Estatísticas de um sistema anti-rede - página 4
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Obrigado pela explicação, zzuegg. Embora fosse bom se você tivesse o primeiro sistema com apenas um lado positivo, talvez isso seja um pouco demais para se esperar!
Eu não olhei seriamente para grades ou anti grades até recentemente. Eu estava altamente cético sobre o conceito de grade quando ouvi falar dele pela primeira vez, especialmente porque algumas pessoas afirmaram que poderiam ganhar dinheiro em um mercado completamente aleatório, o que não pode ser verdade. anti grades eu literalmente só ouvi falar deste mês, e o pouco que entendo faz mais sentido (já que a rentabilidade se baseia na tendência do mercado a tender. Estou certo que você está comprando em uma tendência em etapas, diminuindo em etapas se o preço se movimentar contra você, com algum tipo de lucro que toma grandes proporções?
Um pensamento que eu tinha e que certamente foi antecipado é o de reduzir as posições mais rapidamente do que você as aumenta. Assim, enquanto uma unidade pode ser adicionada para cada passo em frente, duas unidades podem ser removidas para cada passo atrás (mas não depois de zero). A idéia é manter parte do lucro mesmo que você não atinja uma meta de lucro. Como isso se relaciona com o que você está fazendo?
@zzuegg, estou certo em supor que você tenha otimizado suavemente os parâmetros do sistema de grade?
Tenho outra idéia para uma variação neste sistema. Você tem um tamanho de posição altamente variável, que está sendo aumentado conforme uma tendência se desenvolve em uma direção e diminuído conforme uma tendência se inverte. Minha visão teórica é que você não pode realmente justificar mudanças tão grandes na alavancagem, então algo a ser objetivado pode ser alcançar a mesma idéia de ter alguma escala de entrada e saída, mas não no mesmo grau.
De qualquer forma, é interessante comparar as estatísticas com sistemas de parada e reversão de sucesso leve que venho desenvolvendo. Acho que seu sistema pode ter melhor desempenho com o argumento de que o drawdown é uma fração menor do lucro.
Ambos os sistemas são muito simples de seguir a tendência dos sistemas. Eles são sempre longos ou curtos com um único tamanho de posição. O primeiro utiliza um único indicador, com seu comprimento otimizado em 2001-2009 e, em seguida, funciona em 2010-2011. O bit no final do gráfico é um pouco enganador, pois são apenas os últimos 3 meses em 19. Talvez tenha sido necessária uma reoptimização um pouco mais freqüente. Note a taxa de ganho muito baixa, não incomum em sistemas simples de acompanhamento de tendências, acredito eu.
O segundo é um sistema que usa 4 indicadores de diferentes comprimentos para determinar quando parar e inverter, novamente otimizado em 2001-2009 e executado em 2010-2011. O resultado é muito menos operações e um desempenho significativamente melhor. Alguns deles podem ser sorte - as linhas de fundo dos dois sistemas estão muitas vezes mais próximas do que isso.
Você pode ser um bom matemático, mas suspeito que tenha algumas coisas a aprender sobre o mt4.
1º: não use otimizador de estratégias ... isso leva ao ajuste de curvas.
2º: não teste em preços abertos a menos que tudo na ea funcione a preços_abertos.
3º: 30 negociações em quase 2 anos ... imo você vai precisar de mais algumas amostras.
Claro que todos os números são bons. Mas muita gente aqui pode duplicar esses números, especialmente com sistemas que seguem tendências e tão poucas negociações. O fator lucro só é alto por causa do tamanho da vitória e o draw down só é baixo por causa do tamanho das perdas. Entretanto, há 10 meses o sistema vem perdendo. O sistema está claramente fora de sincronia com os mercados. Você tem que se perguntar realmente, eu ainda continuarei negociando este sistema se eu entrar com dinheiro real agora e ele continua perdendo assim por mais 10 meses.
Morte por 10.000 cortes e Morte por um único golpe têm o mesmo resultado - venha a IMO. Eu só prefiro o golpe único.
