O mais bem-sucedido? - página 5

 
forestmyopia:

Eu hesito porque, não sendo eu um programador, uma das minhas ea's começou a devorar meu disco a 99% de uso! Consertei o problema devido às graças dos programadores competentes e experientes deste site.

O que posso fazer é lhe dizer como escrever a ea e qual é a condição de mercado que ela está monitorando. É uma simples ea e você poderia codificá-la em uma tarde.

Provavelmente farei isso em breve, quando tiver tempo de explicar o método.

Obrigado. Não estou tanto depois de toda a EA, apenas sua lógica de estratégia de saída que me parece interessante. Estou feliz com minhas entradas, mas luto com a saída e com a maximização dos lucros.
 
zzuegg:


Usaram todas as datas disponíveis.

Pode não ser suficiente. Os estudos sérios podem durar anos.

Como o mercado pode mudar mesmo com uma amostra grande e ilimitada, você não pode estar confiante.

Mas você deve estar confiante se fizer uma reivindicação de correlação. Ou há uma correlação ou não há. Se você admitir que não pode estar confiante, então seu estudo precisa de mais dados. Se você levasse sua "experiência" a um professor de estatística, ele ou ela exigiria uma pesquisa mais rigorosa. Você pode estar certo, mas precisa de mais dados para demonstrar isso.

Nenhum negociante de tendências entraria em um comércio se achasse que o mercado não está indo em sua direção, isto implica que eles estão prevendo

Não, eles estão esperando, não prevendo. Não há previsão implícita se você fizer um comércio após um cruzamento, porque não se pode prever que este será o grande. Pode durar apenas 5 minutos. Sendo que você não pode prever a extensão da mudança, você pega a troca e espera para ver o que acontece. Ainda há uma incerteza em aceitar este comércio, não uma visão absoluta do futuro. Se a mudança não for do jeito que você quer, você sai. Um crossover é uma oportunidade potencial, não uma bandeira segura do início de uma tendência.

Eu não apostaria nisto

Como todos os indicadores técnicos podem ser utilizados ou mal utilizados. Eles são usados corretamente se forem vistos apenas como um resumo ou reflexo do que o mercado está fazendo agora no presente. Por exemplo, os castiçais são excelentes descritores da ação presente e passada do mercado, mas não são preditores da ação futura do mercado. O que você sabe agora no presente não pode lhe dizer o que vai acontecer em seguida. Uma boa definição funcional de preditores é que eles predizem 100% corretamente a ação futura de preços. Se um indicador não pode fazer isto, não é um preditor. Os indicadores técnicos podem revelar probabilidades. Os estocásticos podem mostrar o excesso de compra durante dias, mas não nos dizem quando o mercado irá reverter.

Qual é a diferença entre as probabilidades de negociação e as previsões de negociação?

Boa pergunta. Eis como eu vejo as coisas. Suponha que você tenha uma moeda equilibrada. Se eu a virar mil vezes, usando as leis de probabilidade e a lei de grandes números, eu poderia dizer que ela aparecerá de cabeça cerca de cinqüenta por cento do tempo e coroa cinqüenta por cento do tempo. Isto é usar a probabilidade. Se eu dissesse que vai aparecer de cabeça no arremesso 2,4,6,8, ou em todos os arremessos que estou usando a previsão. As probabilidades dão resultados difusos, as previsões dão eventos exatos.

Uma vez que você está lutando contra as precições, você não pode fazer a preceção abominável. Seguindo striktly a matemática há a probabilidade de que o crossover nunca ocorrerá. Sim, um crossover é muito provável de acontecer, mas como sempre quando se lida com probabilidades não se garante.

