Cynthia Kase - Oscilador de Pico de Kase - página 7

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Eu li este tópico e também li o livro e artigos de Cynthia Kase e ainda estou confuso quanto ao que é o algoritmo para o Oscilador de Pico de Kase (KPO). Eu listo 2 de seus artigos para referência.

The Exchange Newsletter -- Uma fonte de informação para assinantes do eSignal

http://www.kaseco.com/support/articles/The%20Two%20Faces%20of%20Momentum.pdf

De acordo com esses artigos KPO=KSDIup - KSDIdn, onde

KSDIup=log(H[0]/L[n])/volatility*sqrt(n),

KSDIdn = log(H[n]/L[0])/volatility*sqrt(n),

e volatiliy é o desvio padrão da variação do preço logarítmico.

Minhas perguntas são:

1. Por que em nenhum dos códigos postados neste tópico é utilizado o logaritmo da mudança de preço? Em vez disso, é utilizada a própria diferença linear de preço. Para referência, os códigos neste tópico são baseados no seguinte algoritmo

Kase Peak Oscillator by Cynthia Case Tradestation Indicators Metatrader MT4 Indicators and Expert Systems, Metastock, Tradestation, Amibroker - Forex Trading Systems

2. Também para a volatilidade que é utilizada no denominador, os códigos lançados neste tópico utilizam o Intervalo Médio Verdadeiro (ATR) em vez do desvio padrão da variação do preço do logaritmo sugerido por Cynthia em seus artigos. O ATR não mede o desvio padrão, então por que ele é utilizado?

3. Finalmente, eu não entendo como o KPO deve ser auto otimizado em 50 diferentes comprimentos de tendência que é reivindicado em muitos sites. Não vi nenhum laço no código que faz isso. Os seguintes documentos

http://www.aspenres.com/Documents/pdf/KaseStudies.pdf

Oscilador de Pico de Kase

que são manuais para seus indicadores lista 3 parâmetros para o KPO

faixa de ciclo baixo-8, faixa de ciclo alto65 e fator de escalonamento-50. Imagino que estes estejam relacionados à auto-optimização do KPO, mas não está claro quais são seus papéis? Em seus artigos, ela menciona que um loop é usado para encontrar os valores máximos do KDSIup e KDSIdn, mas novamente o KDSI não é usado no algoritmo acima. Eu adivinharia que o loop vai do intervalo de ciclo baixo para o intervalo de ciclo alto (8-65), mas então o que faz o fator de escala de 50?

Qualquer resposta seria muito apreciada.

Agradecemos antecipadamente,

Nikos

 

Kase permission stochastic usando mais suavidade para suavização

No entanto, é diferente da versão na seção avançada (suavização diferente utilizada)

 
mladen:
Kase permission stochastic usando suavização mais suave É diferente da versão na seção avançada, porém (suavização diferente usada)

Legal. Obrigado

 

Este é o estocástico de permissão de kase afixado por Mladen ontem, apenas adicionado um canal com zig-zag.

 

Kase CD pico oscilador (trabalhar com o novo metatrader) : kasecd_peak_oscilator.mq4

Arquivos anexados:
kase_cd_peak.gif  23 kb
kasecd_peak_oscilator.mq4  5 kb
 

Indicadores Kase


Os fios/postos

  1. Indicador do oscilador de pico Kase - oposte: cada pico é marcado independentemente de seu valor em comparação com os desvios. Se você transformar o allPeaksMode em realidade, ele funcionará dessa forma.
  2. Indicador Kase CD - oposte: onde CD significa convergência / divergência.
  3. Kase permission stochastic indicator - oposte: esta é uma versão bastante interessante do estocástico com alguns parâmetros avançados incluindo coeficiente de suavidade, deslocamento em barras usadas para calcular e assim por diante.
  4. Kase permission indicator - oposte: este é de fato um estocástico de permissão Kase feito como barras ao invés de linhas.
  5. Kase permission stochastic smoothed indicator e Kase permission stochastic oma smoothed indicator - oposte. Em vez de usar a média móvel simples na etapa final de alisamento (como no original) usando dois novos "sabores" para aquele alisamento final: mais um alisamento médio e Jurik alisado. Os cruzamentos não estão atrasados em relação ao original e estamos obtendo valores consideravelmente mais suaves.
  6. Indicadores Kase DevStop com duas versões - apágina. Em uma das versões - o cálculo é feito de acordo com a fórmula metastock. A segunda versão está tendo um cálculo único que é mais útil do que a versão original.
  7. Oscilador de pico Kase com linhas de divergência - oposte. São os outros grandes indicadores baseados no Kase StatWare para MT4: este indicador está tendo linhas de divergência. "Uma divergência ocorre quando a tendência do preço de um título não está de acordo com a tendência de um indicador. Quando ocorrem divergências, os preços geralmente mudam de direção para confirmar a tendência do indicador. Isto ocorre porque os indicadores são melhores na aferição da tendência dos preços do que os próprios preços". Mais sobre divergência - leiaeste tópico
    ... e indicadores mais avançados incl. indicadores com alerta, MTF, etc. - leiao fio condutor.
  8. Cynthia Kase - Kase Peak Oscillator - arosca

Os livros

  1. Kase on Technical Analysis Workbook, + Curso em vídeo: Trading and Forecasting (Bloomberg Financial) 1ª Edição - opost.

O vídeo

  1. Cynthia Kase on Kase Bar Charting - Parte 1 - vídeopost.
  2. Cynthia Kase on Kase Bar Trading - Parte 2 -postagem de vídeo.

Os artigos

  1. Usando MetaTrader 4 para uma análise do padrão baseado no tempo
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