FXAnt EA - página 5
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Exatamente certo, Nick. E, a propósito, a EA é lucrativa com os ajustes corretos. Vou dar essas configurações, não, esses são segredos comerciais. Basta continuar testando e você encontrará algumas configurações que serão consistentemente lucrativas.
Eu entendo de onde você vem de Holyguy7 mas... o que posso dizer aqui que não parecerá um ataque pessoal a você... parece apenas que muitos de nós ajudamos a testar diferentes configurações do PG 2.6,2.7,3.2.4 etc, e no final você está guardando para si mesmo. Legal, eu me sinto quente em todo lugar.
De qualquer forma, não posso culpá-lo. Eu culparei a natureza humana.
Sada
Qual versão
Exatamente certo, Nick. E, a propósito, o EA é lucrativo com os ajustes certos. Vou dar essas configurações, não, esses são segredos comerciais. Basta continuar testando e você encontrará algumas configurações que serão consistentemente lucrativas.
Hey! holyguy7,
Por favor, diga-nos qual versão você está usando?
Eu venho acompanhando esta banda de rodagem e PG já há algum tempo.
Até tive outro programador que codificou o PG na TradeStation 2000i para obter resultados precisos nos testes posteriores. nada bom!!
Ainda ninguém encontrou as configurações mágicas. Se você tiver boas configurações, por favor, compartilhe-as.
Todos nestes tópicos contribuíram de alguma forma para o seu sucesso e encontraram essas configurações.
Estamos todos tentando encontrar bons EAs. Uma centena de pessoas neste fórum não tirará 1,7 trilhão do mercado e não deixará nada para você!!! Não seja tão mau
!
Por favor, compartilhe...
Tentei otimizar as configurações deste EA (anexado) para o período de tempo H1.
As configurações (arquivos pré-definidos) e os resultados dos testes de backtesting anexados.
Fiz isso a cada tick, 90%, desde o final de 2004 até abril de 2006.
Acho que não será profícuo a cada ano. Mas foi muito bom para alguns pares desde 08/11/2004 até 26/04/2006.
AUDUSD.
H1.
UseHourTrade=false.
UseStoFilter=verdadeiro.
stoploss=100.
takeprofit=60.
Arquivo pré-definido para AUDUSD (anexo).
0,1 tamanho de lote.
Cada carrapato, qualidade de modelagem 90%,
desde 08/11/2004 até 26/04/2006,
Lucro médio por 0,1 lotes = 111,26
Perda média por 0,1 lotes = 209,67
Máximo de drawdown (%): 10,7
Fator de lucro 1,59.
Total de negócios: 44.
Lucro líquido total: 1365,34
EURCHF.
H1.
UseHourTrade=false.
UseStoFilter=verdadeiro.
stoploss=30.
takeprofit=100.
Arquivo pré-definido para EURCHF (anexo).
0,1 tamanho de lote.
Cada carrapato, qualidade de modelagem 90%,
desde 08/11/2004 até 26/04/2006,
Lucro médio por 0,1 lotes = 74,41
Perda média por 0,1 lotes = 27,50
Máximo de drawdown (%): 0,5
Fator de lucro 6,76.
Total de negócios: 14.
Lucro líquido total: 634,08
EURJPY.
Período de tempo H1.
UseHourTrade=false.
UseStoFilter=verdadeiro.
stoploss=80.
takeprofit=70.
Arquivo pré-definido para EURJPY (anexo).
0,1 tamanho de lote.
Cada carrapato, qualidade de modelagem 90%,
desde 08/11/2004 até 26/04/2006,
Lucro médio por 0,1 lotes = 57,87
Perda média por 0,1 lotes = 74,05
Máximo de drawdown (%): 7,8
Fator de lucro 1,11.
Total de negócios: 148.
Lucro líquido total: 517,86
EURUSD.
Período H1.
UseHourTrade=false.
UseStoFilter=verdadeiro.
stoploss=90.
takeprofit=70.
Arquivo pré-definido para EURUSD (anexo).
0,1 tamanho de lote.
Cada carrapato, qualidade de modelagem 90%,
desde 08/11/2004 até 26/04/2006,
Lucro médio por 0,1 lotes = 67,74
Perda média por 0,1 lotes = 92,66
Máximo de drawdown (%): 9,6
Fator de lucro 1,24.
Total de negócios: 100.
Lucro líquido total: 839,20
GBPJPY.
Período de tempo H1.
UseHourTrade=false.
UseStoFilter=verdadeiro.
stoploss=60.
takeprofit=80.
Arquivo pré-definido para GBPJPY (anexo).
0,1 tamanho de lote.
Cada carrapato, qualidade de modelagem 90%,
desde 08/11/2004 até 26/04/2006,
Lucro médio por 0,1 lotes = 43,75
Perda média por 0,1 lotes = 42,31
Máximo de drawdown (%): 2,5
Fator de lucro 1,69.
Total de negócios: 142.
Lucro líquido total: 1565,43
GBPUSD.
Período de tempo H1.
UseHourTrade=false.
UseStoFilter=verdadeiro.
stoploss=50.
takeprofit=100.
Arquivo pré-definido para GBPUSD (anexo).
0,1 tamanho de lote.
Cada carrapato, qualidade de modelagem 90%,
desde 08/11/2004 até 26/04/2006,
Lucro médio por 0,1 lotes = 67,08
Perda média por 0,1 lotes = 37,90
Máximo de drawdown (%): 3,0
Fator de lucro 1,33.
Total de negócios: 128.
Lucro líquido total: 922,87.
