Estratégias comerciais baseadas em filtros digitais - página 75
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Expoente de hurst
Simba...
Estou feliz que você tenha respondido, pensei que a referência a uma caminhada aleatória despertaria uma resposta de alguém. Espero que eu não tenha despertado sua ira. Talvez outros se sintam à vontade com seus argumentos, eu só aprenderei com eles.
Há cerca de um mês, segui seu conselho e li o livro de Hurst. Parece que me lembro de sua referência à lua, mas uma rápida ressonância não o encontrou. Talvez tenha sido apenas o meu processo de pensamento inconsciente enquanto lia. Lerei seus outros posts conforme o tempo permitir.
Estou aqui para aprender. Há muito tempo, aprendi que não se pode aceitar a palavra de autoridade sem testá-la. Meu ceticismo me ajudou a evitar muitas armadilhas ao longo dos anos, e me ajudou a aprender com o básico, não apenas na superfície. Eu não digo que o modelo de caminhada aleatória esteja correto. Apenas digo que ele pode explicar todos os espectros observados que vi nesta linha, ou que eu mesmo calculei usando a série FX. Se você e RichCap estão tendo sucesso negociando com o modelo cíclico, então isso é uma evidência de que o modelo de passeio aleatório não é uma explicação suficiente, ou possivelmente uma evidência de que você tem uma experiência/intuição de traders. Continuarei a testar o modelo cíclico usando suas sugestões.
Só para mostrar porque estou cético, deixe-me mostrar várias imagens. Primeiro uma série de caminhadas aleatórias, e a mesma série com uma onda sinusoidal no período 160.
Agora o espectro do passeio aleatório sozinho, usando o comprimento do bloco = 3*maxPer = 900, Goertzel padrão com comprimento de bloco fixo e ponto final achatado.
Finalmente, o espectro do sinal com o ruído.
Acho difícil distinguir um do outro. Como você sabe quando um sinal está presente?MadCow.
Diversos pontos de visão geral, involuntariamente, em seu posto.
1-Seu argumento é tendencioso,ou melhor dito,não está totalmente desenvolvido.
Você pode postar algumas séries de preços e,sim,você pode usar Goertzel/MESA tanto nas séries de preços geradas aleatoriamente como nas reais e sempre retornará alguns ciclos...Eu já escrevi que o maior problema de Goertzel são os fantasmas,então,obviamente,o que você precisa primeiro é determinar o grau de aleatoriedade na série...
1- Você analisa a série temporal com o expoente Hurst e verá se ela é persistente, antipersistente ou aleatória...então você decide qual estratégia usar, os ciclos são uma estratégia muito boa para as séries antipersistentes...dica...muitos pares têm um bom período de tempo (maior ou = para H1) onde você pode encontrar antipersistência, então, se você quiser usar ciclos você os usa nesse período de tempo....Ciclos são muito ruins para as séries temporais aleatórias
..e há melhores estratégias para usar nas tendências.
2-Referindo a análise com o expoente Hurst, postei neste fórum meses atrás - creio que foi em discussão geral, tópico "são mercados aleatórios" ou algo semelhante - onde tivemos discussões muito inteligentes com o iGor e outros membros...Nesse tópico eu analisei alguns arquivos de Excel de alguns membros, teoricamente similares (2) séries de tempos (1 real,1 gerada aleatoriamente)... e, o expoente do Man Hurst fez seu trabalho tão bem quanto um vendedor de óleo de cobra vendendo suas mercadorias
Eu verificarei o link, se eu o encontrar, eu anexarei aqui found
https://www.mql5.com/en/forum/178962/page6 vale a pena ler,IMO....Specialmente este post que escrevi há quase um ano, onde insinuei o que estou lhe dizendo agora https://www.mql5.com/en/forum/178962/page6.
3-Ok,agora que através do uso do expoente H você sabe que tem uma série antipersistente...você ainda tem um problema...Goertzel ainda lhe dá fantasmas...então,releia tanto o Richcap quanto o meu post posterior,cada um de nós lhe deu um método para filtrar os fantasmas,eu expliquei como a análise MTF ajuda a encontrar os ciclos verdadeiros,e você reproduziu esses resultados usando m30 e m1.Além disso, os períodos de "longo prazo", ou seja, os ciclos nominais de 40 e 56 períodos presentes em h4 tf para praticamente todos os pares de líquidos, podem ajudá-lo a enquadrar o espaço de busca....E Richcap explicou,em suas últimas palavras
... como combinar diferentes métodos de estimativa de densidade espectral ou análise freq para eliminar (a maioria dos fantasmas)... Usar Fourier e Goertzel provavelmente não adicionará nada, porque ambos os métodos são da mesma família (Goertzel é apenas um Fourier simplificado... e um melhor para usar em ambientes ruidosos),usar Goertzel e MESA ou Fourier e MESA levará a uma melhor filtragem para fora dos fantasmas.