Ps: quando você cria um sistema como um grid, uma das últimas coisas que você quer fazer é colocá-lo através do otimizador de estratégias. Geralmente, você tem uma idéia, você a codifica e a testa. Deve ser rentável no ano atual, depois no próximo, depois no próximo. Depois lucrativo no próximo par de moedas, depois no próximo, e assim por diante. Quando falha, você a joga na lixeira de reciclagem.
Olá, aqui vamos nós:
people claimed they could make money in a completely random market, which cannot be true
Completamente aleatório talvez não, mas se você definir alguns limites teoricamente, até mesmo um sistema de grade padrão combinado com um alto índice de bancos deve ser capaz de bater gráficos gerados aleatoriamente.
Estou certo em supor que você tenha otimizado suavemente os parâmetros do sistema de grade?
Eu certamente testei parâmetros diferentes durante o desenvolvimento, mas nunca usei o otimizador em nenhum parâmetro. É claro que isto também é algum tipo de otimização, mas acho que este é o procedimento padrão durante o desenvolvimento. O maior efeito no desempenho excessivo é, naturalmente, a relação globalTraget/startingLot. O tamanho da grade (desde que não seja muito curto) afeta apenas o número de negócios e, conseqüentemente, o lucro. O Drawdown permanece praticamente o mesmo porque com grelhas maiores estou invertendo mais tarde. (deixei o otimizador passar a noite para ver o que sai ;) )
Um pensamento que eu tinha e que certamente foi antecipado é o de diminuir as posições mais rapidamente do que você as aumenta. Assim, enquanto uma unidade pode ser adicionada para cada passo à frente, duas unidades podem ser removidas para cada passo atrás (mas não depois de zero). A idéia é manter parte do lucro mesmo que você não atinja uma meta de lucro. Como isso se relaciona com o que você está fazendo?
Interessante, mas se estou acertando isso, acho que o resultado seria um sistema como um grid que funciona melhor nas fases de alcance/contra-tendência. Atualmente uso o mesmo faktor de escalonamento para ambas as direções, o que, naturalmente, é a razão do grande drawdown. O lado bom, é claro, é que em rupturas, picos e tendências gerais dos mercados, eu alcanço rapidamente a meta de lucro. A razão por trás desta idéia é que eu simplesmente não sei para onde os mercados se movimentam.
Não acredito que o sistema será lucrativo a longo prazo em seu estágio atual, ainda há alguns problemas que precisam ser resolvidos. (Grelhas dinâmicas para evitar intervalos e talvez até usar grelhas menores quando eu tiver a direção certa, usar uma saída baseada no rastreamento de ações ao invés de uma saída fixa, estilo carteira de negociação para evitar grandes drawdowns causados por um símbolo) estas são as idéias que vou implementar como a próxima. (ou tentar). Mas atualmente acredito que tais sistemas podem explorar com sucesso o "fato" que os mercados causam à tendência. Um dos problemas com tais testes é, naturalmente, que você usa automaticamente símbolos que você sabe que estão tendo tendência. Se eu adicionar o EURCHF ao portfólio, tenho certeza que o sistema terá um desempenho muito melhor se você testar os últimos 2-3 anos.
De fato, com um forte sistema de acompanhamento de tendências você só precisa de um pequeno número de operações vencedoras. Seus dados são, infelizmente, muito limitados. Isto pode sugerir que você está usando muitos filtros, ou que está negociando apenas em estados indicadores muito específicos. Para mim, 32 negociações pessoais em dois anos não são suficientes para sequer estimar a possível expectativa. (Mas a estatística é o seu campo).
Os dois sistemas não podem realmente ser comparados, mesmo que ambos tentem explorar as tendências, a técnica é bem diferente. Eu assumi que você teria mais interesse em sistemas de comércio estatísticos ;)
Aqui está o meu trendfollower que está atualmente em funcionamento ao vivo. Infelizmente não é tão bom assim nos mercados agressivos atuais. Parece que não é tão adaptável quanto eu.
