Sistema ASCTrend - página 120
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Instrumentos estatísticos versus DSP
Há uma forte convicção de que os filtros digitais mais avançados são melhores. OK, mas por que e como?
Aqui vou tentar fazer algumas hipóteses que tentarão explicar o que está acontecendo.
Aqui está a história. Recentemente, em um fórum rival de uma fábrica forex, houve um desafio da forte convicção de que os filtros digitais são melhores. O desafio veio da muito contrária e inteligente fajst_k. Ele mostrou que o filtro da Ehler não dá uma vantagem às estratégias comerciais automatizadas. (Note que quero dizer "automatizado", esses intrumentos digitais dão uma vantagem no comércio manual, dando-nos melhores instrumentos para o comércio manual).
Este desafio não teve uma resposta adequada. Eu tentei repetir a experiência. Usei uma estratégia aleatória com um cruzamento de Médias Móveis Simples versus cruzamento de um JMA. O SMA sem otimização foi capaz de superar o JMA, após a otimização o JMA tinha uma vantagem, e isto em não surfar (usei Neuroshell para os testes).
As idéias são as seguintes. O SMA é um instrumento estatístico. É um instrumento melhor para rastrear para uma solução estatística global. O JMA e os outros filtros digitais são realmente quase incapazes de rastrear uma solução global usando a mesma estratégia de cruzamento.
Pelo contrário, eles são melhores em observar as características locais do mercado. E eles são melhores instrumentos de otimização.
Por favor, repita os resultados que eu posso estar errado. Eu fiz um teste simples para uma travessia de SMA contra JJMA. A maioria das estratégias do SMA eram grandes ilhas verdes na matriz de otimização do Metatrader. O filtro digital me deu alguns picos, todos os outros lugares estavam perdendo.
Isso leva a uma conlusão de que os filtros digitais não podem ser usados da mesma forma que os instrumentos estatísticos. Eles são diferentes, eles não são melhores, eles são diferentes. Desta vez usei Metatrader com o JJMA, porque a Neuroshell não nos dá uma pista de quais são os resultados da otimização em comparação com outros resultados. Os resultados para a amostra curta foram semelhantes, quando expandi a amostra os resultados foram um desastre para a JJMA, e a SMA ainda manteve sua vantagem estatística.
Por outro lado, o digital pode ser e é usado com grande benefício em estratégias muito mais complexas, onde o SMA e outros instrumentos similares são altamente ineficientes. Os arquivos digitais exigem uma abordagem muito mais complicada para torná-los úteis. e não se pode simplesmente transpor uma estratégia com um SMA para um JJMA e esperar que ele seja globalmente melhor. Os filtros digitais exigem uma abordagem inovadora.
Portanto, voltemos à tendência ASC. Sabemos que a linha de parada em nossa versão open source é baseada em um simples cruzamento de SMA entre SMA baixo = 9 e SMA alto = 18+Risco.
Quando usamos um otimizador genético, você pode encontrar aqui gratuitamente testes para uma solução global que lhe dará melhores resultados.
Depois disso, o sinal é baseado no oscilador WPR. Você vê que esta é a própria essência de uma tendência seguindo uma estratégia. Este é o melhor que nossos pais e avôs fizeram no século XX.
Podemos aplicar a mesma abordagem, mas tornando-a um pouco mais otimizada, usando as coisas que estão em nossas mãos.
Ok, vimos que para a parada temos que procurar uma solução global com um otimizador genético.
Quanto aos sinais baseados no oscilador, temos uma escolha.
Também podemos tentar uma solução global masculina. Ou podemos tentar fazer uma solução local. Aqui são necessários testes.
Quanto à solução local, podemos combinar uma solução local otimizada do Sinal que estará na mesma direção que a solução global. Assim, podemos adicionar as probabilidades de dois cálculos e métodos independentes. E ESSA É A NOSSA VANTAGEM MATEMÁTICA.
Portanto, vamos repetir novamente:
A antiga versão de ASCtrend stops não é uma versão inferior à versão digital. O ASCtrend digital é melhor na tentativa de capturar as particularidades locais do mercado.
(Apenas uma dica quando usamos um quadro diário se otimizarmos sempre otimizamos uma amostra de curto prazo, pois não temos uma boa amostra de longo prazo de barras diárias ou semanais, isto vem fácil para mim, mas as pessoas confundem, a amostra é uma noção estatística e não tem nada a ver com a duração do período que estamos explorando).
Portanto, quando você vê bons resultados diários, isso não significa que o sistema seja lucrativo diariamente. Isso significa simplesmente que utilizamos uma pequena amostra para extrair conlcusão e isso pode não significar nada realmente. Portanto, para um gráfico diário, a versão digital pode ser melhor. Para uma tabela horária temos agora uma amostra e podemos procurar por resluts estatísticos significativos (aqui temos que ter medo do fenômeno do Cisne Negro e é por isso que temos paradas).
