"Hedging" no comércio Forex - Por que fazer isso? - página 4
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Pode haver outras razões para se proteger, por exemplo, para proteger seu capital contra a inflação.
É claro que isto não se aplica a assumir uma posição longa e curta sobre o mesmo símbolo.
Quando as correlações econômicas entre pares de moedas específicas são bem compreendidas, certamente se pode utilizá-las em seu benefício.
Então torna-se possível criar estruturas multi-dimensionais onde não se depende mais de movimentos longos ou curtos, porque foi criado um estado cuidadosamente equilibrado.
Nesse caso, torna-se possível extrair ou reduzir os lucros sobre os movimentos não relacionados a longos ou curtos, mas sim à vagueação dos mercados de e para os outros.
O que pode ser considerado extremamente seguro quando comparado a trocas direcionais individuais.
O problema está no fato de que estas estruturas equilibradas precisam de pontos de calibração, pontos onde a perambulação está em seu menor valor e onde a perambulação está em seu máximo.
E, claro, o ponto onde ambos são iguais em valor, este seria seu ponto de entrada e a partir daí não importa se um deles sobe ou desce, tudo o que importa é que há movimento no meio...
Os lucros deste tipo de estruturas são relativamente pequenos porque os mercados não podem se afastar muito um do outro porque, caso contrário, um se tornaria rapidamente supervalorizado em relação ao outro.
Foi feita uma tentativa na análise das estruturas pitagóricas.
Isto envolve 3 pares, o que significa que a estrutura será sempre virtualmente plana e o resultado será sempre zero.
Estas estruturas tridimensionais dependem de equações deste tipo.
Se considerarmos o EURUSD, podemos ver o seguinte:
A matemática envolvida é simples, tomamos por exemplo EURAUD e a multiplicamos por AUDUSD para nos dar a impressão de EURUSD.
A tentativa na análise das estruturas pitagóricas envolve assumir 3 posições simultaneamente.
O resultado será uma estrutura combinada que será sempre praticamente plana porque os valores em todas as 3 moedas são exatamente os mesmos.
Aqui estão alguns exemplos.
Supondo que vamos LONG em EURGBP e vamos CURTO em GBPUSD, temos então uma quantia igual de GBP LONG e GBP CURTO.
Se acrescentarmos mais uma posição, CURTO em EURUSD, teremos então a seguinte estrutura tripla:
1 posição em que GBP é LONG e 1 posição em que GBP é CURTO que == é igual a 0.
1 posição na qual EUR é LONG e 1 posição na qual EUR é CURTO que == é igual a 0.
1 posição na qual USD é LONGO e 1 posição na qual USD é CURTO que == é igual a 0.
Portanto, temos 3 posições que absolutamente não resultarão em nada porque é uma situação perfeitamente equilibrada, quando consideramos todos os valores como sendo os mesmos.
Vejo que cometi um erro, mas você pode descobrir isso, espero.
Agora esta estrutura tem uma vantagem que é que se torna possível rastrear e analisar as perambulações entre estes mercados.
Para fazer isto, basta registrar e analisar até onde estes movimentos normalmente vão e então fornecerá resultados que podem ser usados para determinar os pontos de calibração dos quais falei acima.
Além disso, pode-se analisar os tempos entre quando as coisas acontecem para ver se elas acontecem de forma repetitiva.
A estrutura sem custos fornecerá informações gratuitas que podem ser implementadas como um indicador para revelar quando uma moeda se tornou muito barata ou muito cara em relação a outra moeda.
E talvez ela possa eventualmente, quando for compreendida, ser capaz de revelar quando é hora de agir onde e em qual, que, se bem feita, pode aumentar as chances de sucesso em alguns negócios.
Portanto, aqui você tem minha opinião sobre o hedging, é claro que será necessária uma grande quantidade de codificação para colocá-lo em funcionamento, mas é isso que fazemos, espero que inspire algumas pessoas.
Não vejo o hedging como uma coisa ruim, a menos que você não saiba o que está fazendo e o considero um mecanismo para revelar correlações, bem como para diminuir o risco às vezes até mesmo de forma paradoxal.
Às vezes ajuda, mas a cobertura pode explodir sua conta se você tiver um baixo nível de margem.
Como isso pode "explodir" sua conta a menos que seu corretor não compense as operações "hedged" na exigência de margem? Mesmo assim, ela não explodirá a conta.
uso de hedgestrategy, funciona bem para mim.
Alguns clientes de FX o chamam assim, mas não existe tal coisa chamada "estratégia de hedging" quando você compra e vende o mesmo instrumento.
A cobertura (de fato, é uma cobertura falsa, como explica o primeiro post) é uma forma pouco sensata de implementar uma estratégia.
Portanto, o que funciona para você é a parte da estratégia, não a parte do hedging.
Você pode alcançar o mesmo resultado com sua estratégia e sem usar cobertura falsa ... e sem se expor às desvantagens da cobertura falsa.
Por favor, leia o primeiro post deste tópico.
Alguns clientes de FX o chamam assim, mas não existe tal coisa chamada "estratégia de hedge" quando você compra e vende o mesmo instrumento.
A cobertura (de fato, é uma cobertura falsa, como explica o primeiro post) é uma forma pouco sensata de implementar uma estratégia.
Portanto, o que funciona para você é a parte da estratégia, não a parte do hedging.
Você pode alcançar o mesmo resultado com sua estratégia e sem usar cobertura falsa ... e sem se expor às desvantagens da cobertura falsa.
Por favor, leia o primeiro post deste tópico.
@Attila Alp Oğuz
Quero ter esta discussão com você porque você é uma das pessoas que afirmam que pode alcançar o mesmo resultado sem usar hedging.
Vou propor esta estratégia a você, e gostaria de obter sua explicação sobre como alcançar exatamente os mesmos resultados sem usar hedging.
A estratégia é simples.
Agora, você poderia me explicar como podemos obter o mesmo resultado, sem a entrada plana (hedged)?
Estou ansioso para ouvir sua explicação, e talvez também porque esta seria uma forma insensata de implementar uma estratégia...
@Attila Alp Oğuz
Quero ter esta discussão com você porque você é uma das pessoas que afirmam que pode alcançar o mesmo resultado sem usar hedging.
Vou propor-lhe esta estratégia, e gostaria de obter sua explicação sobre como obter exatamente os mesmos resultados sem usar hedging.
A estratégia é simples.
Agora, você poderia me explicar como podemos obter o mesmo resultado, sem a entrada plana (hedged)?
Estou ansioso para ouvir sua explicação, e talvez também porque esta seria uma forma insensata de implementar uma estratégia...
Basta esperar 10 pips em qualquer direção (você, de fato, espera abrindo duas inversões ao mesmo tempo), depois troca pela direção inversa por 20 pips.
Se não me falta nada, esta estratégia proporcionará exatamente o mesmo resultado com a sua ... excluindo os spreads.