Como codificar? - página 295
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este tipo de indicador sobre o Hurst Exponent
Esta parte :
for (i=limit-1;i>=0;i--)
{
for (int j=0;j<n;j--)
{
for (i=limit-1;0<=i<=j;i--) // you are alrady using "i" variable in in the outer loop
{
double B=0,SUM[]; // Sum is an un-initialized array and shoulde be created out of this loop.
B=B+A;
SUM[j]=B;
}
}
H=MathLog((SUM[ArrayMaximum(SUM,n,0)]-SUM[ArrayMinimum(SUM,n,0)])/S)/MathLog(n/2);
}No comércio harmônico, usamos o Hurst Exponent como uma estimativa de
previsibilidade de um fluxo de dados de preços. Ele indica se a ação de preço é
provável que tenha:-
Persistência - valor 0,5 - 1 (ou seja, o que está acontecendo agora é
provavelmente continuará)
Anti-persistência - valor 0 - 0,5 (ou seja, o que quer que esteja acontecendo agora
é provável que se reverta)
Aleatoriedade - valor em torno de 0,5 (i.e., provável que vá em qualquer
direção)
Querida mladen,sorry，english não é minha mãe language，Can você ajuda a escrever o código completo com o seguinte cálculo ideas？
Etapa_A、X= MathLog(Fechar/Fechar)
{ o valor de H de um único R/S, por exemplo
Step1、E = (1/n)*[X(0)+X(1)+X(1)+X(2)+...+X(n-1) ] //din n>=10
Step2、A(0) = X(0) - E
A(1) = X(1) - E
A(2) = X(2) - E
...
A(n-1) = X(n-1) - E
Step3、SUM(0) = A(0)
SOMA(1) = A(0)+ A(1)
SOMA(2) = A(0)+A(1) + A(2)
...
SUM(n-1) = A(0)+A(1) + A(2) + ...+ A(n-1)
Step4、R= Maximum（SUM，n） - Minimum（SUM，n）
Step5、H = log(R/S)/log(n/2) // Sejamos o desvio padrão do conjunto de { X(0)，X(1), X(2), ... X(n-1)}
}
Passo_B、calculate H do conjunto de { X(i)，X(i+1), X(i+2), ... X(i+n-1)}
Etapa_C、Calculate a média móvel exponencial de H， Deixar suavizar ，if a média móvel exponencial de H é igual a 0,5 e depois alertar "vigia".
E faça este indicador funcionar em Multi Time Frime, por favor,obrigado
...
... chenairbin
Eu recomecei a ler este post : https://www.mql5.com/en/forum/173010/page19 para algumas informações adicionais
Como Sevciks (aquele com um problema do qual eu estava falando) nem o índice de dimensão fractal corrigido (correção feita por Alex Matulich) nem o expoente Hurst não estão anexados a esse posto aqui eles também estão
Além disso, você notará que essas versões não correspondem exatamente ao índice de 2 dimensões fractais, mas decidi deixá-las como estão, em vez de forçá-las a serem exatamente as mesmas
No comércio harmônico, usamos o Hurst Exponent como uma estimativa de
previsibilidade de um fluxo de dados de preços. Ele indica se a ação de preço é
provável que tenha:-
Persistência - valor 0,5 - 1 (ou seja, o que está acontecendo agora é
com probabilidade de continuar)
Anti-persistência - valor 0 - 0,5 (ou seja, o que quer que esteja acontecendo agora
é provável que se reverta)
Aleatoriedade - valor em torno de 0,5 (i.e., provável que vá em qualquer
direção)
Querida mladen,sorry，english não é minha mãe language，Can você ajuda a escrever o código completo com o seguinte cálculo ideas？
Etapa_A、X= MathLog(Fechar/Fechar)
{ o valor de H de um único R/S, por exemplo
Step1、E = (1/n)*[X(0)+X(1)+X(1)+X(2)+...+X(n-1) ] //din n>=10
Step2、A(0) = X(0) - E
A(1) = X(1) - E
A(2) = X(2) - E
...
