Posso ter algumas idéias sobre estes resultados de trás para frente? - página 2
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Você realmente quer se livrar de seus problemas de diagramas desencontrados e ter sua EA com até 90% de qualidade de modelo. Posso lhe dizer que quando eu tenho apenas alguns dados inadequados sobre minha EA, os resultados são extremamente diferentes do que quando ela tem bons dados.
Você realmente quer se livrar de seus problemas de diagramas desencontrados e ter sua EA com até 90% de qualidade de modelo. Posso lhe dizer que quando eu tenho apenas alguns dados inadequados sobre minha EA, os resultados são extremamente diferentes do que quando ela tem bons dados.
Obrigado por me lembrar de consertar isso. Outro cartaz me enviou um link e sugeriu que eu também o fizesse, eu o deixei escapar da minha mente. Fez diferença no retorno total, não muito comparado com o retorno que este EA parece postar em modo de teste. Mas será bom fazê-lo corretamente desde o início da próxima vez quando eu testar esta EA em outros pares e também testar uma EA diferente, estou trabalhando que provavelmente não terá o mesmo tipo de curva e retorno que esta.
Faça-me um favor, execute-o de 2009.07.08 09:05 - 2010.06.29 23:55 e poste a curva aqui. Obrigado de antemão ;)
Interessante, os resultados também foram semelhantes para 2008-2009. Bem, pelo menos meus leilões de risco parecem se ajustar corretamente, eles me deixaram perder meu dinheiro lentamente.
Existe uma duração geral no tempo ou número total de negócios, para um bom backtest que as pessoas usam aqui? Antes de executar estes testes aqui, eu sempre usei o testador de forex para meu backtest manualmente.
....Existe uma duração geral no tempo ou número total de negócios, para um bom backtest que as pessoas usam aqui?....
Não, na minha querida opinião: quanto mais, melhor. Em algum momento você tem que dizer bem e rolar com o que você tem. Isto não significa que você deve otimizar dados no valor de 10 anos. Já estive lá... feito isso. Agora um dia, quando eu crio uma nova estratégia, eu a testei em 3 meses e mudei para 1 ano. Depois retrocedo ano a ano. Depois, vou moeda por moeda. Em algum momento, ela quebra. Tomo nota de onde não funcionou e tento descobrir o porquê e passo para a frente.
Quanto mais você brinca com o testador, mais sente que vai ter estratégias diferentes e o que funciona em que comportamento de mercado. É claro que você terá que fazer tudo isso nas contas b4 Live-demo e Pennies, comprometendo-se com sua conta de aposentadoria. Geralmente, se estiver mostrando maus resultados em 8 de 10 anos, especialmente se esses períodos ruins estiverem em tempos recentes, você precisará de uma boa desculpa real para negociá-la com dinheiro real. No entanto, se for o contrário, no lado bom e se sair bem em várias moedas. Então eu me concentro nos Fundamentos como o fator de quebra. Pelo menos esse é o plano até agora. Estou apenas aprendendo como você ..... o tempo o dirá.
Para estratégias manuais, se você é novo, então forneça resultados de 1 ano (3 meses, se você tem alguma experiência). Para conselheiros especializados, dê cerca de 3 meses, mas isso depois de ter feito os detalhes dos testes anteriores e entender cada ângulo do sistema e saber que o código está livre de erros.
Aqui está minha EA atual de 2009.07.08 09:05 - 2010.06.29 23:55
E aqui está de 2011-01-01 a Presente (3,82 fator de lucro, 52% de lucro comercial)
* Começando com um saldo de $10k, utilizando estratégias de 30pip stop losses e gestão de dinheiro.
