Retrocesso/Optimização - página 84

 

Problemas com meu testador

Hi,

Estou recebendo as seguintes mensagens do meu testador de estratégia:

"Foram feitos 134 passes durante a otimização

...: otimização parada, 954 registros cache onde usados, 954 registros cache rejeitados".

Unter a linha verde de tempo de funcionamento abaixo das principais janelas é

1 088 / 1 280 (39 204) escrito.

E o testador fez apenas 134 testes.

Como posso ajustar meu testador para fazer mais corridas?

 

Histórico de preços

Olá, codifiquei um EA que usa gráficos H4 e D1 no eurusd. Quero fazer um backtest a partir de 2002-2012. Aumentei meu histórico de barras e gráfico de barras para 1000000 em opções MT4, e seguindo este histórico de preços baixado. Eu fiz o backtest novamente especificando as datas 2002-2012, porém ele ainda só começa a partir de janeiro de 2009. O que eu estou fazendo de errado? Eu quero fazer o backtest mais de 3 anos. Posso ver que tenho barras suficientes no meu gráfico porque posso ver os dados de preços anteriores a 2002. Alguma idéia?

 

Teste de fundo de 5 dígitos adaptado EA's

Olá a todos, tenho alguns EA's que foram adaptados a 5 dígitos, mas seu desempenho nos testes de costas não corresponde ao dos EA's originais. É que os EA de 5 dígitos não podem ser testados novamente? Ao usar uma relação pip de 1 em vez de 10, eles ainda não combinam com o desempenho original. Alguém pode lançar alguma luz em relação a isso?

 

...

Normalmente a diferença não vem dos dados de 4 ou 5 dígitos, mas da própria EA (os resultados da amostra são arquivados em curva, por exemplo, e então quando você tenta a EA com configurações padrão você obtém um resultado completamente diferente)

Mas, se os parâmetros forem os mesmos, então ainda há alguns "restos" na EA que devem ser verificados e corrigidos (assumindo que a diferença nos diferentes dados do corretor não pode causar uma diferença muito grande)

elitecamper:
Olá a todos, tenho alguns EA's que foram adaptados a 5 dígitos, mas seu desempenho nos testes de costas não corresponde ao dos EA's originais. É que os EA de 5 dígitos não podem ser testados novamente? Ao usar uma relação pip de 1 em vez de 10, eles ainda não combinam com o desempenho original. Alguém pode lançar alguma luz em relação a isso?
 

...

Obrigado, Mladen, então vou verificar a EA. Espero poder encontrar o culpado.

 

Testador - método de teste de preços abertos

Olá, eu queria testar minha estratégia manual com base no indicador VQ. Quando defini "Somente preços abertos...". (eu gostaria de negociar manualmente após o fechamento do bar) como modelo de teste eu obtenho resultados estranhos - veja as telas e o código abaixo.

As perguntas são:

1) por que não estou vendo valores tampão de índice corretos (não zero) (são preenchidos em outros métodos de teste) e por que a barra vermelha às 06:45 tem valor positivo?

2) onde não é possível programar a EA para agir logo após o fechamento da barra, certo?

Obrigado por sua ajuda.

Arquivos anexados:
open.png  124 kb
vqhisto.mq4  4 kb
 

...

Há mais um problema nesse quadro :

Se apenas preços abertos fossem usados, já que o tamanho da barra é calculado como alto-baixo, esses valores não poderiam estar lá em barras abertas (esses são valores completamente errados se forem tomados em uma barra aberta). Portanto, o "Somente preços abertos" não significa o que parece significar... meu palpite é que é a causa de seus problemas.

mati_temp:
Olá, eu queria testar minha estratégia manual com base no indicador VQ. Quando eu defino "Somente preços abertos...". (eu gostaria de negociar manualmente após o fechamento do bar) como modelo de teste eu obtenho resultados estranhos - veja as telas e o código abaixo.

As questões são:

1) por que não vejo valores tampão de índice corretos (não zero) (eles são preenchidos em outros métodos de teste) e por que a barra vermelha às 06:45 tem valor positivo?

2) onde não é possível programar a EA para agir logo após o fechamento da barra, certo?

Obrigado por sua ajuda.
 

obrigado

obrigado mladen pelo esclarecimento

 

obrigado por você compartilhar

 
mati_temp:
Olá, eu queria testar minha estratégia manual com base no indicador VQ. Quando eu defino "Somente preços abertos..." (gostaria de negociar manualmente após o fechamento do bar) como modelo de teste, obtenho resultados estranhos - veja as telas e o código abaixo.

As questões são:

1) por que não vejo valores tampão de índice corretos (não zero) (eles são preenchidos em outros métodos de teste) e por que a barra vermelha às 06:45 tem valor positivo?

2) onde não é possível programar a EA para agir logo após o fechamento da barra, certo?

Obrigado por sua ajuda.

Preços abertos é um bom método de teste - o mais rápido

Para usá-la corretamente, a EA precisa ser ajustada corretamente para funcionar como você escreveu "em barras fechadas".

Por exemplo, se você estiver usando Alto[0] - Baixo[0] para definir o alcance da vela de corrente

você não deve usar o modelo de preços abertos, porque na realidade, quando você verifica todas as condições

em bar aberto somente então você não sabe o que será o último alto ou baixo da vela atual.

No início todos os preços são iguais a abrir (alto = aberto, baixo = aberto, fechado = aberto).

Portanto, para usá-la corretamente, você precisa aceitar algum atraso (uma barra de atraso) e recodificar a EA para usar

barra anterior para cálculos Alto e Baixo (Alto [1] em vez de [0]).

É claro que pode haver outras coisas a serem verificadas em aberto.

Digamos que você vai negociar assim :

se a faixa de barras anteriores > 100 e aberta > ma e aberta anterior < ma trocamos por longo

Este modelo funcionará perfeitamente com preços abertos apenas para o backtest.

Mas você precisa contar com uma gama de barras anteriores como High[1]-Low[1] e verificar outras condições

no bar atual, por exemplo, ma[0] aberto[1] .

Alguns dirão: por que usar os valores de MA da barra atual se ela não estiver fechada,

e se você vai contar valores de média móvel a partir de preço próximo ou preço típico, então

mudará de valor até o final da barra. É claro que concordo, mas desta forma (se você verificar apenas Ma

em aberto) você estará verificando o MA como se estivesse em barras fechadas.

E palavra final:

ea precisa ter mais uma coisa. Se você estiver usando o modelo de preços abertos para bactest

então você precisa simular a mesma coisa em ea. Assim, ela pode executar a função de início

somente UMA VEZ no início do bar.

A melhor maneira de fazer isso é definir a função após o início, iniciando algo assim:

int start()

{

//----

static int newBar = 0;

if(Bars<=newBar)return;

newBar = Bars;

SOME OTHER LOGIC OF START FUNCTION (TRADING, MOVING STOP ETC)

//----

return(0);

}