Retrocesso/Optimização - página 81
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MT4 EA Backtesting e pergunta do período
oi,
Finalmente comecei a testar um EA em MT4 e agora algo me intriga.... Parâmetro do período do gráfico na tela de backtesting.
Meu EA é baseado em um gráfico de uma hora (60m). Então, quando vi que você tinha que escolher o Período do Gráfico, assumi que ele chamaria minha função "Iniciar" uma vez por hora. No entanto, parece estar chamando a cada tick.
Se meu entendimento estiver incorreto e a função "Iniciar" será chamada em cada tick que estiver bem e eu posso lidar com isso, mas então para que serve o parâmetro Período do Gráfico?
Se algum órgão puder me ajudar com isso, eu ficaria muito grato.
FYI, eu segui os guias para alcançar 90% de qualidade de modelagem, baixando dados M1 e depois executando o script conversor de período no gráfico off-line. Também estou selecionando o modelo "Every Tick", que todo guia está recomendando usar.
Obrigado antecipadamente,
Paul
oi,
Muito obrigado, se você tiver o código para detectar uma nova barra que seria ótimo. Obrigado por esclarecer que o início() dispara em cada tique... pelo menos não estou ficando louco! Mas o que o Parâmetro do Período Gráfico faz então, como se isso afetasse quando a função de início é chamada, ou isso é para controlar quando a próxima barra estiver disponível?
Abraço,
Paul
Muito obrigado pelo trecho de código. Acho que agora entendo o parâmetro do período de gráficos, a partir de seu código.
Obrigado novamente,
Paul
oi,
Finalmente comecei a testar um EA em MT4 e agora algo me intriga.... Parâmetro do período do gráfico na tela de backtesting.
Meu EA é baseado em um gráfico de uma hora (60m). Então, quando vi que você tinha que escolher o Período do Gráfico, assumi que ele chamaria minha função "Iniciar" uma vez por hora. No entanto, parece estar chamando a cada tick.
Se meu entendimento estiver incorreto e a função "Iniciar" será chamada em cada tick que estiver bem e eu posso lidar com isso, mas então para que serve o parâmetro Período do Gráfico?
Se algum órgão puder me ajudar com isto, eu ficaria muito grato.
FYI, eu segui os guias para alcançar 90% de qualidade de modelagem, baixando dados M1 e depois executando o script conversor de período no gráfico off-line. Também estou selecionando o modelo "Every Tick", que todo guia está recomendando usar.
Obrigado antecipadamente,
PaulHi,
Sim strat() é chamado em cada tick. Se você quiser fazer instrução EA apenas uma vez na barra de horas, você deve
o que só é verdade quando uma nova barra aparece. Se você quiser, posso lhe dar o código.
Sobre os dados, recomendo que o Dukascopy marque os dados para testar seus melhores dados gratuitos, penso eu.
Para mais detalhes, veja esta página Tick Data | Birt's EA review.
Você agora, você está em um gráfico de 1h, mas se você tem SL ou TP é essencial para ter boa qualidade de dados.
Abraço,
grzesiek
oi,
Muito obrigado, se você tiver o código para detectar uma nova barra que seria ótimo. Obrigado por esclarecer que o início() dispara em cada tique... pelo menos não estou ficando louco! Mas o que o Parâmetro do Período Gráfico faz então, como se isso afetasse quando a função de início é chamada, ou isso é para controlar quando a próxima barra estiver disponível?
Abraço,
PaulOlá Paul aqui é simples forula :
bool isNewBar() {
estática no tempo;
bool newBar=false;
if(Time[0]!=prevTime) {
newBar=verdadeiro;
prevTime=Time[0];
}
return(newBar);
}
Não tenho certeza se entendi bem sua pergunta sobre o período. Se você, por exemplo, chamar o indicador ou usar funções como iOpen. Você precisa de um período de tempo porque
você tem que indicar qual barra você quer contar ou formar qual barra você precisa Abrir Fechar etc.
Eu sei que talvez não seja a resposta à sua pergunta, mas como eu disse, eu entendo o seu problema de período.
Espero que eu possa ajudá-lo.
Saúde,
Grzesiek
Scanner Técnico de Forex
Alguém pode me indicar um bom scanner forex?
Eu olhei para aqueles que posso encontrar na rede, e os achei todos muito caros (na minha opinião) e excessivamente complicados de usar.
Estou procurando um scanner simples que faça a varredura para Macd & Stochastics, e permita minhas próprias configurações para ambos.
Olá,
Compartilharei com vocês a minha escolha de fazer um backtesting e otimizar a EA.
O primeiro passo é obter dados de 10 anos para moeda, por exemplo, da dukascopy ou fxdd instale-a em seu MT4.
Se você tem ea com vários indicadores e configurações, você pode otimizá-los, a chave para não otimizá-los demais é fazer a otimização de 2000-2008 e do que verificar como as melhores configurações de otimização estão funcionando em 2008-2011 se os resultados nos últimos 2 anos ainda são muito bons, você poderia dizer que você tem uma boa EA. Isto não é tudo, para ter uma EA perfeita você precisará fazer pelo menos 6 meses de teste em microlotes de contas ao vivo e se ainda funcionar você poderia dizer "Eu fiz um trabalho muito bom"
caso contrário, volte ao primeiro passo. A melhor maneira é usar os vps para testes futuros para usar vários EA's.
Espero que esta seja uma informação muito valiosa para que ela funcione para mim. Fiz milhões de testes de EA e poucos deles se tornaram diamantes e estão trabalhando agora e estarão trabalhando no futuro.Acho que seu Backtesting/optimizing Methode soa bem
onde você obtém 10 anos de dados de tick? Dukas só oferece até 07, não oferece? Estou usando dados de 90% de tick...isso tem um impacto serios nos meus resultados?
Gostaria de obter uma fonte para bons dados de carrapatos
sinta-se à vontade para me fazer perguntas. 
Indicadores e testes de fundo no MT4
Por que todos usam testes e indicadores retroativos, baseados em dados históricos (muitas vezes imprecisos) para prever movimentos futuros do preço?
Não há garantia de que o preço voltará a fazer o mesmo movimento.
Pode ser essa a razão pela qual 90% de todos os comerciantes perdem dinheiro?
Gostaria de ouvir seus comentários.
EA's e testes de retaguarda
Sempre me surpreende ver quanto peso é dado aos testes posteriores.
Ele pode ser usado para determinar como um EA pode se comportar em um conjunto específico de dados históricos. Não esqueça o fato de que os dados são históricos.
Isso significa que no passado.
Mas eu gostaria de saber como isso o ajuda no futuro.
Suspeito que isso não o ajuda em nada.
Acho que seu Backtesting/optimizing Methode soa ressoando
Alguns dados decentes que eu usei vieram daqui:
Http://www.histdata.com
Abraço!!