Não tenho medo de mostrá-lo. Sou um novato, esse foi meu primeiro post de sempre :-) Eu estava apenas tentando me relacionar com a pessoa que postou a pergunta inicial. Aqui está o relatório dos últimos 6 meses (a segunda figura do gráfico)
O saque absoluto foi de apenas US$ 34, mas imagino que isso se deva à época em que comecei a fazer o teste. Foi provavelmente pura sorte, e é claro, como você viu começando no período de tempo que sugeriu (que foi provavelmente um tempo horrivelmente volátil no mercado) provou que havia perdas maiores. De qualquer forma... aqui vai você. :-)
**Acontece que o intervalo de 6 meses é porque você pediu especificamente esse prazo, e eu tinha feito a maioria dos meus testes em jan/2011 para apresentar, que foi o que eu mostrei aqui. Eu poderia publicá-los também, mas estou longe de estar pronto para começar a dizer que meu sistema é fantástico, e sinto muito se você ficou com essa impressão do meu post original. Mais uma vez, estou apenas tentando me relacionar com a questão dos pôsteres originais. Na verdade, estou feliz que você nos deu esse prazo para olharmos, porque é um verdadeiro urso para passar e vai ajudar em testes futuros!
Seu teste é simplesmente fantástico no que diz respeito às estatísticas; não me importa o que os outros dizem. Não é apenas longo ou curto. O Draw-down relativo está quase em um único dígito. O dimensionamento parece estar em questão. Ele quebra - mesmo durante os anos ruins. A média # de negócios por ano seria uma boa composição.
A única outra coisa que eu posso recomendar é rodar o sistema mais em outros períodos e moedas para os quais ele não foi otimizado. Então, teste ao vivo esse bebê. Eu gosto deste sistema, ele deve ser um seguidor de tendências que joga de acordo com todas as regras. Algo que nem mesmo eu tenho sido capaz de dominar.
Obrigado! Eu realmente sigo as tendências. Acabei fazendo meu próprio indicador que mostra duas outras tendências de prazos e também uma linha de sinal que me dá uma boa indicação de quando ele está em um estado de alcance/lado. Gosto de trocar o gráfico de 30 minutos, então defino meu indicador para os próximos 2 períodos de tempo mais altos (1 hora e 4 horas).
Assim, no meu indicador, acima da linha 0 está o TimeFrame1 (1 hora) e abaixo da linha 0 está o TimeFrame2 (4 horas). Se a linha azul for abaixo da linha zero, como você pode ver aqui, é um mercado de limite/lado e eu fico de fora. Além disso, eu só entro em uma posição quando o TimeFrame1 e o TimeFrame2 são iguais. Se ambos são verdes, é um Long, se ambos são vermelhos, é um Short. É claro que perco parte do movimento de preços enquanto espero que os indicadores alcancem, mas acho que é melhor esperar por uma troca de maior probabilidade, do que fazer uma troca muito cedo e acertar sua parada. Este é apenas um dos vários indicadores que utilizo para entrar e tomar posições adicionais. Tenho certeza de que existem indicadores lá fora que podem me dizer a mesma coisa, apenas me cansei de procurar um e decidi fazer o meu. :-)
* Os negócios que você vê são outra idéia de gerenciamento de dinheiro que eu tive. Basicamente, em minha estratégia, o ponto de entrada é a parte mais crítica. Portanto, eu a dividi em 2 negócios iguais separados. 1 comércio tem um take profit de 2x o stoploss, e o outro comércio não tem take profit, eu fecho os negócios com base em indicadores e na inversão de tendências. Portanto, o que aconteceu em ambos os negócios é que havia 2 posições de entrada. Ambas as negociações foram feitas em 2 posições. Ambas as 1ªs operações atingiram o take profit e as 2ªs operações subiram ainda mais até que meus outros indicadores as fecharam. A idéia por trás disso é que, mais vezes do que não, descobri que mesmo quando faço uma má negociação, o preço atingirá 2x meu prejuízo na direção que eu pretendia antes que ele volte a descer para atingir meu prejuízo. Assim, fazendo 2 trocas iguais, e permitindo que uma delas tenha lucro, se o preço voltar para mim e atingir meu prejuízo na 2ª troca, então estou em um ponto de equilíbrio. Se o preço simplesmente me atingir imediatamente e ambos os negócios atingirem o prejuízo, então eu não perco mais do que estava disposto a arriscar para começar. :-) Isto pode não ser novidade para ninguém, mas foi uma mudança de jogo para mim. lol