4- Você também pode denotar as séries de tempo, como disse Richcap... Eu sempre fui fã de denoising e detrending, do ponto de vista conceitual... MAS, como sou um empirista de coração, IMO, é muito melhor usar os preços brutos, ambos fecham ou H+L/2 será suficiente.... Eu não posso demonstrá-lo, é apenas a minha experiência, então, tome isto com uma pitada de sal.
Conclusão:sim,podemos estar errados com os ciclos,eles não são perfeitos,então,a melhor maneira de empilhar as probabilidades de estar "certo o suficiente" para negócios de baixo risco de alta probabilidade é:Aplique-os somente em séries de tempo e prazos cujo expoente H diz que eles são antipessoais...depois use uma combinação de métodos para filtrar fantasmas, depois saiba que você está jogando um jogo de probabilidade, então aumente-o usando ação de preço ou quebra de linha de tendência para acionar as entradas reais... depois espalhe suas negociações ao longo de uma cesta de pares não correlatos/baixos pares correlatos, use o tipo certo de gerenciamento de dinheiro... e isso é tudo.
P.S: Eu aprendi há muito tempo a não acreditar nos especialistas, também... É por isso que eu digo para acreditar em tudo o que Hurst escreveu, eu testei... e, claro, minha sugestão seria que você testasse também... se você conseguir colocar a mão nas 1600 páginas do curso Hurst (Traderpress), sua explicação de porque você tem que usar linhas de tendência para acionar as entradas, não importa quantos ciclos estejam aninhados a seu favor, é inestimável.... O Curso foi escrito há mais de 30 anos, portanto as ferramentas que ele usou estão ultrapassadas, mas a maneira como ele as usa é o melhor ensinamento sobre como você pode usar ferramentas reais como O Mestre, e, uma pessoa inteligente como você demonstrou ser, não terá qualquer problema em "traduzir" seus métodos para ferramentas reais que estão disponíveis hoje....Sabe, acredito que para ter sucesso no comércio é preciso ter uma tripla personalidade...1 - uma personalidade criativa, capaz de abraçar até mesmo as teorias mais "absurdas" (ex:astrologia)....2 - uma muito crítica, para testar e filtrar o lixo (testei padrões astrológicos com um programa de datamining muito sofisticado, empreguei vários meses apenas nos testes, a maioria deles são lixo, alguns deles têm validade estatística)..3- uma mente metódica, disciplinada que pode negociar sem desvios o que ele encontrou e testou para ser verdade, dentro de um reino baseado em probabilidades....,portanto, você precisa ser um sonhador, um crítico e um gerente ...Nesta ordem.
Atenciosamente
S
Simba... Obrigado por tirar umas férias para me ajudar. Comecei a ler os links que você deu, e tentarei estar mais bem informado à medida que o tempo passar. Peço desculpas por repetir argumentos já apresentados por outros, e refutado.
Sou novo neste problema, e trago comigo meus preconceitos de engenharia de comunicação. Sem dúvida, vou perder alguns e reter outros.
Seus comentários sobre os TF's preferíveis parecem ecoar os do codebreaker em outro fórum. Ele sugere o uso da análise do Falso Vizinho Mais Próximo para encontrar o melhor TF. Você tem experiência com isso, ou usa o TF que tem o melhor expoente do Hurst?
Eu estava procurando a referência da lua e me deparei com um livro antigo empoeirado que está em minhas prateleiras desde os anos 70. "Ciclos" de Edward R. Dewey. Ele usou ciclos para prever o mercado em 1944, e sua previsão era razoavelmente boa até 1952. Se você não tiver corrido através deste livro, pode valer a pena ler. Sua cotação inicial é típica do livro:
"Pela lei da Repetição Periódica tudo o que aconteceu uma vez deve acontecer uma e outra vez - e não caprichosamente, mas em períodos regulares, ... a mesma Natureza que se deleita com a repetição periódica nos céus é a Natureza que ordena os assuntos da Terra". Não subestimemos o valor dessa dica". -Mark Twain
Dewey,CB e outros gênios.