A nova versão digital dos stops Astrend está na melhor das hipóteses otimizada para as características locais do mercado e será utilizada:
- como complemento para a otimização a curto prazo do sinal Asctrend
- como um complemento para a otimização a longo prazo do sinal ASCTrend
Dessa forma, podemos expandir as possibilidades do sistema, adicionando um instrumento independente ao sistema.
A suavização digital do ASCtrend pode aumentar nossa possibilidade de suavizar o ruído. Podemos explorar mais opções que podem ser lucrativas ou não.
Um link para um especialista que pode ser usado para resultados estatísticos significativos para a linha de parada ASCtrend:
https://www.mql5.com/en/forum/general
SMA baixo = 9 e SMA alto = 18+Risco.
Podemos variar o SMA alto e obteremos resultados muito rapidamente. Lembre-se que o algoritmo genético é como uma folha, com uma folha você pode saber muito para a árvore.
Outra coisa importante. O mapa não é o território. Nossos conceitos de quão poderosos eles podem ser são apenas mapas, eles não são o território. Este é outro tópico no qual não vou entrar por enquanto.
Lembre-se que em nossa versão a Mudança Rápida é sempre 9. Eu desafio a validade deste conceito.
Podemos usar o otimizador genético do Metarader para ver Como Não Cair em Armadilhas de Otimização
Eu modifiquei este especialista para usar o jjma em seu lugar. Você vai ver por si mesmo o que quero dizer, desculpe-me, mas não vou anexá-lo agora.
Portanto,
- utilizar a versão SMA em busca de uma solução global.
- usar o versio JJMA procurando uma solução local. Se você encontrar uma maneira de encontrar uma solução global com a JJMA, por favor, informe-nos.
E, finalmente, um artigo de leitura obrigatória:
Como não cair em armadilhas de otimização? - Artigos da MQL4
ASCTrend e tendências seguindo estratégias hoje
Ei, temos uma nova versão do ASCTrend com suavização digital e outras. Esta característica pode mudar drasticamente as características do próprio sistema. Isso significa que quando você muda mesmo uma pequena coisa em um sistema que mudará drasticamente o comportamento de todo o sistema em si.
Isto é um efeito borboleta. NÃO ESPERE QUE A SOLUÇÃO DO FILTRO DIGITAL SEJA MELHOR AUTOMATICAMENTE.
Na verdade, é divertido A versão digital do ASCTtrend levou a uma aceleração da linha de parada e tornando-a mais reativa.
A versão digital do sinal ASCTrend levou a uma diminuição da velocidade do sinal, suavizando muito o ruído.
As paradas digitais ASCTrend perderam suas qualidades estatísticas robustas e ganharam na possibilidade de rastrear as condições do mercado local.
O sinal digital ASCTrend pode ser mais capaz de procurar uma solução estatística porque podemos eliminar muito ruído.
O ASCTrend fractal com FRASMA é um compromisso entre uma solução estatisticamente sólida e um rastreamento das particularidades locais do mercado.
Por favor, não espere que o fato de ter inserido um filtro yurik no interior que transformará um bom sistema em um sistema de Santo Graal. Mesmo o inverso pode ser verdade.
Portanto, vamos voltar ao básico.
Por que este sistema ASCtrend funciona?
Basicamente originalmente e ainda é, este sistema é um sistema que segue a tendência. A Pesquisa e Desenvolvimento neste fórum fez uma nova idéia de como utilizá-lo a curto prazo. Isto foi possível através da adição de filtros adicionais.
O sistema ASCTrend funciona porque é um sistema que segue tendências, e o sistema que segue tendências normalmente funciona, eles são sistemas sólidos (eles são caracterizados pela relação lucro/risco e muitos sinais falsos abaixo de 50 %). Se o conceito de Tendência Seguida deixar de funcionar, poderemos fazer muitas perguntas sobre o futuro dos mercados.
Pelo contrário, a tendência de seguir o conceito funciona cada vez melhor, os mercados têm se tornado cada vez mais voláteis.
Olhe para o Euro, mas para um gráfico semanal. Ele se tornou realmente imprevisível para onde irá e quanto tempo levará. A recente tendência em setembro no Euro foi incrível e se move muito rápido. Isso torna os políticos realmente desconfortáveis porque não são capazes de ajustar as políticas macro e as economias como resposta aos possíveis efeitos adversos causados pelas rápidas taxas de câmbio das moedas. Sua tarefa em nível macro se tornou realmente difícil. Seu controle é muito caro e incerto se eles tentarem interferir diretamente com os mercados Forex, veja o que aconteceu ultimamente. Eu tenho uma teoria baseada na ascensão das máquinas no mercado. Basicamente, é uma psicologia robótica, como continuidade da maioria das histórias de robôs de Asimov.
Eles temem a volatilidade, mas não a volatilidade intra-dia. Eles realmente temem a poderosa tendência de curto prazo (6 meses ou mais). Esses poderosos fluxos os forçam a se adaptar a ela e uma vez que eles tenham adaptado o fluxo invertido e eles têm que adaptar novamente suas políticas macro.
Ascendência digital otimizada versus normal
Aqui eu coloco os resultados após o processo de otimização genética.
