O limite de 2GB para arquivos FXT ainda está por aí? - página 5
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Obrigado a todos os colaboradores por um artigo significativo.
Eu também testei e posso confirmar o limite de 4GB em arquivos fxt rodando em Win Xp 32 bit com o MT4 build 509.
Como a simulação usa os dados M1 se disponíveis, minha solução foi ajustar o volume no arquivo de histórico M1.
Acredito que o testador simula o preço ao gerar ticks para representar a Abertura, Alta, Baixa e Fechamento de cada barra M1 e então gerar ticks extras no meio até que o número de ticks corresponda ao volume da barra M1.
Minha solução foi afinar o volume e você tem menos carrapatos e isto traz o intervalo de dados de teste necessário dentro do limite de 4GB.
Como os carrapatos são de qualquer forma simulados e não representam dados reais, exceto para a OHLC, faz algum sentido ter o volume acabado, digamos 25 em uma barra M1?
Um número menor pode ser suficiente para refletir o preço com precisão suficiente em uma única barra, obviamente dependendo do tipo de estratégia que você está testando.
Eu testei confortavelmente 4,5 anos de dados M1 com um tamanho de arquivo fxt de 1,5GB - muito espaço para crescer!!
Uma vantagem adicional é que o teste funciona muito mais rápido, já que a velocidade de execução é determinada pelo número de ticks gerados. Testes mais rápidos permitem uma otimização mais rápida!!
Para manter a consistência e o índice de qualidade de modelagem de 90% (se isso for importante para você) você também deve ajustar o volume das barras de tempo mais altas de modo que você tenha integridade de volume entre o período de tempo usado para o teste e as barras M1.
Feliz teste!!
Olá fxapie,
Estou tão feliz que você esteja fazendo as mesmas perguntas que eu sobre como/por que o MT4 usa os dados do tick em relação às barras M1.
Você vai querer ler este tópico: https://forum.mql4.com/56026
Ainda não encontrei nenhuma resposta, o que é uma pena como se elas pudessem ser encontradas, pois potencialmente abre a possibilidade de testes em intervalos de muitos anos utilizando dados M1 'tick-efficient' (para aquelas estratégias que os utilizam).
Trev.
Olá fxapie,
Estou tão feliz que você esteja fazendo as mesmas perguntas que eu sobre como/por que o MT4 usa os dados do tick em relação às barras M1.
Você vai querer ler este tópico: https://forum.mql4.com/56026
Ainda não encontrei nenhuma resposta, o que é uma pena como se elas pudessem ser encontradas, pois potencialmente abre a possibilidade de testes em intervalos de muitos anos utilizando dados M1 'tick-efficient' (para aquelas estratégias que os utilizam).
Trev.
Acho que o tipo de estratégia e o cronograma comercial que você está usando pode ter influência em sua decisão em relação aos dados históricos. No meu caso, eu testei uma estratégia M5 e não encontrei nenhuma diferença nos resultados ao usar dados originais e dados de volume reduzidos. O mesmo número de negociações, mesmo lucro, drawdown, etc. Isto não estava usando dados brutos de carrapatos (tentei isto antes também).
Tenha em mente que os dados do tick ainda devem honrar a OHLC das barras M1. Será que realmente importa como o preço se moveu entre esses 4 níveis???
É claro que seráimportante se você estiver escalando no M1, mas em prazos mais altos que são construídos no M1 como fonte, não estou convencido de que os dados de carrapatos ou carrapatos simulados de volume original tenham qualquer vantagem.
Mas, como você disse corretamente, cada um deve fazer suas próprias escolhas e viver com os resultados.
Olá fxapie,
Estou tão feliz que você esteja fazendo as mesmas perguntas que eu sobre como/por que o MT4 usa os dados do tick em relação às barras M1.
Você vai querer ler este tópico: https://forum.mql4.com/56026
Ainda não encontrei nenhuma resposta, o que é uma pena como se elas pudessem ser encontradas, pois potencialmente abre a possibilidade de testes em intervalos de muitos anos utilizando dados M1 'tick-efficient' (para aquelas estratégias que os utilizam).
Trev.
Oi Trev
Obrigado pelo ponteiro. Ainda acredito que se você tiver dados M1 para o período que deseja testar e estiver trabalhando em um período de tempo maior (M5 e acima), então a redução do volume pode funcionar e tem vantagens. Os dados gerados ainda devem reproduzir a OHLC das barras M1 que constroem as barras de tempo mais altas.
Os testes em M1 com volume reduzido certamente afetarão o resultado.
Testará e verificará quando houver uma lacuna.
Nico
Se você quiser usar carrapatos simulados que são piores do que os carrapatos simulados padrão, então você pode e pode assumir o risco . Prefiro usar dados reais de ticks onde posso, se não prefiro usar os melhores ticks simulados aos quais posso ter acesso.
Olá Raptor. Eu amo seu estilo :)
Uma vez que corretores diferentes podem potencialmente produzir exatamente a mesma ação de preço M1 (ohlc) em um determinado instrumento, e ainda assim construir os dados de carrapatos de suas barras M1 de forma diferente uns dos outros, que importância deve ser dada ao número real de carrapatos? A Alpari faz o FTSE a cada movimento de 0,5pt, enquanto o FXCM a cada 1pt. Ou seja, os dados de tick que recebemos dos corretores são meramente representativos de sua configuração particular. Então qual deles é "real"? Nenhum e ambos.