Um crossover dos 20 ma ocorre devido a forças marcro-econômicas e fundamentais mais profundas. Há muitas explicações plausíveis. Uma é a simples explicação da oferta e da demanda. O Forex é apenas um mecanismo para facilitar o comércio internacional. Sem a existência de bancos internacionais que negociam em moedas estrangeiras, o comércio mundial pararia de funcionar. Enquanto a China necessitar de petróleo e cimento, a América do Sul necessitar de produtos farmacêuticos americanos, a Eurzone necessitar de tecnologia americana, o Japão necessitar de grãos estrangeiros, a América necessitar de petróleo canadense e assim por diante, haverá um fluxo de bens e serviços fluindo entre as nações. Este fluxo em si será movimentado em macro e micro ciclos. Isto causará escassez e excedentes, maior demanda e menor demanda, maior oferta e menor oferta sem que a descoberta e o equilíbrio de preços ocorram no mercado. Mas o equilíbrio no mercado de comércio mundial é tão transitório quanto tentar equilibrar um lápis em seu ponto de vista. Os excedentes e a escassez surgirão imediatamente de novo. Isto fará com que as taxas de câmbio flutuem entre as nações que participam de taxas flutuantes de moedas (e não de moedas vinculadas artificialmente). Esta flutuação se refletirá na mudança das médias móveis. As médias móveis são indicadores de defasagem e, portanto, os preços atuais sempre cruzarão acima ou abaixo destas médias. Esta discussão não trata sequer do fluxo de capital de dinheiro entre as nações. Sim, se o comércio global parasse, o cruzamento das médias móveis pararia. Isso é previsível.

Qual é o seu benefício? Já que você não sabe quando pode levar anos ou décadas.


É verdade. Se você negocia apenas em um crossover semanal ou mensal, você poderia esperar muito tempo antes que um crossover ocorresse. Enquanto isso, eu negociaria em gráficos diários. Você pode ter que esperar duas ou três semanas antes que um cruzamento ocorra, mas o benefício real em tudo isso é emocional. Isso força você a aprender paciência, e a impaciência arruína muitos comerciantes potencialmente bem-sucedidos. Admito que luto com isso. Eu já escalpei antes porque sou um tipo inquieto. Mas estou aprendendo a ser paciente porque isso é necessário para o comércio de tendências a longo prazo.

Se você estiver assumindo que não há como prever o mercado, a probabillity é (devido spread + commision) SEMPRE contra você, o que implica um valor de expectativa negativo SEMPRE!!!!

Isso é duro e apocalíptico. Se isso fosse verdade, a liquidez em todos os mercados - forex, futuros, ações - secaria. Isto desaceleraria o comércio exterior e colocaria um obstáculo ao hedging no mercado de grãos. Isso seria catastrófico para os produtores e fornecedores de grandes volumes. Um alto valor de expectativa positiva é a única razão pela qual a especulação funciona a longo prazo. Sem um alto valor de expectativa, não haveria incentivo para assumir o risco do comércio. Mas os comerciantes que não compreendem a importância das leis de probabilidade e o valor da expectativa são inevitavelmente peneirados para fora do processo com contas vazias. Comerciantes que entendem podem ganhar a vida bem. Há cargas de trem deles no mundo, e infelizmente uma pequena minoria. Acho que pessoas armadas com as informações certas podem mudar isso.

 
forestmyopia:

Pode não ser suficiente. Os estudos sérios podem durar anos.

No meu caso, eu usei um conjunto de dados de 10 anos.

Não, eles estão esperando, não prevendo. Não há previsão implícita se você faz um comércio após um cruzamento, porque não pode prever que este vai ser o grande. Pode durar apenas 5 minutos. Sendo que você não pode prever a extensão da mudança, você pega a troca e espera para ver o que acontece. Ainda há uma incerteza em aceitar este comércio, não uma visão absoluta do futuro. Se a mudança não for do jeito que você quer, você sai. Um crossover é uma oportunidade potencial, não uma bandeira segura do início de uma tendência.

Para mim, é o mesmo ditado que diz a probabilidade de que a maior parte dos sinais de crossover vão na minha direção e : oh um crossover aconteceu, eu prevejo um novo movimento na minha direção. Por favor, observe aqui que quando uso a predição, não pretendo uma taxa vencedora de 100%. Uma boa previsão deve ter uma taxa de vitória para vencer a "margem da casa" (spread+commision)

Como todos os indicadores técnicos podem ser utilizados ou mal utilizados. Eles são usados corretamente se forem vistos apenas como um resumo ou reflexo do que o mercado está fazendo agora no presente. Por exemplo, os castiçais são excelentes descritores da ação presente e passada do mercado, mas não são preditores da ação futura do mercado. O que você sabe agora no presente não pode lhe dizer o que vai acontecer em seguida. Uma boa definição funcional de preditores é que eles predizem 100% corretamente a ação futura de preços. Se um indicador não pode fazer isto, não é um preditor. Os indicadores técnicos podem revelar probabilidades. Os estocásticos podem mostrar o excesso de compra durante dias, mas não nos dizem quando o mercado irá reverter.