A(n-1) = X(n-1) - E
Step3、SUM(0) = A(0)
SOMA(1) = A(0)+ A(1)
SOMA(2) = A(0)+A(1) + A(2)
...
SUM(n-1) = A(0)+A(1) + A(2) + ...+ A(n-1)
Step4、R= Maximum（SUM，n） - Minimum（SUM，n）
Step5、H = log(R/S)/log(n/2) // Sejamos o desvio padrão do conjunto de { X(0)，X(1), X(2), ... X(n-1)}
}
Passo_B、calculate H do conjunto de { X(i)，X(i+1), X(i+2), ... X(i+n-1)}
Etapa_C、Calculate a média móvel exponencial de H， Deixar suavizar ，if a média móvel exponencial de H é igual a 0,5 e depois alertar "vigia".
E faça este indicador funcionar em Multi Time Frime, por favor,obrigadomladen
chenairbin
Eu recomecei a ler este post : https://www.mql5.com/en/forum/173010/page19 para algumas informações adicionais
Como Sevciks (aquele com um problema do qual eu estava falando) nem o índice de dimensão fractal corrigido (correção feita por Alex Matulich) nem o expoente Hurst não estão anexados a esse posto aqui eles também estão
Além disso, você notará que essas versões não correspondem exatamente ao índice de 2 dimensões fractais, mas decidi deixá-las como estão, em vez de forçá-las a serem exatamente as mesmaso bacalhau em Hurst cofficient.mq4
Preço Aplicado = PREÇO_CLOSE
maxY = MathMax(y[k],maxY);
minY = MathMin(y[k],minY);
deve ser
Preço Aplicado=In(preço/preço)
maxY = y[ArrayMaximum(y,HurstLength,i)];
minY = y[ArrayMinimum(y,HurstLength,i)];
e depois Hurst cofficient precisa ser modificado ，Do me a favor，Thank you very much！
...
... chenairbin
Esse código é apenas uma parte do código de cálculo do hurst
Todo o bloco de código é este:Como você pode ver é o looping que é funcionalmente equivalente ao ArrayMaxim() e ArrayMinimum() que você está propondo, Você não pode olhar para essas 2 linhas de código (o MathMin() e MathMax()) negligenciando o loop em que elas são executadas
Preço aplicado refere-se ao preço que será utilizado no cálculo (os habituais: fechado, aberto, alto, baixo, mediano, típico e ponderado) Sua diferença é calculada de outra forma (não há preço como In(preço/preço))
o bacalhau em Hurst cofficient.mq4
Preço Aplicado = PREÇO_CLOSE
maxY = MathMax(y[k],maxY);
minY = MathMin(y[k],minY);
deve ser
Preço Aplicado=In(preço/preço)
maxY = y[ArrayMaximum(y,HurstLength,i)];
minY = y[ArrayMinimum(y,HurstLength,i)];
e então a Hurst precisa ser modificada ，Do me a favor，Thank you very much！mladen
chenairbin
Esse código é apenas uma parte do código de cálculo do hurst
Todo o bloco de código é este:Como você pode ver é o looping que é funcionalmente equivalente ao ArrayMaxim() e ArrayMinimum() que você está propondo, Você não pode olhar para essas 2 linhas de código (o MathMin() e MathMax()) negligenciando o loop em que elas são executadas
Preço aplicado refere-se ao preço que será utilizado no cálculo (os habituais: fechado, aberto, alto, baixo, mediano, típico e ponderado) Sua diferença é calculada de outra forma (não há preço como In(preço/preço))Erik Long disse neste site Índice de Dimensão Fractal por Erik T. Long
Também podemos estimar o valor de H a partir de um único valor R/S por:
H = log(R/S)/log(n/2) // é correto ？
Para os mercados, utilizo retornos logarítmicos em vez de mudanças percentuais nos preços:
St = ln(Pt/P(t-1))
Onde St = logaritmo retorno um tempo t Pt = Preço no tempo t //o preço como In(Close/Close)
você pode consertar o bacalhau junto com Erik Long
uso o seguinte código no coeficiente de Hurst.mq4，and funciona bem com o site(http://www.stator-afm.com/hurst-exponent.html) disse
De qualquer forma, o que Hurst aparentemente encontrou, foi que a parcela tinha uma inclinação mais próxima de 0,7 (ao invés de 0,5).