Com os melhores cumprimentos
Michael
Quando falha, você o joga no cesto da reciclagem.
Eu geralmente tento encontrar a causa da falha, procurando uma possível correção e recomeçando todo o processo de teste. Se a forma de desempenho do novo sistema for muito diferente, então eu o apago. Mas se a filtragem funcionar como esperado, a forma geral deve ser a mesma, o faktor de lucro deve ser maior ou igual, mas o número de negócios não deve ser drasticamente diferente.
meu ponto de vista.
Você pode ser um bom matemático, mas suspeito que tenha algumas coisas a aprender sobre o mt4.
1º: não use otimizador de estratégias ... isso leva ao ajuste de curvas.
2º: não teste em preços abertos a menos que tudo na ea funcione a preços_abertos.
3º: 30 negociações em quase 2 anos ... imo você vai precisar de mais algumas amostras.
Claro que todos os números são bons. Mas muita gente aqui pode duplicar esses números, especialmente com sistemas que seguem tendências e tão poucas negociações. O fator lucro só é alto por causa do tamanho da vitória e o draw down só é baixo por causa do tamanho das perdas. Entretanto, há 10 meses o sistema vem perdendo. O sistema está claramente fora de sincronia com os mercados. Você tem que se perguntar realmente, eu ainda continuarei negociando este sistema se eu entrar com dinheiro real agora e ele continua perdendo assim por mais 10 meses.
Morte por 10.000 cortes e Morte por um único golpe têm o mesmo resultado - venha a IMO. Eu só prefiro o golpe único.
Ps: quando você cria um sistema como um grid, uma das últimas coisas que você quer fazer é colocá-lo através do otimizador de estratégias. Geralmente, você tem uma idéia, você a codifica e a testa. Deve ser rentável no ano atual, depois no próximo, depois no próximo. Depois lucrativo no próximo par de moedas, depois no próximo, e assim por diante. Quando falha, você a joga na lixeira de reciclagem.
@ubzen, obrigado por seu sermão, mas um pouco menos de pressa poderia ter evitado alguns erros.
1o: Embora você seja livre para não usar o otimizador de estratégias, seu conselho não é bom para ninguém que tenha conhecimento suficiente para torná-lo útil. Certamente você está familiarizado com a importância de utilizar dados de amostra para avaliação. Em particular, a otimização com o walk forward é um procedimento que proporciona um desempenho realista em vez de um "ajuste de curva", mas também fornece uma medida quantitativa de quão bem os parâmetros otimizados funcionam fora dos testes de amostra (walk forward efficiency ratio). Com uma metodologia que demonstrou dar uma boa WFRE (na verdade, acho que as estatísticas isoladas das corridas walk forward são mais importantes do que como se relacionam com as das corridas de otimização, mas essa é uma visão pessoal), a otimização walkforward oferece uma maneira simples de transformar um sistema estático com N parâmetros livres em um sistema adaptativo com parâmetros zero. Isto certamente pode ser útil se o mercado tiver alguma característica que seja persistente, mas que mude com o tempo. A menos que as características estatísticas do mercado nunca mudem, suponho que deve ter mudado.
2º: Entendo as imprecisões que o uso de preços abertos pode introduzir em um teste, mas seu conselho não foi relevante para o meu posto. Os sistemas não usaram paradas ou alvos, então o teste foi tão realista quanto um teste usando dados completos do tick. Observarei que o erro principal introduzido pelo uso de preços abertos é somente quando é possível haver uma entrada e uma saída na mesma barra ou duas possíveis entradas ou saídas diferentes na mesma barra. Em muitos casos, quando as barras são pequenas o suficiente para que isso não aconteça, a simulação de preços abertos apenas é suficientemente precisa.