Mais uma vez nossa discordância é que definimos a previsão de forma diferente.Talvez seja minha culpa se usar este termo no sentido errado.

Boa pergunta. Eis como eu vejo as coisas. Suponha que você tenha uma moeda equilibrada. Se eu a virar mil vezes, usando as leis da probabilidade e a lei dos grandes números, eu poderia dizer que ela aparecerá de cabeça cerca de cinqüenta por cento do tempo e coroa cinqüenta por cento do tempo. Isto é usar a probabilidade. Se eu dissesse que vai aparecer de cabeça no arremesso 2,4,6,8, ou em todos os arremessos que estou usando a previsão. As probabilidades dão resultados difusos, as previsões dão eventos exatos.

Hm, já que estamos em coinflipping: Vamos assumir que você virou rabos 20 vezes seguidas, (o que já não é muito provável) e você sabe que a probabilidade de 21 vezes rabos seguidos é muito baixa, você aceitaria a aposta quando você tem que pagar 1% de comissão à casa? Provavelmente não, porque você sabe que a moeda não se lembra das últimas 20 vezes e as probabilidades da aposta ainda são de 50:50.

Um cruzamento dos 20 ma ocorre devido a forças marcro-econômicas e fundamentais mais profundas. Há muitas explicações plausíveis. Uma é a simples explicação da oferta e da demanda. O Forex é apenas um mecanismo para facilitar o comércio internacional. Sem a existência de bancos internacionais que negociam em moedas estrangeiras, o comércio mundial pararia de funcionar. Enquanto a China necessitar de petróleo e cimento, a América do Sul necessitar de produtos farmacêuticos americanos, a Eurzone necessitar de tecnologia americana, o Japão necessitar de grãos estrangeiros, a América necessitar de petróleo canadense e assim por diante, haverá um fluxo de bens e serviços fluindo entre as nações. Este fluxo em si será movimentado em macro e micro ciclos. Isto causará escassez e excedentes, maior demanda e menor demanda, maior oferta e menor oferta sem que a descoberta e o equilíbrio de preços ocorram no mercado. Mas o equilíbrio no mercado de comércio mundial é tão transitório quanto tentar equilibrar um lápis em seu ponto de vista. Os excedentes e a escassez surgirão imediatamente de novo. Isto fará com que as taxas de câmbio flutuem entre as nações que participam de taxas flutuantes de moedas (e não de moedas vinculadas artificialmente). Esta flutuação se refletirá na mudança das médias móveis. As médias móveis são indicadores de defasagem e, portanto, os preços atuais sempre cruzarão acima ou abaixo destas médias. Esta discussão não trata sequer do fluxo de capital de dinheiro entre as nações. Sim, se o comércio global parasse, o cruzamento das médias móveis pararia. Isso é previsível.

É claro que tudo isso é verdade.


É verdade. Se você negociar somente em um crossover semanal ou mensal, você pode esperar muito tempo antes que um crossover ocorra. Enquanto isso, eu negociaria em gráficos diários. Você pode ter que esperar duas ou três semanas antes que um crossover ocorra, mas o benefício real em tudo isso é emocional. Isso força você a aprender paciência, e a impaciência arruína muitos comerciantes potencialmente bem-sucedidos. Admito que luto com isso. Eu já escalpei antes porque sou um tipo inquieto. Mas estou aprendendo a ser paciente porque isso é necessário para o comércio de tendências a longo prazo.