Simba... Obrigado por tirar umas férias para me ajudar. Comecei a ler os links que você deu, e tentarei estar mais bem informado à medida que o tempo passar. Peço desculpas por repetir argumentos já apresentados por outros, e refutado.
Sou novo neste problema, e trago comigo meus preconceitos de engenharia de comunicação. Sem dúvida, vou perder alguns e reter outros.
Seus comentários sobre TF's preferíveis parecem ecoar os de codebreaker em outro fórum. Ele sugere o uso da análise do Falso Vizinho Mais Próximo para encontrar o melhor TF. Você tem experiência com isso, ou usa o TF que tem o melhor expoente do Hurst?
Eu estava procurando a referência da lua e me deparei com um livro antigo empoeirado que está em minhas prateleiras desde os anos 70. "Ciclos" de Edward R. Dewey. Ele usou ciclos para prever o mercado em 1944, e sua previsão era razoavelmente boa até 1952. Se você não tiver corrido através deste livro, pode valer a pena ler. Sua cotação inicial é típica do livro:
"Pela lei da Repetição Periódica tudo o que aconteceu uma vez deve acontecer uma e outra vez - e não caprichosamente, mas em períodos regulares, ... a mesma Natureza que se deleita com a repetição periódica nos céus é a Natureza que ordena os assuntos da Terra". Não subestimemos o valor dessa dica". -Mark TwainMadcow,
Pense em zen como se fosse o melhor prazo sem tempo... até conseguir seu satori, use o melhor expoente Hurst tf ou H4 (USUALMENTE H4 tf é o que tem o melhor antipessoal H)... Isto será suficiente.
Cumprimentos
S
Prezado Simba,
Você escreveu que usa o software Wiz-Why sobre Forex.
Você poderia me informar como você pode utilizá-lo com dados em tempo real? Eu o instalei, mas não vejo nenhuma opção para usar dados em tempo real. Vou experimentá-lo sobre Forex.
Obrigado antecipadamente.
Benjamin
K,
Vou deixar Rich responder a você a respeito de suas belas fotos
, que,btw,parece confirmar que no H4 existe estrutura, mas apenas para aqueles que sabem como procurá-la...enquanto eu tentarei responder a seus comentários a respeito do h4, e encontrar valores ótimos...
1- Você fez 3 boas predições, não vou levar em conta que gbpusd não subiu, nem que eurusd parou morto e reverteu, já que você já explicou que como uma possibilidade, então, como eu escrevi antes, suas 3 "predições" eram boas... Você fez essas predições usando h4+h1... Agora me diga, você pode fazer alguma predição interessante usando m1?
2- Sim, quanto mais barras amostradas, menos erro você tem...SOMENTE SE AS 2 DATASETES TIVERAM SINAIS IGUAIS PARA RATIOS DE RUÍDO POR BAR ...H4 é principalmente sinal,m1 é principalmente ruído,você está comparando pêras com maçãs...E,você só tem maçãs suficientes em h4,então,use-as...Em qualquer caso eu não me importo em convencê-lo,eu só quero que os leitores desta linha tomem cuidado,os ciclos abaixo de H1 têm vantagem negativa,você perderá dinheiro trocando-as.
3-Realidade é realidade,e a teoria é boa em teoria,mas na prática,a prática funciona melhor;)...mais esparguete para você(você viveu 15 meses na Itália,então você deve gostar deles)Algumas semanas atrás você estava obcecado com o prazo ideal,lendo o fio condutor,etc
...Agora você é o Apóstolo do m1...mas use H4+H1 para fazer suas previsões...quem o entende? Eu lhe disse que o tempo baseado no tempo ideal é h4,todos os nossos testes com EAs mostram isso...muito simples...vamos supor que a melhor configuração em h4 é 1 ciclo de inclinação de 30 a 60 períodos....se formos para h1,1 inclinação de ciclo de 120 a 240 períodos...deve ser a mesma, ou pelo menos semelhante, não é? não é...ou se formos para m15 deve ser 1 inclinação de ciclo de 480 a 960 períodos?...novamente, deve ser, mas não é...e, se formos para D1...de 5 a 10 dias...novamente, deveria ser, mas não é...o que você terá é algo assim (para o mesmo período analisado, vamos supor 1 de janeiro até hoje) e usando o mesmo ciclo adaptado a cada período de tempo...