Você pode ver uma clara diferença entre os resultados simples do SMA e os resultados do JJMA.
De fato, todos os resultados de SMA são positivos e verdes e há alguns resultados de JJMA que são bons.
Esta é uma estratégia simples e cruzada. Por um período muito curto, de 01.11.2010 a 10.11.2010, por um período de 15 m.
Posso desafiar a hipótese que fiz nos posts anteriores de que o SMA é melhor no acompanhamento dos resultados estatísticos sólidos e o JJMA é bom em encontrar resultados localmente otimizados.
A hipótese inversa será que a JJMA está explorando apenas uma amostra maior de possibilidades e dá uma imagem melhor do que está acontecendo.
Onde está a verdade?
ASCTrend sem baixa limitação de MA
Aqui está.
Especialista em cross-over da JJMA e outra versão do AsctrendStop
Anexo aqui uma nova versão do Sig de ASCTrend. Desta vez eu o libero das configurações originais que o período baixo é 9. Podemos configurar o período que quisermos. Apenas uma dica que você precisa calcular o período lento porque
Período alto = 18 + Risco
Portanto, é preciso calcular manualmente o risco como resultado do otimizador genético.
Risco = Período alto - 18; matemática básica LOL
Anexei uma versão da Universal MA com a JJMA.
Você pode ver como fica a parada digital ASCTrend com a otimização do filtro genético. Aqui usamos uma estratégia simples de parada e reversão. O otimizador genético descobriu um conjunto de soluções que requerem filtros de longo prazo.
Eu realmente não gosto dos resultados. Não aparece nenhum padrão óbvio, as soluções aparecem à primeira vista distribuídas aleatoriamente sem ilhas verdes claras e grandes estão faltando.
No entanto, uma olhada mais atenta ao resultado final. O conjunto de período médio inferior de 9 dá um conjunto de resultados com um período elevado de 24 a 31. Ainda assim, o 9 período inferior é o melhor.
Isenção de responsabilidade:
Caras, eu não sou um programador, mal consigo entender um código que eu acabei de substituir algumas funções básicas em um código.
Olá, acrescentei as seguintes mudanças:
ACTtrendsig digital com liberdade de escolha dos limites do oscilador.
O nível de sobre-compra é 66:
O nível de sobrevenda é 33:
Por que isto permite mudá-lo para o que queremos.
Nível_alto 66+RISCO;
Nível_baixo 33 -RISCO
Podemos querer usar outras configurações, por que nos limitar com os níveis.
A outra mudança é a maneira de mudar o risco.
Originalmente:
valor10=3+RISCO*2;
valor 11=valor10
Eu o mudei para
valor10=4+RISCO;
E o período WPR é igual ao valor11=valor10
Na verdade, vamos utilizar um filtro digital. Talvez queiramos mudar suavemente o período WPR para explorar mais opções.
E quando mudamos os níveis, os resultados podem ser drasticamente diferentes. Isto é um efeito borboleta. Você muda uma coisa pequena, mas as conseqüências são grandes.
Não posso dizer que isto é melhor, isto é diferente.
ASCTrend Novo Digital
Olá, pessoal,
Eu estava de volta testando o mod digital e não estava realmente satisfeito.
A razão para isto é que a estratégia cruzada não é realmente uma estratégia muito boa para um filtro digital. Eu queria algo simples, pois não sou um codificador.
Portanto, lembro que as versões codificadas por cores do jjma parecem muito sexy. Por que precisaríamos de um cross-over quando a mudança de cor funciona tão bem.
Então pensei em algo fácil. Eu mudei as configurações. Eu queria apenas um filtro e não uma cruz de dois. Portanto, uma solução temporária é usar os ajustes do filtro e fazer uma cruz - com ele mesmo, mas com o deslocamento de uma barra. Visualmente faz sentido e estou certo de que podemos encontrar uma solução estatística sólida para esse mod. Como vocês se lembram, não fui capaz de encontrar nenhuma solução estatística sólida do sistema jjma cross-over.
OK, acho que isso é o suficiente. Olhe você mesmo.
Outro exemplo
Na verdade, a idéia é que não precisamos de um filtro digital cruzado para gerar sinais. Esta idéia não nos ajuda. Temos que otimizar dois parâmetros: o comprimento e a fase. Acho que um filtro digital é melhor e nos dá resultados mais consistentes. Visualmente, é a codificação por cores dos filtros. É melhor do que um cross-over de filtros. Tudo tem que ser testado, mas na prática tenho resultados melhores e mais consistentes com este modo, porque ele é mais consistente com o caráter dos filtros digitais. Temos paradas mais consistentes. Não quero dizer que o mod normal seja ruim, mas isto é diferente.
Eu dou um exemplo do jjma normal baseado na cruz e no novo mod digital.
Eu uso o jma de 26. O mod normal tem a mesma suavização do filtro mais lento.
Grande Sistema
Obrigado a todos por toda a P&D. Estou seguindo este sistema com grande interesse. Tenho testado o EUR/USD com alguns resultados muito bons.
Muito obrigado!