USDCAD.
H1.
UseHourTrade=false.
UseStoFilter=verdadeiro.
stoploss=50.
takeprofit=100.
Arquivo pré-definido para USDCAD (anexo).
0,1 tamanho de lote.
Cada carrapato, qualidade de modelagem 90%,
desde 08/11/2004 até 26/04/2006,
Lucro médio por 0,1 lotes = 54,31
Perda média por 0,1 lotes = 45,61
Máximo de drawdown (%): 2,4
Fator de lucro 2,62.
Total de negócios: 64.
Lucro líquido total: 1477,65
USDCHF.
Período H1.
UseHourTrade=false.
UseStoFilter=verdadeiro.
stoploss=80.
takeprofit=70.
Arquivo pré-definido para USDCAD (anexo).
0,1 tamanho de lote.
Cada carrapato, qualidade de modelagem 90%,
desde 08/11/2004 até 26/04/2006,
Lucro médio por 0,1 lotes = 51,92
Perda média por 0,1 lotes = 67,76
Máximo de drawdown (%): 4,7
Fator de lucro 1,34.
Total de negócios: 96.
Lucro líquido total: 795,52
Obrigado newdigital
Tentei otimizar as configurações deste EA (anexado) para o período de tempo H1.
As configurações (arquivos predefinidos) e os resultados dos testes de retaguarda anexados.
Fi-lo a cada tique, 90%, desde o final de 2004 até abril de 2006.
Eu não acho que será profícuo a cada ano. Mas foi muito bom para alguns pares desde 08/11/2004 até 26/04/2006.Obrigado newdigital por este relatório.
Isto ajuda
90% de resultados de qualidade de modelagem
Olá a todos,
Meu primo e eu estivemos revisando o SuperFXAnt que publiquei anteriormente e encontramos algumas configurações que funcionam bem. Modificamos o SuperFXAnt original para ter alguns novos recursos para personalização. Agora, eu realmente não quero que este EA acabe como o gerador de lucro com tantas configurações que você não consiga descobrir uma boa combinação. Se você tiver uma boa sugestão ou mudança, então faça-a. Eu gosto de aprender com outras pessoas. Mais mentes fazem por melhores resultados. Eu queria deixar um relatório completo de 1 ano, mas não consegui que ele fosse carregado. Assim, o yeargraf.gif é o gráfico de um ano que passou de 5-1-05 para 5-10-06 com as mesmas configurações que você pode ver no mês que eu corri para que eu não tivesse que colocar todas as configurações aqui. Basta olhar para o topo do relatório e você verá minhas configurações. Ambas foram executadas com o Eur/$. Isso é tudo em que eu realmente trabalhei por enquanto. Como você pode ver, minhas configurações eram para a versão agressiva.
Fizemos isso para que você possa escolher a versão agressiva ou a versão mais conservadora. Eu realmente não quero entrar em qual é a diferença, mas se você puder entender esse código apenas um pouco, você será capaz de descobri-lo. De qualquer forma, vivemos em Utah, por isso queremos usar o InterbankFX para nosso corretor, uma vez que é ao fundo da rua, mas eles não permitem o escalpe, por isso tivemos que usar como recurso de controle do escalpe. O Interbank disse que enquanto os negócios durarem mais de 3 minutos não é considerado escalpelamento. Assim, construímos um prazo para que pudéssemos evitar problemas com o Interbank. Portanto, a opção de margem de manobra que você vê nas configurações é apenas o stoploss e o takeprofit durante o atraso de escalpe para evitar que o s/l ou t/p atinja o s/l antes que o tempo de atraso do escalpe termine. Também acrescentei a característica Maxbarspread para ser capaz de impedir a EA de negociar quando a barra fica longa, porque notei que quando as barras são longas normalmente indica um forte movimento em uma direção que mata o estilo agressivo. Ah, e a propósito, o Maxbarspread só afeta o EA quando o estilo agressivo é escolhido. O estilo conservador realmente não precisa dessa característica porque normalmente não fará negócios em uma barra de movimento forte.
A propósito, o TF é de 30min.
Informe-me o que você pensa.
Obrigado a todos
Feliz negociação
p.s. Eu não tenho trabalhado muito nas configurações do método conservador, então eu as postarei quando eu as tiver.
p.s.s. No momento, estou encaminhando as configurações que foram usadas nos exemplos que anexei.
configurações
Oh, esqueci de mencionar que o resultado acima do teste de costas foi feito usando o método de cada carrapato.
Apenas nos últimos dois minutos desde meu último post eu tenho mexido com o TF 1H e os resultados são melhores. Tente usar os mesmos settins que usei acima apenas mudando o Maxbarspread para 40. Deixe todas as configurações iguais e os resultados são quase o dobro do TF30 min. Antes de eu ter a qualidade de modelo de 90%, o TF 1H não era o melhor, mas acho que vou começar um teste de avanço usando o TF 1H em vez do TF 30min.
Agradeço todas as suas sugestões e comentários, mesmo que sejam negativos. Obrigado a todos.
Huhenyo
irá enviar teste e avisar
Oreequipamento na mesma barra é muito perigoso.
Cumprimentos
Z
Isto é o que eu mais gosto em 90% de qualidade também.
Backtesting
O que significa retroceder na mesma barra?
Aqui estão meus resultados com exatamente os mesmos ajustes e prazos que os seus acima.
resoults completamente diferentes.
Eu usei a FXDD para o backtest
Os backtest resoults fazem coisas engraçadas quando o testador abre e fecha negócios no mesmo bar