H4=PF 5,10...H1=PF 2,30...M15=PF(0,80 a 1,61)...M5=PF (0,4 a 1,21)...D1=3,80
Então, qual é o melhor tf para negociar? O que obtém o melhor PF, lucro e %Drawdown em seus testes e, pelo menos com EAs baseados em MESA e Goertzel, nossos testes mostram que o melhor tf é H4...Sempre, e o segundo melhor é ou D1 ou H1...SEMPRE
Isto acontece para todos os métodos (Fibonacci, ação do preço, etc.)? NÃO... Eu uso um programa de mineração de dados israelense, WizWhy, ele encontra TODOS os padrões nos dados, e eu trabalhei em padrões de ação de preços puros há mais de um ano, você sabe como extrair padrões como IF (C1>C2 & L1<L2<L3)Então BUY(Wizwhy lhe diz a probabilidade da regra e a probabilidade de erro
.É uma besta)...bem, posso dizer que para padrões de ação de preços puros, o melhor tf é D1, seguido por W1.
Portanto, o melhor cronograma - para seu método - de negociação é aquele em que seus testes mostram os melhores resultados.
Sabe, eu sou um empirista de coração...
Sua segunda pergunta... a respeito de encontrar parâmetros, bem, eu acho que a resposta está implícita em minhas palavras anteriores... Os testes são necessários, não suficientes, porque os ótimos não existem em verdadeiras negociações ao vivo, então, você precisa de uma "base conceitual" que lhe permita enquadrar adequadamente os resultados de seus testes para ser útil no futuro..no caso de Rich, pode ser, como mostram suas fotos, encontrar uma maneira alternativa de olhar o problema para encontrar a estrutura...no meu caso foi usando MESA+SSA para encontrar os ciclos estáveis, depois testá-los com EAs e confirmar que foram de fato úteis na prática.
Conclusão: Quadro Conceptual+Testes Extensivos= O caminho a seguir.
Cumprimentos
Simbadatamining
Prezado Simba,
Você escreveu que usa o software Wiz-Why sobre Forex.
Você poderia me informar como você pode utilizá-lo com dados em tempo real? Eu o instalei, mas não vejo nenhuma opção para usar dados em tempo real. Vou experimentá-lo sobre Forex.
Obrigado antecipadamente.
BenjaminBenjamin,
Eu não uso com dados em tempo real, funciona bem com EOD data....so,eu uso com EOD data
Sugiro que você não a utilize com dados abaixo de D1, porque os padrões podem não ser tão confiáveis... E, você tem que fazer muito trabalho para encontrar os padrões ocultos....
Atenciosamente
S
Prezado Simba,
Muito obrigado por sua resposta.
BR,
Benjamin
Benjamin,
Eu não uso com dados em tempo real, funciona bem com EOD data....so,eu uso com EOD data
Sugiro que você não a utilize com dados abaixo de D1, porque os padrões podem não ser tão confiáveis... E, você tem que fazer muito trabalho para encontrar os padrões ocultos....
Atenciosamente
SFullSSA_normalise.mq4 é uma réplica do ciclo noxa cssa para o MT4????
neste caso, Noxa cssa é apenas uma repintura de indicador Ergódico em sua fase (?)
(Ergódico = menos consumo de CPU)
Foto :
FullSSA_normalise.mq4 é uma réplica do ciclo noxa cssa para MT4???
neste caso, Noxa cssa é apenas uma repintura de indicador Ergódico em sua fase (?)
(Ergódico = menos consumo de CPU)
Acho que você reconstruiu a Ergodic com a SSA. Isso não significa SSA = Ergódico. Seu gráfico me lembrou um post no fórum NeuroShell onde usaram o CSSA para emular um filtro Hodrick-Prescott com janela. Eu refiz o gráfico. Como você pode ver, o CSSA emula muito bem o HP. Acho que podemos emular e até melhorar muitos indicadores existentes com o CSSA/SSA, escolhendo a largura de banda correta.
olá
como devo usar este indicador? goertzel
Indicador personalizado Steff
Olá.
Preciso de alguém que possa construir um indicador personalizado para mim, por favor... Atualmente eu uso alguns indicadores para comercializar e eles funcionam muito bem, pois há meses eu venho comercializando lucrativamente usando esses indicadores. Eu gostaria de colocá-los todos em uma ou duas janelas de indicadores no meu gráfico por espaço.
Se seu interesse me deixar um representante!!!