3º: Mais amostras seria bom, mas estou constrangido pela realidade! Assim como os resultados das amostras que apresentei acima, eu fiz uma otimização de caminhada usando um período de testes menor (1800 dias) e apenas 180 dias de testes. Isto produziu uma eficiência aceitável de 0,5 e 9 períodos vencedores em 11 dos testes de amostra do segundo sistema, apesar do fato de que havia apenas uma média de 9 negócios em cada período de 6 meses (os 100 negócios na união dos períodos fora de amostra é o tamanho da amostra que importa). Curiosamente, apesar dos tamanhos de amostra muito maiores, o desempenho do sistema de indicador único em 11 ciclos (mesmo regime de 1800 dias/180 dias) foi pouco rentável, desestimulando ainda mais o uso deste sistema.
Eu não afirmei que os números eram bons. Eles são transitáveis, mas dificilmente são ideais para negociar dinheiro real. O desempenho potencial de um sistema é determinado pela qualidade estatística e pelo número de trocas. Estes sistemas têm estatísticas ok, mas têm uma freqüência muito pequena de negociações, o que reduz consideravelmente seu valor. Isto pode ser tornado matematicamente mais preciso, mostrando como um número maior de negociações de menor qualidade pode ser estatisticamente semelhante a um número menor de negociações de maior qualidade.
É a relação entre o lucro e o drawdown que eu olho. Isto, não o drawdown em si, dá alguma dica de desempenho. Em princípio, as estatísticas relativas à relação entre o retorno médio e o desvio padrão do retorno nas negociações individuais dão uma idéia mais precisa, mas a simples estatística de drawdown capta parte da tendência de um sistema de produzir seqüências de perdas. Tenho notado que em muitos sistemas, as perdas têm uma tendência a se agrupar.
Você fez uma declaração sobre alguns sistemas que perderam dinheiro durante os últimos 10 meses. Este número não tem relação com meu posto e não é correto. Ambos os sistemas perderam dinheiro durante os últimos 3 meses de EURUSD lateral, como a maioria dos sistemas simples de acompanhamento de tendências. Evitar isso seria bom, mas isso tornaria os sistemas algo diferente.
"Morte por 10.000 cortes e Morte por um único golpe têm o mesmo resultado - venha IMO. Eu apenas prefiro o golpe único" - Filosofia interessante, mas não consigo ver a conexão entre o comércio e a escolha preferida do método de morte.
@Elroch: Um sermão-eh? Você é um cara tão legal e eu realmente gosto de você, mas é você quem prega para o coro. Você está tirando o fio do curso quando você lança uma curva do sistema de acompanhamento de tendências e tenta sugerir que ele poderia ser usado como uma comparação de alguma forma. Como quero manter minhas respostas curtas e doces, não elaborei porque ensinei que as razões eram claras.
1º: seu conselho não é bom para ninguém que tenha conhecimento suficiente para torná-lo útil
Eu não cheguei a esta conclusão apenas da noite para o dia. Estes foram os conselhos que me foram passados por alguns dos melhores colaboradores que participaram deste fórum. Mas sendo a pessoa que eu sou, e não apenas segui conselhos cegos, na verdade coloquei em prática o tempo experimentando por mim mesmo. E adivinhe o que chegou à mesma conclusão. Esta afirmação: Talvez fosse necessária uma reoptimização um pouco mais freqüente... é onde eu tinha que sorrir e decidi responder a esse post. Quando você re-optimiza, não é mais o mesmo sistema em que você baseou tudo até este ponto. Você não concorda? Ok, por que você não re-optimizou o sistema a cada 3 meses durante os testes? Apenas comida para ensinar.
Duvido muito que você esteja investindo algum dinheiro nesse sistema do jeito que ele está indo agora. Mas digamos que você re-optimizará e agora o sistema parece estar de volta ao caminho certo. Você está pronto para investir agora? Há inúmeros artigos e técnicas neste site sobre estar em fase, ou usar características do sistema como Lei de Corridas e Z-Score para evitar aqueles que perdem as linhas que perseguem os sistemas de Tendências. O problema é que quando você coloca o sistema em uma fase, o mercado está pronto para mudar de fase. Por aqui chamamos isso de uma mudança de mercado.