Além disso, sem saber exatamente o que o MT4 faz com estes carrapatos em termos de interpolação, então não podemos avaliar sua real importância.
Ao testar (como pelo outro fio), meu melhor palpite é que cada barra M1 precisa de cerca de 1 carrapato por incremento/movimento de corretor para ser "preenchida até suas extremidades", por assim dizer. Posso estar errado e gostaria de ser melhor informado, mas não tenho certeza se alguém aqui realmente sabe. No entanto, se for verdade, então a substituição não deve fazer nenhuma diferença no resultado do teste (de uma estratégia que não precisa de mais granularidade que M1 ohlc), e seria ótimo escrever um roteiro que atribua o volume mínimo correto de carrapato por vela M1.
Lembre-se que a razão pela qual estou investigando estas coisas é que me deram dados de preços FTSE de uma casa de adereços que tinha informações de profundidade de mercado na coluna de volume em vez de volume de tick (tornando-o inútil para o MT4 e causando problemas .fxt). Não queria apenas destruir o conjunto de dados por causa disto. Em primeiro lugar, ele vai mais atrás no tempo do que meu próximo melhor conjunto de dados. Em segundo lugar, eu queria provar que meu EA trabalha com a alimentação de preços deles. Portanto, naturalmente, eu queria entender as conseqüências/riscos nos termos de teste do MT4 de alterar/substituir esses dados de volume.
Todas as idéias foram recebidas com gratidão.
Olá Nico, obrigado. Sim, provavelmente a escala é apropriada ao tempo e altura da barra e imagino que a precisão é mais importante quanto menor o tempo.
Editar - agora substituído pelos comentários abaixo.
Olá Raptor. Eu amo seu estilo :)
Uma vez que corretores diferentes podem potencialmente produzir exatamente a mesma ação de preço M1 (ohlc) em um determinado instrumento, e ainda assim construir os dados de carrapatos de suas barras M1 de forma diferente uns dos outros, que importância deve ser dada ao número real de carrapatos? A Alpari faz o FTSE a cada movimento de 0,5pt, enquanto o FXCM a cada 1pt. Ou seja, os dados de tick que recebemos dos corretores são meramente representativos de sua configuração particular. Então qual deles é "real"? Nenhum e ambos.
Além disso, sem saber exatamente o que o MT4 faz com estes carrapatos em termos de interpolação, então não podemos avaliar sua real importância.
MetaQuotes diz como eles calculam os carrapatos:https://www.mql5.com/en/articles/75
Eu tomo seu ponto de vista sobre diferentes Corretores fazendo coisas diferentes, meu ponto de vista é que eu não quero tornar a situação ainda pior do que é atualmente ... se eu puder ajudar. Eu já compilei um pouco de dados sobre carrapatos provenientes de Corretores, você pode achar isso interessante ... é contagem de carrapatos para cada barra H1 no eixo Y e tempo ao longo do eixo X
Bem, eu vou ser. Obrigado Raptor, a descrição no artigo é exatamente o que eu estava procurando. Ela responde perfeitamente minha pergunta e melhora minha compreensão de todo o ideal de simulação (e os problemas aparentes com ela). Este artigo está disponível neste site ou é apenas residente na MQL5? Pode ser a razão pela qual eu não o tinha visto anteriormente.
Agora eu posso potencialmente* ter um script escrito que analisa um conjunto de dados de 1min e gera/introduz a quantidade mínima correta de carrapatos para cada vela, produz a um .csv, e depois importa para que o MT4 possa aplicar sua simulação corretamente (mesmo que não seja tão bom quanto o MT5). Como você disse anteriormente, é melhor ter a contagem de carrapatos que veio com o conjunto de dados sempre que possível, mas na ausência de tal (como na situação em que estou diante deste conjunto de dados externo), deveria ser a próxima melhor coisa e boa o suficiente em qualquer caso. Em alguns casos, poderia melhorar a situação.
*Digo potencialmente porque não sendo técnico, não sei como isso é difícil de fazer. O que parece possível fazer com bastante facilidade é calcular o número máximo de carrapatos que qualquer vela pode precisar com base no número de pontos de apoio, que é praticamente o que eu estabeleci (sem saber), em minha experimentação no outro fio (embora eu tenha apenas uma aproximação).
Quanto ao gráfico de contagem de carrapatos H1, isso é realmente interessante. No entanto, 10.000 ticks em uma hora na FXCM... Acabei de olhar esse período de tempo na FXCM em meu centro de história. Exportei os dados de 1min das 9h às 11h em 22 de abril de 2013 e durante as duas horas inteiras há apenas 577 ticks... A FXCM me disse no passado que a alimentação de dados deles está no singular, então assumo que não há discrepâncias do tipo conta (entre CFD e contas de apostas espalhadas, etc.). Não devo estar entendendo algo muito correto.
Quanto ao gráfico de contagem de carrapatos H1, isso é realmente interessante. No entanto, 10.000 ticks em uma hora na FXCM... Acabei de olhar esse período de tempo na FXCM em meu centro de história. Exportei os dados de 1min das 9h às 11h em 22 de abril de 2013 e durante as duas horas inteiras há apenas 577 ticks... A FXCM me disse no passado que a alimentação de dados deles está no singular, então assumo que não há discrepâncias do tipo conta (entre CFD e contas de apostas espalhadas, etc.). Não devo estar entendendo algo muito correto.