Isso é realmente verdade, a paciência é sua maior arma e a impaciência é seu pior inimigo, a maioria dos comércios aprenderam isso em primeira mão ;)

Isso é duro e apocalíptico. Se isso fosse verdade, a liquidez em todos os mercados - forex, futuros, ações - secaria. Isto desaceleraria o comércio exterior e colocaria um obstáculo ao hedging no mercado de grãos. Isso seria catastrófico para os produtores e fornecedores de grandes volumes. Um alto valor de expectativa positiva é a única razão pela qual a especulação funciona a longo prazo. Sem um alto valor de expectativa, não haveria incentivo para assumir o risco do comércio. Mas os comerciantes que não compreendem a importância das leis de probabilidade e o valor da expectativa são inevitavelmente peneirados para fora do processo com contas vazias. Comerciantes que entendem podem ganhar a vida bem. Há cargas de trem deles no mundo, e infelizmente uma pequena minoria. Acho que pessoas armadas com as informações certas podem mudar isso.

Mais uma vez parece que não concordamos com os termos. para mim valor da expectativa = (ganhando% * win$) / (perdendo% * loose$). A única maneira de ganhar nos mercados é ter um sistema que cuspa sinal com maior probabilidade de ganhar do que perder.

Como conclusão, quero ter certeza de que eu realmente aprecio este argumento.

Lamento se às vezes usei os termos errados e isto leva a mal-entendidos.

 
forestmyopia:

Há aqui algumas questões problemáticas. Para começar com qualquer monitoramento de dados envolve dados históricos. No momento em que os dados "atuais" são registrados, eles se tornam dados passados, e os dados passados nunca podem prever a ação futura do preço do mercado. Nunca. Não importa quão sofisticada seja a análise.

No Statistitic eles dizem "se o passado continuar a se comportar da mesma forma no futuro, então com x% de confiança o padrão de comportamento previsto acontecerá p% do tempo".

Se se pudesse mostrar uma relação determinista entre ação de preços passada e ação de preços futura, essa pessoa receberia o prêmio Nobel em economia e se tornaria uma pessoa muito rica. Como comerciantes bem sucedidos já o fazem.

Devemos aprender algumas lições com os comerciantes de tendências bem sucedidas. Eles nunca tentam prever a futura ação de preços do mercado, eles apenas seguem o mercado. Eles ignoram todas as fábulas futuras que saem de Wall Street e os meios de comunicação sensacionalistas e de apelo às emoções. Seguir a tendência é prever a ação futura dos preços, isto é, a tendência permanecerá a mesma até que não seja, vamos procurar um morcego ou um gartley ou uma cabeça n ombros.

A tolice em Wall Street, por exemplo, é ubíqua. Algumas empresas de Wall Street ou colunistas ou guru podem dizer que o S&P 500 vai atingir este nível em abril e ele atinge este nível. E antes que você saiba, as pessoas estão exclamando o gênio daquela firma ou pessoa.

Isto é tão bobo quanto dizer: "Atire a moeda ao ar e eu prevejo que ela vai cair de cabeça", e o que você sabe? Ela pousará sobre cabeças! E todos dirão: "Você deve ser um gênio!" Quem disse que as previsões tinham que estar certas o tempo todo, se você pode escolher um cavalo de 20 a 1 18 vezes em 20 você está ganhando dinheiro.

Estas pessoas não compreendem as leis da probabilidade e a lei do grande número - que pode haver uma grande variação do resultado provável se sua amostra for muito pequena. Essa empresa ou pessoa teria que fazer cerca de 100 previsões corretas para ser declarada por direito como um gênio. Parece-me que você está refletindo sobre a natureza da aleatoriedade aqui e não sobre a probabilidade. O teste aluno-t é usado para testar hipóteses em amostras de tamanho pequeno o tempo todo.

Agora existe um problema real se uma ea está monitorando as condições "atuais" do mercado para determinar qual deve ser a atividade comercial daquela ea. Se a ea está monitorando as condições atuais, ela estará tomando uma amostra muito pequena porque "atual" por definição limita o domínio do tempo a um pequeno incremento. Corrente é o que você precisa que seja para tomar uma decisão.