As coisas acima tenho alguma experiência com isso. Entretanto, quando se trata de otimização, não tenho experiência com isso. Isso incluiria Auto-Optimização de EA's, seja usando o Otimizador muito freqüentemente de forma automática ou Redes Neurais. Mas a maior diferença com estes métodos avançados IMO é que você fornece os ingredientes e o sistema lhe diz como negociá-los. Do que oposto aos métodos mais simples que você fornece os ingredientes e também diz ao sistema como negociá-los, com pequenas mudanças aqui e ali. Em ambos os casos, os ingredientes que você fornece determinarão o que sairá. O lixo entra, o lixo sai.
Com certeza, você está familiarizado com a importância de utilizar dados de amostra para avaliação? Em particular, caminhar para a otimização
Confira isto, Aqui. O link de análise do walk-forward que eu encontrei na primeira semana em que me dediquei ao forex. Além disso, dê uma olhada no meu tópico Aqui. Ele trata principalmente de criar tendências seguindo sistemas de acordo com a convenção típica, como eu estava ciente na época.
2º: Os sistemas não usaram paradas ou alvos, então o teste foi tão realista quanto um teste usando dados completos do tick.
Mesmo que usasse um Algoritmo de fechamento, (como um ma-cruzado), isto poderia acontecer várias vezes dentro de um período de 15 minutos. A única maneira de isto não fazer diferença é se você codificar o sistema para executar o Algoritmo de Saída (que é apertado - tanto quanto posso deduzir) a cada 15 Minutos_A Preço Aberto. Se na realidade, sua EA faz todos os cálculos a cada Tick, então hmmm pense sobre isso. É de 15 Minutos que estamos falando aqui, já vi o preço subir e descer mais de 200 pips em 15_Minutos. Enquanto sua EA, na realidade, responderá ao movimento em tempo real. Seu teste de costas está dormindo, esperando pelo próximo Open_Price. Quanto ao ponto de quando este nunca seria o caso, é quando sua lógica Stop_Loss nunca estaria dentro de um movimento de tempo de 15_Minutos e eu acho muito difícil de acreditar para um sistema Tight_Stop Trend seguindo a Tendência Tight_Stop.
3º: Mais amostras seria bom, mas estou constrangido pela realidade!
Humm, eu não sei sobre isso. Por que não seguir seu próprio conselho? Execute seu sistema em outros pares de moedas e volte aqui e poste o pior resultado. Se não for Morte por mil Cortes, então eu deixarei de ser negociante forex hoje ;). Mas talvez você diga, umm... isso não é justo, eu o otimizei para o EURUSD. Mas o que no mundo disse que os preços do EURUSD não poderiam de repente começar a se comportar como um outro par de moedas? Então eu acho que com sua limitação, você terá que testar isso por mais tempo. Quando você obtiver dados suficientes, eu serei um homem velho. E espero que até lá não haja nenhuma mudança no mercado (duvido muito). Outra razão pela qual eu não sei por que você deixa cair a curva nesta linha.
Eu não disse que os números eram bons. Na minha opinião, esses números são extraordinários se e somente se eu pudesse me convencer de que verei resultados semelhantes no futuro. Quero dizer, 25% de retorno em 20 meses. Que outro investimento vai me dar isso?
Você fez uma declaração sobre algum sistema que perdeu dinheiro nos últimos 10 meses. Então acho que fez 1/3 dos negócios nos primeiros 17 meses e 2/3 nos últimos 3 meses. Meus pedidos de desculpas.
"Morte por 10.000 cortes e Morte por um único golpe têm o mesmo resultado - venha IMO. Eu só prefiro o golpe único" - Filosofia interessante, mas não consigo ver a conexão entre o comércio e a escolha preferida do método de morte.
Mais uma vez, faça-me um favor. Execute o sistema em outros pares e mostre o pior resultado. Então você entenderá o que quero dizer com a morte por 10000 cortes. Lol.