Gerador de lucro EA - página 80
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Sua Qualidade de Modelagem é de apenas 24%.
Portanto, todo o seu backktest é quase inútil.
PG teste de demonstração 15 maio - 9 junho
este é o meu teste de demonstração de acesso, não tem bom aspecto
este especialista é bom e exige o seguinte, uso-o em (taime 1H) e eu notei que as posições de perda mais as posições de ganho como 8% de perda e 2 posições de ganho assim, eu quero lhe perguntar se alguém do programático que eles têm experiência pode mudar e o oposto comprar ordem para vender e vender para comprar em charactaristic este especialista .
Eu envio o resultado com este assunto.
obrigado
Do$lar,
Há uma opção de entrada que lhe permite fazer o contrário do que você tem feito. Tudo o que você tem que fazer muda isso para a verdade. É mais para o fim das opções de entrada do usuário.
qual modelo de teste?
Olá a todos que participam deste trabalho e compartilham tudo sobre a PG...
Eu tenho uma pergunta para principiantes sobre as condições dos testes de retorno no MT4.
Qual modelo de teste (cada pau, pontos de controle ou preço aberto) é mais efetivo no processo de teste de retorno...
Do que qualquer comentário e respostas...
Que porcentagem de qualidade de modelagem é necessária para que um teste seja útil
Paul,
Esta é uma pergunta muito generalizada, e não há uma resposta correta.
Se você estiver testando novamente um sistema que opera após o fechamento da barra anterior, então um sistema com baixa qualidade de modelagem será suficiente. Entretanto, sistemas que operam a cada tick, uma alta qualidade de modelagem de 90% ou mais é necessária para obter qualquer tipo de resultado confiável.
Por exemplo, você coloca ordens de parada de compra e venda no início do dia para pegar a quebra das altas/baixas de 24 horas com uma parada e fechar as negociações abertas no final do dia. Não há parada móvel. Para esta estratégia, a baixa qualidade de modelagem talvez seja suficiente, pois a única verificação é ver se as perdas das paradas intradiárias são atingidas ou não. No entanto, para a mesma estratégia, se você usar uma parada móvel que mova as paradas com base em cada movimento do tick, então você precisa de uma qualidade de modelagem muito alta para obter resultados confiáveis.
Espero que isto ajude.
desculpe pela minha pergunta.
como posso calcular SWAP com o Back Terter Meta Trader?
Cumprimentos
float longswap = MarketInfo(NULL,MODE_SWAPLONG);
float shortswap = MarketInfo(NULL,MODE_SWAPSHORT);
float longswap = MarketInfo(NULL,MODE_SWAPLONG);float shortswap = MarketInfo(NULL,MODE_SWAPSHORT);
obrigado, mas você pode me dar uma amostra?