Afinal, o que significa atualmente? Um minuto? Uma hora? Um dia? Mas um dia é uma amostra suficientemente grande? Provavelmente não, então a ea usa um período de tempo maior. É preciso um tempo maior de amostragem do mercado para obter dados mais confiáveis. Mas quando faz isso, a ea está lidando com dados históricos, e apesar de ser uma amostra suficientemente grande, estes dados passados não podem prever a ação futura do mercado. Este é o dilema incontornável: Atual significa uma amostra muito pequena, histórico significa dados que não são confiáveis e não estão relacionados com o futuro. Se algum tipo de previsão consistente fosse impossível, não haveria comerciantes bem sucedidos.

 
zzuegg:

Como conclusão, quero ter certeza de que eu realmente aprecio este argumento.

Sinto muito se às vezes usei termos errados e isto leva a mal-entendidos.


No meu caso, usei um conjunto de dados de 10 anos.
Dez anos é um bom conjunto de dados. Talvez eu não entenda totalmente o que você fez. Por favor, explique em termos leigos o que seu estudo demonstrou.

Provavelmente não, porque você sabe que a moeda não se lembra dos últimos 20 flippes e as chances da aposta ainda são de 50:50.
Correto. Se eu acreditasse no contrário, estaria cometendo a falácia do apostador.

Mais uma vez, nossa discordância é que definimos a previsão de forma diferente. Talvez seja minha culpa se usar este termo no sentido errado.

Muito debate muitas vezes é devido às ambigüidades da linguagem. Nós, humanos, estamos no negócio da previsão o tempo todo, mesmo que não o saibamos. Toda vez que fazemos uma suposição, estamos fazendo previsões. E nossas vidas estão cheias de suposições o tempo todo. Quando minha esposa me entrega uma lista de compras e eu vou fazer compras para minha família, estou assumindo que meu carro começará e eu irei com segurança até a loja e voltarei da loja. Estou fazendo estas suposições em um nível subconsciente. Estou prevendo eventos que ainda não aconteceram, embora eu possa não estar consciente disso.

Como comerciantes, temos que ter cuidado com isso, especialmente com as suposições que fazemos no nível subconsciente. Um amigo meu disse que estava investindo em ouro. Eu perguntei por quê e ele disse porque o ouro sempre vai subir. E eu disse, mas e se não subir? Ele acabou de dizer que sempre subirá. Eu não disse outra coisa como, você está tentando prever o futuro porque eu sei que isso o teria irritado.

Bem, algumas semanas depois, o ouro deu um bom mergulho e pude perceber que ele estava chateado com isso. (Ele foi vítima do acidente com o ponto.bomba anos atrás e perdeu quase metade de seu dinheiro). Fiquei surpreso que ele estivesse chateado. Será que ele não aprendeu com suas experiências passadas? Ele não aprendeu nada do que eu lhe ensinei sobre comércio? Eu o ensinei anteriormente, não invista, negocie. Os investidores compram e seguram porque estão prevendo que o preço sempre vai subir. Os comerciantes seguem o mercado longo ou curto porque eles não prevêem que ele sempre subirá. Mas ele estava seguindo uma previsão profundamente enraizada no nível subconsciente de que o ouro continuaria a subir para sempre. Ele e outros deveriam aprender a história das bolhas especulativas. A bolha Tulipa Holandesa é um caso em questão. O mercado imobiliário dos Estados Unidos é outro. Todos os comerciantes devem ler o livro de Michael Covel, Trend Trading . Ele cobre tudo isso muito bem.

Acho que muitos comerciantes inexperientes experimentam choque de concha quando seus negócios vão contra eles porque acreditam, no nível subconsciente, que os indicadores podem prever ações futuras de preços. Eles se sentem enganados quando os indicadores não funcionam. Não são seus indicadores que os enganaram, é o seu próprio pensamento.

Acredito que o cruzamento da média móvel não é um indicador técnico. É um sinal direto de resumo de preços dado pelo mercado de que o mercado está mudando sua tendência. A nova tendência pode durar apenas 5 minutos, mas mesmo um escalper em teoria pode se beneficiar disso. É claro que ninguém sabe se a tendência continuará mais de 5 minutos (como eu disse anteriormente, usando uma conta de prática, fiz quase 50% em cerca de 20 dias usando um pequeno evento de 20 ma crossover). É claro que eu não teria feito isto com uma conta real, porque o método que usei foi extremamente arriscado).