maxY = y[ArrayMaximum(y,HurstLength,0)];
minY = y[ArrayMinimum(y,HurstLength,0)]; }
iValue duplo = 0; se (somas !=0) iValue = (maxY - minY)/MathSqrt(somas/HurstLength);
double hurst = 0; if (iValue > 0) hurst = MathLog(iValue)/ MathLog(HurstLog(HurstLength/2);
que tal quando ele foi modificado junto com Erik Long？
Para os mercados, utilizo retornos logarítmicos em vez de mudanças percentuais nos preços:
St = ln(Pt/P(t-1))
Onde St = logaritmo retorno um tempo t Pt = Preço no tempo t //o preço como In(Close/Close)
estou ansioso para ouvir de você ? thanx
Obrigado pela informação!
Eu tentei a maioria deles, mas nenhum pode funcionar.
exemplos:- EA Trading TF H1 VQ entrada 240.
Funciona apenas na entrada 0 padrão Trading TF H1 VQ.
Tela em anexo mostra exemplo de disparo do sinal de compra TF H1 pelo indicador VQ H4. (Sem EA anexado)
Estou tendo uma dificuldade. alguém me ajude...por favor, me ajude...como codificar?
...
Dê uma olhada nesta seção para começar: Lições
Estou tendo uma dificuldade. alguém me ajude...por favor, me ajude...como codificar?
...
Isto pode ajudar: esta é a descrição original do cálculo do IDE (e do expoente Hurst) por Erik Long publicada na TASC de maio de 2003
Erik Long disse neste site Índice de Dimensão Fractal por Erik T. Long
Também podemos estimar o valor de H a partir de um único valor R/S por:
H = log(R/S)/log(n/2) // é correto ？
Para os mercados, utilizo retornos logarítmicos em vez de mudanças percentuais nos preços:
St = ln(Pt/P(t-1))
Onde St = logaritmo retorno um tempo t Pt = Preço no tempo t //o preço como In(Close/Close)
você pode consertar o bacalhau junto com Erik Long
uso o seguinte código no coeficiente Hurst.mq4，and funciona bem com o site(Hurst Exponent) disse
De qualquer forma, o que Hurst aparentemente encontrou, foi que a parcela tinha uma inclinação mais próxima de 0,7 (ao invés de 0,5).
maxY = y[ArrayMaximum(y,HurstLength,0)];
minY = y[ArrayMinimum(y,HurstLength,0)]; }
iValue duplo = 0; se (somas !=0) iValue = (maxY - minY)/MathSqrt(somas/HurstLength);
double hurst = 0; if (iValue > 0) hurst = MathLog(iValue)/ MathLog(HurstLog(HurstLength/2);
que tal quando ele foi modificado junto com Erik Long？
Para os mercados, utilizo retornos logarítmicos em vez de mudanças percentuais nos preços:
St = ln(Pt/P(t-1))
Onde St = logaritmo retorno um tempo t Pt = Preço no tempo t //o preço como In(Close/Close)
estou ansioso para ouvir de você ? thanxMais uma ajuda sobre o Hurst cofficient.mq4
Isto pode ajudar: esta é a descrição original do cálculo do IDE (e do expoente Hurst) por Erik Long publicada na TASC em maio de 2003
Muitos thanks，i são mais recentes na área de mql4 , Por favor, ajude a melhorar o bacalhau com Erik Long's price。
Para os mercados, eu uso retornos logarítmicos em vez de mudanças percentuais nos preços:
St = ln(Pt/P(t-1))
Onde St = logaritmo retorno um tempo t Pt = Preço no tempo t //o preço como In(Close/Close)
alguém lá para corrigir meu código mql 4 ?
como mencionado acima,
Eu apenas edito meu código mql4, mas parece não funcionar,
há muitos erros no meu código mql4,
apenas desejo que alguém aqui corrija meu código mql 4.
por favor, eu realmente preciso da nossa ajuda.