Retrocesso/Optimização - página 84
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Problemas com meu testador
Hi,
Estou recebendo as seguintes mensagens do meu testador de estratégia:
"Foram feitos 134 passes durante a otimização
...: otimização parada, 954 registros cache onde usados, 954 registros cache rejeitados".
Unter a linha verde de tempo de funcionamento abaixo das principais janelas é
1 088 / 1 280 (39 204) escrito.
E o testador fez apenas 134 testes.
Como posso ajustar meu testador para fazer mais corridas?
Histórico de preços
Olá, codifiquei um EA que usa gráficos H4 e D1 no eurusd. Quero fazer um backtest a partir de 2002-2012. Aumentei meu histórico de barras e gráfico de barras para 1000000 em opções MT4, e seguindo este histórico de preços baixado. Eu fiz o backtest novamente especificando as datas 2002-2012, porém ele ainda só começa a partir de janeiro de 2009. O que eu estou fazendo de errado? Eu quero fazer o backtest mais de 3 anos. Posso ver que tenho barras suficientes no meu gráfico porque posso ver os dados de preços anteriores a 2002. Alguma idéia?
Teste de fundo de 5 dígitos adaptado EA's
Olá a todos, tenho alguns EA's que foram adaptados a 5 dígitos, mas seu desempenho nos testes de costas não corresponde ao dos EA's originais. É que os EA de 5 dígitos não podem ser testados novamente? Ao usar uma relação pip de 1 em vez de 10, eles ainda não combinam com o desempenho original. Alguém pode lançar alguma luz em relação a isso?
...
Normalmente a diferença não vem dos dados de 4 ou 5 dígitos, mas da própria EA (os resultados da amostra são arquivados em curva, por exemplo, e então quando você tenta a EA com configurações padrão você obtém um resultado completamente diferente)
Mas, se os parâmetros forem os mesmos, então ainda há alguns "restos" na EA que devem ser verificados e corrigidos (assumindo que a diferença nos diferentes dados do corretor não pode causar uma diferença muito grande)
Olá a todos, tenho alguns EA's que foram adaptados a 5 dígitos, mas seu desempenho nos testes de costas não corresponde ao dos EA's originais. É que os EA de 5 dígitos não podem ser testados novamente? Ao usar uma relação pip de 1 em vez de 10, eles ainda não combinam com o desempenho original. Alguém pode lançar alguma luz em relação a isso?
...
Obrigado, Mladen, então vou verificar a EA. Espero poder encontrar o culpado.
Testador - método de teste de preços abertos
Olá, eu queria testar minha estratégia manual com base no indicador VQ. Quando defini "Somente preços abertos...". (eu gostaria de negociar manualmente após o fechamento do bar) como modelo de teste eu obtenho resultados estranhos - veja as telas e o código abaixo.
As perguntas são:
1) por que não estou vendo valores tampão de índice corretos (não zero) (são preenchidos em outros métodos de teste) e por que a barra vermelha às 06:45 tem valor positivo?
2) onde não é possível programar a EA para agir logo após o fechamento da barra, certo?
Obrigado por sua ajuda.
...
Há mais um problema nesse quadro :
Se apenas preços abertos fossem usados, já que o tamanho da barra é calculado como alto-baixo, esses valores não poderiam estar lá em barras abertas (esses são valores completamente errados se forem tomados em uma barra aberta). Portanto, o "Somente preços abertos" não significa o que parece significar... meu palpite é que é a causa de seus problemas.
Olá, eu queria testar minha estratégia manual com base no indicador VQ. Quando eu defino "Somente preços abertos...". (eu gostaria de negociar manualmente após o fechamento do bar) como modelo de teste eu obtenho resultados estranhos - veja as telas e o código abaixo.
As questões são:
1) por que não vejo valores tampão de índice corretos (não zero) (eles são preenchidos em outros métodos de teste) e por que a barra vermelha às 06:45 tem valor positivo?
2) onde não é possível programar a EA para agir logo após o fechamento da barra, certo?
Obrigado por sua ajuda.obrigado
obrigado mladen pelo esclarecimento
obrigado por você compartilhar
Olá, eu queria testar minha estratégia manual com base no indicador VQ. Quando eu defino "Somente preços abertos..." (gostaria de negociar manualmente após o fechamento do bar) como modelo de teste, obtenho resultados estranhos - veja as telas e o código abaixo.
As questões são:
1) por que não vejo valores tampão de índice corretos (não zero) (eles são preenchidos em outros métodos de teste) e por que a barra vermelha às 06:45 tem valor positivo?
2) onde não é possível programar a EA para agir logo após o fechamento da barra, certo?
Obrigado por sua ajuda.Preços abertos é um bom método de teste - o mais rápido
Para usá-la corretamente, a EA precisa ser ajustada corretamente para funcionar como você escreveu "em barras fechadas".
Por exemplo, se você estiver usando Alto[0] - Baixo[0] para definir o alcance da vela de corrente
você não deve usar o modelo de preços abertos, porque na realidade, quando você verifica todas as condições
em bar aberto somente então você não sabe o que será o último alto ou baixo da vela atual.
No início todos os preços são iguais a abrir (alto = aberto, baixo = aberto, fechado = aberto).
Portanto, para usá-la corretamente, você precisa aceitar algum atraso (uma barra de atraso) e recodificar a EA para usar
barra anterior para cálculos Alto e Baixo (Alto [1] em vez de [0]).
É claro que pode haver outras coisas a serem verificadas em aberto.
Digamos que você vai negociar assim :
se a faixa de barras anteriores > 100 e aberta > ma e aberta anterior < ma trocamos por longo
Este modelo funcionará perfeitamente com preços abertos apenas para o backtest.
Mas você precisa contar com uma gama de barras anteriores como High[1]-Low[1] e verificar outras condições
no bar atual, por exemplo, ma[0] aberto[1] .
Alguns dirão: por que usar os valores de MA da barra atual se ela não estiver fechada,
e se você vai contar valores de média móvel a partir de preço próximo ou preço típico, então
mudará de valor até o final da barra. É claro que concordo, mas desta forma (se você verificar apenas Ma
em aberto) você estará verificando o MA como se estivesse em barras fechadas.
E palavra final:
ea precisa ter mais uma coisa. Se você estiver usando o modelo de preços abertos para bactest
então você precisa simular a mesma coisa em ea. Assim, ela pode executar a função de início
somente UMA VEZ no início do bar.
A melhor maneira de fazer isso é definir a função após o início, iniciando algo assim:
int start()
{
//----
static int newBar = 0;
if(Bars<=newBar)return;
newBar = Bars;
SOME OTHER LOGIC OF START FUNCTION (TRADING, MOVING STOP ETC)
//----
return(0);
}