Mais uma vez parece que não estamos de acordo sobre os termos. para mim valor da expectativa = (win% * win$) / (loosing% * loose$). A única maneira de ganhar nos mercados é ter um sistema que cuspa sinal com maior probabilidade de ganhar do que de perder.

Acho que você quer dizer: valor da expectativa = (ganhando% * ganha$) - (perdendo% * perde$). Concordo com você se é isso que você quer dizer. Esta fórmula deveria estar no capítulo 1 de todos os livros sobre pisa de divisas, mas não está. Talvez seja a razão pela qual 95% de todos os comerciantes forex perdem seu dinheiro. Se você ainda não viu minha folha de cálculo, tudo se baseia na fórmula do valor da expectativa. Veja a planilha em anexo. Use quadrados verdes apenas para inserir dados.

Arquivos anexados:
 
Ickyrus:

No Statistitic eles dizem "se o passado continuar a se comportar da mesma maneira no futuro, então com x% de confiança o padrão de comportamento previsto acontecerá p% do tempo".

Precisamente. Não se sabe se vai ou se não vai continuar. "Se" admite que não se pode conhecer o futuro. Ninguém pode conhecer o futuro, exceto Merlin, cuja seqüência temporal foi invertida, que lembrou o futuro e previu o passado. Mas então, Merlin é um personagem fictício.

Parece-me que você reflete sobre a natureza da aleatoriedade aqui e não sobre a probabilidade. O teste aluno-t é usado para testar hipóteses em amostras de tamanho pequeno o tempo todo.

Acho difícil acreditar que qualquer estudo estatístico com uma amostra pequena tenha algum significado. Vá lá, você acredita nisso? Quero saber o peso médio das rochas no Grand Canyon e o peso médio das rochas perto do topo do Monte Rainier. Eu peso 3 rochas no Grand Canyon e consigo uma média e depois peso 3 rochas do Monte Rainier e consigo uma média lá, e então declaro que sei que as rochas são maiores no Grand Canyon do que no Monte Rainier. Acho que não é assim. Uma pequena amostra não nos diz nada além de informações aleatórias.

Quem disse que as previsões tinham que estar certas o tempo todo, se você pode escolher um cavalo de 20 a 1 18 vezes em 20 você está ganhando dinheiro.

Acho que a previsão implica exatidão. Se você admitir que nem sempre sabe o resultado exato, então você está usando as probabilidades. As probabilidades funcionam para você se você tiver um bom valor de expectativa.

A corrente é o que você precisa ser para tomar uma decisão.

Você é um general. Seus batedores lhe informam que viram dois soldados inimigos se movendo em direção ao seu flanco esquerdo. Isto pode significar, diz o batedor, que o inimigo está tentando flanqueá-lo. Você pergunta, quantos mais você viu na última hora? O batedor diz, apenas os dois. Você pede uma contra-medida completa de 10.000 infantaria naquele pedaço de informação que o batedor lhe deu? Lembre-se da sabedoria de Sun-Tzu: "Toda guerra é baseada em alguma forma de engano. Se você é fraco, faça o inimigo pensar que você é forte". Se você é forte, faça o inimigo pensar que você é fraco". Poderíamos ser enganados pelo mercado se agirmos cedo demais em relação a uma pequena quantidade de dados?

 
forestmyopia:

Precisamente. Não se sabe se vai ou se não vai continuar. "Se" admite que não se pode conhecer o futuro. Ninguém pode conhecer o futuro, exceto Merlin, cuja seqüência temporal foi invertida, que lembrou o futuro e previu o passado. Mas então, Merlin é um personagem fictício.

Que razão você tem para pensar que o comportamento futuro será diferente do comportamento passado?

