Posso ter algumas idéias sobre estes resultados de trás para frente? - página 4
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Ok, só para os sorrisos, antes de ir para a cama. Resolvi os problemas do OrderSend...
*Nota, nenhuma negociação é realmente colocada depois de 14/04/2011, presumo que apertei demais os pontos de entrada.
Aqui está Jan 2011 - Presente
Aqui está Jan 2009 - Presente
Aqui está Jan 2009 - Presente (Usando 4% do saldo para cada comércio, ao invés de 2%)
Além disso, lamento que DanJP tenha seqüestrado sua linha.
Não se preocupe, ainda apreciando o tópico.
Ok, legal. :-) Mais uma verificação de volatilidade tirou 4 dos 5 negócios com prejuízo, mantendo intactos os negócios com lucro. A única negociação com prejuízo restante foi rastreada até um conjunto de negociações vencedoras. Eu adicionei 7 vezes a uma negociação de tendência, e o último add-on estava muito próximo de quando a tendência terminou, de modo que uma foi para uma negociação de perda, enquanto as outras foram todas de lucros.
Ok, legal. :-) Mais uma verificação de volatilidade tirou 4 dos 5 negócios de perdas, mantendo os negócios de lucro intactos. A única negociação com prejuízo restante foi rastreada até um conjunto de negociações vencedoras. Eu adicionei 7 vezes a uma negociação de tendência, e o último add-on estava muito próximo de quando a tendência terminou, de modo que uma foi para uma negociação de perda, enquanto as outras foram todas de lucros.
O que você está fazendo para verificar a Volatilidade? Eu estava brincando com o indicador ATR. Funcionou bem, mas os níveis eram específicos da forma como eu o estava usando.
O que você está fazendo para verificar a Volatilidade? Eu estava brincando com o indicador ATR. Funcionou bem, mas os níveis eram específicos da forma como eu o estava usando.
O código que eu adicionei está colado abaixo. Agora, só porque eu uso isso para dizer não negocie, não significa que não seja um movimento de preço bom/valido. Entretanto, isto me permite
para entrar no comércio algumas barras mais tarde (assumindo que meus indicadores ainda estão mostrando bons sinais de uma tendência nessa direção), e isso me poupa do que acontece 90+% do
o tempo, que é um gigantesco movimento de preços para cima, depois um retrocesso e depois uma continuação do movimento de preços para cima. 9 em cada 10 vezes, se eu entrar na posição neste momento,
Eu fico de fora e depois o preço volta a subir. Portanto, este código me poupa disso na maioria das vezes. YMMV.
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// Se o fechamento de 4 velas atrás foi >70pips, não aceitamos a troca inicial, é muito rápido de um movimento.
// Pode indicar que algumas notícias de última hora desencadearam o movimento de preços ou notícias pendentes prestes a se romper.
se (Fechar[4]>Fechar[1]) {
se ((Fechar[4]-Fechar[1])/Ponto) >= 700 ) {
logger("WPPv9_EA: CheckForNewOpen(): Close[4] >= a 70pips de Close[1], pode ser uma notícia de última hora. Não negocie aqui");
stepForward = 100;
retornar (falso);
}
{} else {
se ((Fechar[1]-Fechar[4])/Ponto) >= 700 ) {
logger("WPPv9_EA: CheckForNewOpen(): Close[4] >= a 70pips de Close[1], pode ser uma notícia de última hora. Não negocie aqui");
stepForward = 100;
retornar (falso);
}
}
O Atr + desvio padrão funcionou para mim dinamicamente para pares. Acrescentei a isso a mudança de spread.
Sim, para minha linha de sinal em meu indicador personalizado, uso alguma matemática em torno de StdDev e ATR para gerar a linha de sinal. Se for < 0, está morto com precisão 95% do tempo para indicar que o mercado é lateral/de alcance.
Obrigado a você e ao forexCoder pela ajuda. Vou adicionar o StdDev à minha função de Volatilidade em ambos os meus EA em que estou trabalhando.