Ema Cross! - página 2

[EmeraldKing]

Dê uma olhada mais de perto

Este EA parece ser ótimo, mas se você olhar para os negócios que ele faz no backtester, você verá que ele tem muitos negócios no mesmo minuto.

Eu não acho que você encontrará um corretor que lhe permita executar esta EA.

Alguém já correu isto em uma conta real e não no backtester?

Eu gostaria de saber como está funcionando.

EK

[newoptionz]

Gestão de dinheiro EMA_cross

Hi

Se o sistema é bom, por que não aumentar o tamanho dos lotes à medida que os lucros aumentam, ou à medida que o equilíbrio das contas aumenta. Acho que deve ser fácil escrever uma função para determinar o número de lotes a serem comprados que seria igual a 2% do saldo de contas.

Tenho visto um tópico de "gerenciamento de dinheiro" no Forex-tsd, mas não consigo encontrá-lo agora.

Mas eu nem sei como determinar o preço do lote - por favor, ajude-me.

Eis o que eu tenho até agora...

int NumberlotsToTrade(int percentOfAcc)

{

//To return the number of lots that are to be traded that

// would equal a certain percentage of the account total (percentOfAcc)

int moneyavailable;

int lotMM;

int lotss;

lotss =1;

moneyavailable = Mathceil(AccountBalance( ) *(percentOfAcc/100)) ;

// I suppose it should actually be: moneyavailable = Mathceil(AccountFreeMargin() *(percentOfAcc/100));

lotMM = moneyavailable/(lotprice)

//how does one determine lot price for differentsymbols?

if (lotMM < 0.1) lotMM = Lotss;

if (lotMM > 1.0) lotMM = MathCeil(lotMM);

if (lotMM > 100) lotMM = 100;

return(lotMM);

}

[/CODE]

I have seen Alex.Piech.finGer do the the following - but I don't fully understand it.

I suppose it is better to use accountfreemagrin as this is AccountBalance minus Acountequity right?

Does the 10000 represent a micro account - would one change it on a normal account>

[CODE]

lotMM = MathCeil(AccountFreeMargin() * 50 / 10000) / 10; // 50 risk

if (lotMM < 0.1) lotMM = Lots;

if (lotMM > 1.0) lotMM = MathCeil(lotMM);

if (lotMM > 100) lotMM = 100;

Alguém sabe de um bom elo onde se explica: equilíbrio, equidade, margem livre, margem e nível de margem. Obrigado

quando comecei a olhar para o forex, encontrei o seguinte para as mini contas.

setting lot size to 10.0 lots = 1 standard lot (1.0 lot or $100K lot)

ajuste do tamanho do lote para 1,0 lotes = 1 mini lote (0,1 lote ou $10K lote)

ajuste do tamanho do lote para 0,1 lotes = 1 microlote (0,01 lote ou lote de $1K)

ajustando o tamanho do lote para 0,01 lotes = 1 lote minimicro (0,001 lote ou $100 lote).

Portanto, se eu definir o tamanho do lote para 0,01 - quando eu negociar, uma negociação me custará $100 e se a alavancagem de minha conta for 100, então efetivamente o banco já negociou $10000 em meu nome.

Quanto mais eu olho para isso - mais confuso eu fico. LOL

[Ahmed Soliman]

Resultados do MST

Você poderia baixar meu simples mas lucrativo EMA_CROSS e me dizer quais são os resultados do MST em sua máquina?

Nota:

Os dados que você obtém do servidor do corretor enquanto você está rodando sua conta demo são preenchidos com lacunas e faltam muitos dados reais. Você não pode retransmitir estes dados em seus testes de estratégia. Então você tem que baixar um histórico completo dos dados e importá-los para o MetaTrader para ter a oportunidade de obter resultados mais precisos.

Você precisa ter um dado completo para todos os prazos disponíveis no MetaTrader (1 minuto, 5 minutos, 15 minutos, 30 minutos, etc.). Mas se você puder obter dados completos de 1 minuto, será fácil usar o script Period_Converter enviado com o MetaTrader para converter os dados de 1 minuto para todos os outros dados de prazos.

Os dados de 1 minuto gratuitos e completos (a partir de 16/06/2004 atualizados) podem ser baixados do Alpari Databank, seguindo este link:

http://www.alpari-idc.com/en/dc/databank.php

[smeden]

Legal!!

Por que não acrescentar um stop loss?

Ou será que matará o sistema?

[Ahmed Soliman]

StopLoss

smeden:
Legal!!

Por que não acrescentar um stop loss?

Ou será que isso matará o sistema?

Como você pode notar nos relatórios do testador de estratégia, não há nenhuma perda (não considero a última perda do tipo fechar com perda de stopa).

Acho que não há necessidade de Stop Loss.

Em anexo há uma versão com um StopLoss e você pode ver quantas perdas o Perito tinha feito?

[BrunoFX]

olá codersguru,

Você acha que esta última versão seria suficientemente estável para ser realmente usada?

[Ahmed Soliman]

BrunoFX:
olá codersguru,Você acha que esta última versão seria suficientemente estável para ser realmente utilizada?

Não, todas as versões são apenas para fins de teste, nem menos, nem mais.

[sunwest]

Muito obrigado por compartilhar seu resultado conosco.

Penso que com um stop loss é muito melhor, porque em seu exemplo você começa com 1 lote a 10 000 e uma alavancagem de 100 que é bastante alta 10% da conta, mas à medida que seu lucro aumenta, você o fixa.

A única coisa que eu não recebo é o espaço entre ordens, às vezes ele não viajará por 6 semanas, Ex:

2002.01.07 10:20 a 2002.03.21 00:00

Vou testá-lo em casa também a partir de 1 minuto de dados alpari de junho de 2004 e dar mais alguns comentários.

Mais uma vez, obrigado.

[newoptionz]

por que não mantê-lo a 10%

Pessoalmente, não acho que seja um bom sistema. Seria melhor negociar apenas a cruz do preço e os 80 ema - usando o sistema catfx50. Ninguém vai se aposentar ganhando $60.000 em 6 anos - você poderia, no entanto, ter umas férias impressionantes. Se pudermos aumentar sua rentabilidade 10 vezes, então estamos conversando. Portanto, temos que fazer um rachet.

Se o sistema é lucrativo, por que não mantê-lo comprando a 10% da conta geral? Qual foi o objetivo do meu post anterior neste tópico, sobre como determinar como manter o sistema comprando lotes que seriam uma porcentagem fixa da conta geral, ao que ninguém respondeu.

[Renato]

Oi Cardio,

Eu uso esta simples função de gerenciamento de risco:

duplo GetSizeLot() { if (IsTesting() ||| IsDemo()) retorno(1);

else return(NormalizeDouble(AccountFreeMargin()/StopLoss*RiskLevel,1)); }}; }

com

duplo nível de risco externo = 0,03;

para um risco de 3%, por exemplo, em microcontas.

Tome cuidado.