Acho difícil acreditar que qualquer estudo estatístico com uma pequena amostra tenha algum significado. Vá lá, você acredita nisso? Quero saber o peso médio das rochas no Grand Canyon e o peso médio das rochas perto do topo do Monte Rainier. Eu peso 3 rochas no Grand Canyon e consigo uma média e depois peso 3 rochas do Monte Rainier e consigo uma média lá, e então declaro que sei que as rochas são maiores no Grand Canyon do que no Monte Rainier. Acho que não é assim. Uma pequena amostra não nos diz nada além de informações aleatórias.

Tenho certeza de que os fabricantes adorariam perder tempo com grandes números, provando que há algo errado ou que eles ficariam mais felizes em dectectar um problema no menor espaço de tempo possível!

Acho que a previsão implica em exatidão. Se você admite que nem sempre sabe o resultado exato, então você está usando probabilidades. As probabilidades funcionam para você se você tiver um bom valor de expectativa.

Aqui reside o problema de como pessoas diferentes decidem que vão usar a linguagem e exigem que outros a usem da mesma forma quando claramente outros grupos usam a linguagem de forma diferente e inferior.

-------------------------------------------------

A corrente é o que você precisa que seja para tomar uma decisão

Você é um general. Seus batedores lhe informam que viram dois soldados inimigos se movendo em direção ao seu flanco esquerdo. Isto pode significar, diz o batedor, que o inimigo está tentando flanqueá-lo. Você pergunta, quantos mais você viu na última hora? O batedor diz, apenas os dois. Você pede uma contra-medida completa de 10.000 infantaria naquele pedaço de informação que o batedor lhe deu? Lembre-se da sabedoria de Sun-Tzu: "Toda guerra é baseada em alguma forma de engano. Se você é fraco, faça o inimigo pensar que você é forte". Se você é forte, faça o inimigo pensar que você é fraco". Poderíamos ser enganados pelo mercado se agirmos cedo demais em relação a uma pequena quantidade de dados?

O exemplo acima não muda nem refuta a idéia. As pessoas se dão a oportunidade de mudar para você ouvir a farsa "eu acredito atualmente", ou seja, os dados que elas agora trouxeram à tona sua crença atual.

 

Que razão você tem para pensar que o comportamento futuro será diferente do comportamento passado?

Observação e compreensão. Sente-se em uma praia e olhe as ondas que se precipitam. O que é o mesmo? Os padrões das ondas. O que é diferente? As variações sutis de cada onda nunca sendo exatamente as mesmas que as anteriores. Portanto, as ondas são as mesmas na forma, mas são diferentes nos detalhes. Os detalhes no mercado nunca são os mesmos, apenas a forma. Mas são os detalhes que podem fazer ou quebrar sua conta em uma negociação. Você não pode prever os detalhes, apenas o formulário. Já afirmei anteriormente que se um preço for inferior a uma média móvel de 20 períodos, acabará ficando acima da média. Esta é uma previsão sobre um padrão de mercado que é devido às forças fundamentais que impulsionam o comércio mundial, mas não uma previsão sobre os detalhes. Ninguém sabe quando este cruzamento ocorrerá e até que ponto.

Tenho certeza de que os fabricantes adorariam perder tempo com grandes números, provando que há algo errado ou que ficariam mais felizes em dectectar um problema no menor espaço de tempo possível!

Um fabricante tem que estar sempre de olho no resultado final para sobreviver em um ambiente competitivo de mercado livre. E seria caro ter um rigoroso sistema de controle de qualidade em vigor com taxas de falhas extremamente baixas como meta em seus produtos de saída. Mas suponha que o fabricante faça um medicamento que possa salvar a vida de milhões de pessoas, mas somente se cada cápsula que sai da fábrica for pura e não contaminada. Seria uma perda de tempo atirar por uma taxa de 0% de defeitos? E se uma cápsula estivesse contaminada e pudesse potencialmente matar um usuário? Claramente, não haveria espaço para atalhos aqui. Pequenas amostragens seriam inaceitáveis.

Aqui reside o problema de como pessoas diferentes decidem que vão usar a linguagem e exigem que outros a usem da mesma forma quando claramente outros grupos usam a linguagem de forma diferente e inferior.

