Retrocesso/Optimização - página 34
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mensagem de debug MT4 EA em Teste de Estratégia
Pessoal, eu queria exibir mensagens de debug (valores variáveis) em minha primeira EA enquanto fazia o teste de estratégia. Como eu posso conseguir isso?
Obrigado
Pessoal, eu queria exibir mensagens de depuração (valores variáveis) em minha primeira EA enquanto fazia o teste de estratégia. Como posso conseguir isso? Obrigado.
Ao utilizar os recursos abrangentes de depuração Metatraders - Imprimir ou Comentar...
Teste de fundo de quadros multitemporais
Hi
Estou testando uma estratégia de 4h/1h manualmente. há uma maneira de testar os 2 períodos de tempo usando o testador visual?
Bugs deteste de estratégia?
Eu tenho algum código que não funciona direito. Existem bugs sérios com o Strategy tester?
por exemplo, no início do meu código, eu chamo a função OrdensTotal( )
Sei de fato que NÃO há ordens... No entanto, muitas vezes, ele retornará 3. Depois, bagunça todo o meu aplicativo.
Também,
Coloquei toneladas de linhas de impressão() em meu código para depuração. Mas muitas vezes, ele não mostrará várias Print()...
Fazendo-me pensar que nunca atingiu esse código...
Antes de bater mais a cabeça contra a parede... O Strategy tester está empilhado?
É razoavelmente estável?
Ea Backtest
Olá,
Precisa da ajuda dos codificadores do TSD.
Anexei uma foto do relatório backtest com 39% de qualidade, só quero saber se este relatório backtest pode ser confiável ?
O sistema está usando NO Indicators, No Martingale, apenas ação de preço, em um TF de 1 hora. Só leva de 5 a 10 negociações por mês.
Obrigado antecipadamente
Como conduzir o backtest com ziguezague
Caros amigos:
Quero saber conduzir um backtest um sistema com um indicador zigzig, uma vez que o parâmetro zigzig repintar. O MT4 tem esta capacidade de conduzir o backtest exatamente como a história evolui.
Atenciosamente
Pergunta geral sobre o Testador de Estratégia MT4
antes de mais nada, o ST MT4 é preciso até mesmo para testes de retrocesso quando você usa cada opção de carrapato? 2 ? por que dois computadores em minha casa dariam resultados completamente diferentes da EA que eu executei?
Pergunta rápida aqui. Acabei de formatar este PC e recarregar todos os dados e plataformas após o desligamento do FXLQ, minha plataforma anterior não pode mais ser usada, e estou planejando migrar todos os meus EAs para minha conta no IBFX. Portanto, agora estou fazendo algum backtest para garantir que todos os EAs sejam funcionais no IBFX. Mas, uma coisa, no entanto, é que eu apenas acho que o IBFX tem uma diferença enorme entre o FXLQ. Alguém pode me dizer qual é a idéia por trás dessas diferenças? Observe também que eu não poderia mais gerar 90% de qualidade de modelagem na conta do IBFX. Isso me dá a mensagem de descasamento do gráfico. Agora estou confuso e preocupado se ainda continuo administrando esses EAs. Newdigital, se este posto não estiver no lugar certo, sinta-se à vontade para movê-lo de um lado para o outro. Eu só preciso de alguma resposta dos mais velhos.
Cumprimentos
David
Período ótimo de retrocesso
Hi,
Já há algum tempo venho testando alguns EAs e estou me perguntando se há uma maneira de determinar o período ideal a ser usado para o teste de retaguarda.
Por exemplo, estou testando um EA no período de 4h. De 08.2007 a 01.2008 (~ 6 meses), isso me dá um lucro de cerca de 20k. Outro teste de 07.2006 a 07.2007 me dá um lucro de 10k apenas em 1 ano.
Se eu olhar o gráfico de 4h para esses dois períodos, podemos ver que no segundo caso, o mercado era um pouco mais barulhento e plano do que durante o período em que podemos obter os 20k.
Então as performances estão parecendo boas, mas existe uma maneira de determinar qual período (1, 2, 3, 6 meses / 1 ano, 2 anos, ...) usar para os testes de retaguarda?
Eu estava pensando em algo como isto:
Primeiro verificamos o cronograma diário ou semanal para ver a tendência. Se houver uma tendência de alta a partir de agosto de 2007, e antes disso o mercado estava variando, então eu farei um backtest da EA começando apenas em agosto de 2008 e não antes.
É claro, ele encontrará os parâmetros ideais para esse período e para o caso de uma tendência de alta, mas de certa forma, é exatamente isso que queremos!!
Alguém já pensou em algo assim? Seria bom compartilhar sua experiência conosco.
Precisa de uma codificação extra aqui.
Caros amigos:
Quero saber conduzir um backtest um sistema com um indicador de ziguezague, uma vez que o parâmetro ziguezague é repintado. O MT4 tem esta capacidade de conduzir o backtest exatamente como a história evolui.
AtenciosamenteO método correto será codificar uma peça adicional que traça as repinturas à medida que elas acontecem. Você saberá então se o indicador é preciso ou não. Às vezes, um indicador receberá um sinal sem traçar um ziguezague.