Discussão - página 121
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Olá cinza04,
Veja este post: https://www.mql5.com/en/forum/177358
já que existem muitos EA foram criados sobre sarabolizantes parabólicos.
Tente encontrar algo semelhante com sua idéia.
Porque é sempre mais fácil modificar alguma EA e depois criar uma EA totalmente nova.
Olá Newdigital
Eu subscrevo a seção de elite e agora estou tentando encontrar uma boa EA, mas por enquanto estou sem sucção
. Você pode me recomendar um bom EA para a alpari UK broker.
Obrigado de antemão
berche
Depende de suas preferências.
Estou sugerindo que você olhe os arquivos excel para o desempenho total + pips semanais no serviço RAS.
É o ponto básico para qualquer seleção.
Sim, depende da expectativa.
Por exemplo, StepMAExpert_v1.45 com filtro de tempo, GBPUSD, corretor da Alpari:
http://www.rentasignal.com/signal/view/519
52 negócios fechados desde julho.
Portanto, depende das preferências.
Porque devemos saber sobre esperar lucro de algum tipo de sistema. Por exemplo: 100% de retorno em um ano para 1 negociação por símbolo para sistemas clássicos - é real ou não?
Pode não ser. E para os sistemas de martingale? Reais, mas muito arriscados. E para sistemas MTF? real, mas muito arriscado.
Só quero lembrar este tópico: https://www.mql5.com/en/forum/178788
Todas as declarações/desempenho, arquivos Excel e os tópicos dos líderes foram atualizados. Por favor, leia este post https://www.mql5.com/en/forum/173403/page27 e este tópico https://www.mql5.com/en/forum/174416
(nota: na próxima semana será o local diferente das declarações/desempenho - apenas para manter o desempenho antigo dentro desta seção).
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Só quero lembrar que você pode ver/comercializar a seção EA de elite com o RAS usando esses 2 links:
Sinais do Usuário | Alugue um Sinal
Sinais do usuário | Alugar um sinal
Todas as declarações/desempenho, arquivos Excel e os tópicos dos líderes foram atualizados. Por favor, leia este post https://www.mql5.com/en/forum/173403/page27 e este tópico https://www.mql5.com/en/forum/174416
(nota: na próxima semana será o local diferente das declarações/desempenho - apenas para manter o desempenho antigo dentro desta seção).
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Sou novo neste fórum, quero dizer parabéns a todos os membros seniores e newdigital por mantê-lo de alta qualidade e por todo o trabalho que vocês colocaram no desenvolvimento dos sistemas. É realmente impressionante.
Tenho uma sugestão sobre a medida de desempenho da EA, em vez de pips para usar algo que inclui risco junto com lucro. Poderíamos usar o fator de lucro, já que este é o melhor métrico que o MT4 fornece (teria sido melhor Sharpe ratio ou algo semelhante, mas acho que o PF servirá). Atire-as você mesmo sem considerar o que você arriscou para obtê-las, não significa nada para mim. A menos que haja um motivo para relatar o desempenho em pips, neste caso eu apreciaria se alguém me explicasse o motivo.
Obrigado e espero poder contribuir com algo com o passar do tempo. Continuem com o bom trabalho!
Sou novo neste fórum, quero dizer parabéns a todos os membros seniores e newdigital por mantê-lo de alta qualidade e por todo o trabalho que vocês colocaram no desenvolvimento dos sistemas. É realmente impressionante.
Tenho uma sugestão sobre a medida de desempenho da EA, em vez de pips para usar algo que inclua o risco junto com o lucro. Poderíamos usar o fator de lucro, já que este é o melhor fator métrico que o MT4 fornece (teria sido melhor a razão Sharpe ou algo semelhante, mas acho que o PF servirá). Atire-as você mesmo sem considerar o que você arriscou para obtê-las, não significa nada para mim. A menos que haja um motivo para relatar o desempenho em pips, neste caso eu apreciaria se alguém me explicasse o motivo.
Obrigado e espero poder contribuir com algo com o passar do tempo. Continuem com o bom trabalho!Olá, desafiador78,
Há Fator de Lucro nas declarações (para cálculo de pips e para cálculo de dólares também).
Quanto ao Sharpe ...
Sharp Ration nos fala sobre a estabilidade (consistentemente) do lucro. Pode ser bom para a carteira, por exemplo (use muitos EAs na conta de 1 Metatrader apenas para aumentar a consistência do lucro e diminuir o risco por causa do mercado cambial mudado o tempo todo).
Leia este post: https://www.mql5.com/en/forum/178803/page41
Foi a idéia de fazer o portfólio como a simulação da forma como
adicionar 3 EAs de desempenho, todos juntos, em função da previsão das condições de mercado e, neste caso - sim: Sharpe pode ser um dos principais índices.
Mas, por enquanto (a maioria dos EAs aqui são comercializados por tamanho de lote sem martingale/hedge e com 1 comércio apenas por símbolo) - Sharpe não está indicando nada: quando o lucro está flutuando de +300 para o primeiro mês, -200 para o segundo mês e +500 para o terceiro mês - o sistema é rentável, mas Sharpe é muito baixo ...
1 dólar como lucro a cada mês durante 1 ano - e Sharpe será no mínimo por valor ... mas será apenas 1 dólar apenas
Apenas um exemplo.
É bom para a carteira, mas não indica nada se estamos usando 1 sistema/EA para a conta (apenas para forex).
Olá newdigital,
obrigado pela resposta. Eu sei que há PF nas declarações, eu estava apenas dizendo que seria uma boa idéia vê-la também no resumo para nos poupar tempo, em vez de ter que abrir cada arquivo separadamente. Mas tudo bem, não é necessário, foi apenas uma sugestão.
Agora sobre SR, concordo com você que é mais útil no portfólio, mas também é útil considerando cada sistema, porque é mais fácil fazer um portfólio com bom SR quando se começa com um conjunto de sistemas que já têm bom SR.
Finalmente, quero acrescentar que o SR não é perfeito, existem documentos na Internet sobre suas fraquezas. No entanto, ele não mostra apenas a consistência do sistema/portfólio, mas também o lucro (como aparece no numerador do cálculo do SR). Portanto, um sistema muito consistente com um lucro muito baixo como 1 dólar por mês terá um RS muito pequeno.
O uso prático do SR para nós traders é a confiança que temos nos retornos do sistema e, portanto, a quantia que estamos preparados para arriscar em cada negociação. Por exemplo, suponha que tenhamos 2 sistemas com o mesmo lucro (retornos), mas o que tem um sistema SR muito alto, podemos nos sentir confiantes para arriscar 5 ou 10% por operação neste sistema, porque sabemos que não é muito provável que haja um alto drawdown. Mas se o outro sistema tiver um desvio muito grande de retornos e, portanto, baixo SR, não acho que nos sentiremos confiantes arriscando tanto, provavelmente iremos para os típicos 2% que todos aconselham, porque no caso de não termos sorte em operar quando o sistema começar a perder, provavelmente limparemos a conta. Portanto, arriscando mais dinheiro, podemos ter mais lucro, é possível com ambos os sistemas, mas eu acho que psicologicamente o RS superior nos ajudaria a nos sentir melhor no comércio.
BTW se tivermos outro tópico sobre métricas de desempenho e risco/recompensa, por favor me avise, eu não vi nenhum e acredito que é uma parte muito importante da negociação que muitas pessoas tendem a negligenciar.
Obrigado.