à plataforma MT4... Também notei que você pode mudar o equilíbrio no testador de estratégia, mas o meu está sempre a 10k.
Qualquer esclarecimento para minhas perguntas seria apreciado.
Obrigado.
USDCHF.
H1.
Arquivo predefinido tpe_h1_usdchf_1lot_nomm (anexo).
Sem MM.
1 tamanho de lote.
Ordens pendentes.
Cada tpe_h1_usdchf_1lot_nomm (em anexo). 90%,
desde 07/06/2004 até 28/04/2006,
Fator de lucro 1,50.
USDJPY.
Prazo H1.
Arquivo predefinido tpe_h1_usdjpy_1lot_nomm (anexo).
Sem MM.
1 tamanho de lote.
Ordens pendentes.
Cada tpe_h1_usdjpy_1lot_nomm (em anexo),
desde 07/06/2004 até 28/04/2006,
Fator de lucro 1,43.EURUSD.
H1.
Arquivo predefinido tpe_h1_eurusd_1lot_nomm (anexo).
Sem MM.
1 tamanho de lote.
Ordens pendentes.
Cada tpe_h1_eurusd_1lot_nomm (em anexo),
desde 07/06/2004 até 28/04/2006,
Fator de lucro 1,67.
É o prazo TradersPowerExpert_v1 H1 para EURUSD (arquivo pré-definido e resultados dos testes anteriores.
Então, o que nós temos?
1. TradersPowerExpert_v1:
1.1 Prazo H1 para EURUSD, GBPUSD, USDJPY e USDCHF.
1.2. Prazo M15: GBPUSD.
2. PriceChannelExpert_v4:
1.1. Horário H1 para os seguintes pares:
GBPUSD.
EURUSD.
AUDUSD.
USDCAD.
EURGBP.
EURCHF.
EURJPY.
1.2. D1:
GBPUSD.
Assim, precisamos de mais para o prazo PriceChannelExpert_v4 D1 e para TradersPowerExpert_v1 M15.
Claro, eu concordo, mas não foi isso que perguntei através da NewDigital. Por que você está obtendo resultados diferentes, cada vez que você testa uma EA, eu também a testei, e você obtém resultados muito melhores do que eu. E eu não consigo entender por que isso é tão... E eu estava esperando que você pudesse explicar. Achei que se eu tivesse os mesmos dados históricos sobre todos os pares que você está testando, os resultados deveriam ser exatamente os mesmos, mas não são... Então, eu pensei que ou você fez algo à EA, ou à plataforma MT4... Também notei que você pode mudar o equilíbrio no testador de estratégia, mas o meu está sempre a 10k.
Qualquer esclarecimento para minhas perguntas seria apreciado.
Obrigado.A qualidade da modelagem não deve ser inferior a 90%. Todos os seus resultados são inferiores a 90. É por isso que é diferente.
Vi muitos resultados retroativos em áreas públicas com qualidade de modelagem inferior a 90. Tudo bem se quisermos promover alguma EA ou estratégia. Mas se quisermos criar portfólio, então precisamos destes 90%. Porque algumas pessoas podem usar nossos portfólios/sets com dinheiro real e isso é algo muito sério.
Quando estamos falando que alguma EA é boa ou ruim, então é apenas uma conversa com alguns resultados de retrocesso.
Quando estamos falando de portfólio, então é algo diferente. Precisamos de 90%. Precisamos disso para começar a criar esses portfólios/sets.
Todos os resultados dos backtesting com menos de 90% não são válidos de forma alguma.
Olá newdigital, desculpe por perguntar isto, mas eu acho que a TradersPower EA é baseada no alcance diário e sem indicadores, então você acha que um prazo diferente poderia dar um resultado diferente? Obrigado de antemão.
Olá newdigital, desculpe por perguntar isto, mas eu acho que a TradersPower EA é baseada no alcance diário e sem indicadores, então você acha que um prazo diferente poderia dar um resultado diferente? Agradecemos antecipadamente
Sim, você está certo.
Porque estou otimizando as configurações e não estou olhando para as declarações de testes anteriores.
O total de negócios é quase o mesmo para H1 e m15 para esta EA.
Portanto, não precisamos opitimizar as configurações para M15 para o TradersPower EA.
Vou terminar com PriceChannelExpert_v4 para D1 e depois tenho uma nova EA da Igorad (nova versão da EA Step 1.45 que parece muito boa), depois temos alguma EA reagindo às notícias, depois alguma versão 1d de Brainwashing e assim por diante.
Etapa EA 1.45
GBPUSD.
Prazo M30.
Arquivo pré-definido: será publicado amanhã.
MM.
Cada carrapato, qualidade de modelagem 90%,
desde 04/08/2004 até 28/04/2006,
Fator de lucro 2,24.
Total de negócios: 130.
Máximo de drawdown (%): 2,9.