É por isso que precisamos nos desviar para uma linguagem universal, tal como a matemática, onde todos entendam os significados. A fórmula do valor da expectativa é um exemplo perfeito de algo com termos e significados inequívocos. Quando falamos de negociação, devemos falar sobre isso em termos do valor da expectativa. A incerteza está implícita na fórmula, mas o sucesso é possível se uma ea seguindo um método de negociação produz uma taxa de ganho vezes maior que o ganho vezes maior que a taxa de perda vezes a perda.

 
forestmyopia:

Mais uma vez parece que não estamos de acordo sobre os termos. para mim valor da expectativa = (win% * win$) / (loosing% * loose$). A única maneira de ganhar nos mercados é ter um sistema que cuspa sinal com maior probabilidade de ganhar do que de perder.

Acho que você quer dizer: valor da expectativa = (ganhando% * ganha$) - (perdendo% * perde$). Concordo com você se é isso que você quer dizer. Esta fórmula deveria estar no capítulo 1 de todos os livros sobre pisa forex, mas não está. Talvez seja a razão pela qual 95% de todos os comerciantes forex perdem seu dinheiro. Se você ainda não viu minha folha de cálculo, tudo se baseia na fórmula do valor da expectativa. Veja a planilha em anexo. Use quadrados verdes apenas para inserir dados.

O valor da expectativa como você a chama só seria positivo se (ganhando% * win$) >(perdendo% * loose$) e por manipulação matemática normal (ganhando% * win$) / (perdendo% * loose$)>1 e talvez mais interessante seja o resultado

(winning%*win$)/loosing%>loose$

 
forestmyopia:

Que razão você tem para pensar que o comportamento futuro será diferente do comportamento passado?

Observação e compreensão. Sente-se em uma praia e olhe as ondas que se precipitam. O que é o mesmo? Os padrões das ondas. O que é diferente? As variações sutis de cada onda nunca sendo exatamente as mesmas que as anteriores. Portanto, as ondas são as mesmas na forma, mas são diferentes nos detalhes. Os detalhes no mercado nunca são os mesmos, apenas a forma. Mas são os detalhes que podem fazer ou quebrar sua conta em uma negociação. Você não pode prever os detalhes, apenas o formulário. Já afirmei anteriormente que se um preço for inferior a uma média móvel de 20 períodos, acabará ficando acima da média. Esta é uma previsão sobre um padrão de mercado que é devido às forças fundamentais que impulsionam o comércio mundial, mas não uma previsão sobre os detalhes. Ninguém sabe quando este cruzamento ocorrerá e até que ponto.

Tenho certeza de que os fabricantes adorariam perder tempo com grandes números, provando que há algo errado ou que ficariam mais felizes em dectectar um problema no menor espaço de tempo possível!

Um fabricante tem que estar sempre de olho no resultado final para sobreviver em um ambiente competitivo de mercado livre. E seria caro ter um rigoroso sistema de controle de qualidade em vigor com taxas de falhas extremamente baixas como meta em seus produtos de saída. Mas suponha que o fabricante faça um medicamento que possa salvar a vida de milhões de pessoas, mas somente se cada cápsula que sai da fábrica for pura e não contaminada. Seria uma perda de tempo atirar por uma taxa de 0% de defeitos? E se uma cápsula estivesse contaminada e pudesse potencialmente matar um usuário? Claramente, não haveria espaço para atalhos aqui. Pequenas amostragens seriam inaceitáveis.

Aqui reside o problema de como pessoas diferentes decidem que vão usar a linguagem e exigem que outros a usem da mesma forma quando claramente outros grupos usam a linguagem de forma diferente e inferior.

É por isso que precisamos nos desviar para uma linguagem universal, tal como a matemática, onde todos entendam os significados. A fórmula do valor da expectativa é um exemplo perfeito de algo com termos e significados inequívocos. Quando falamos de negociação, devemos falar sobre isso em termos do valor da expectativa. A incerteza está implícita na fórmula, mas o sucesso é possível se uma ea seguindo um método de negociação produz uma taxa de ganho vezes maior que o ganho vezes maior que a taxa de perda vezes a perda.


Neste momento, não posso mais me preocupar em discutir seus exemplos fátuos e tangentais ao que já sei que acontece no mundo real.