Posso ter algumas idéias sobre estes resultados de trás para frente?
Aquele longo trecho inicial de linha quase plana, e aquele último trecho do escorregador de descida diz que o EA tem um alto nível de "inconsistência". Não, essa medida de "inconsistência" não faz parte do relatório, mas pode ser bastante útil se for.
A faixa frontal com a qual posso viver, é uma construção lenta de 10k a 50K que me matou nas últimas duas semanas de maio. Preciso de uma maneira melhor de tentar filtrar minhas negociações, Há uma parada de 60 pip em todas as negociações e todas as negociações são fechadas às sextas-feiras para evitar uma perda de Gap. Também estou pensando em reduzir o risco à medida que o equilíbrio cresce, em vez de deixá-lo estável, o que poderia melhorar o gráfico, mas não melhorar a EA. Vou acrescentar em junho deste fim de semana, talvez prolongar o período de teste por mais 12 meses também.
Vou deixar cair um indicador em meu modelo de teste para ver se consigo encontrar um que possa derrubar mais alguns perdedores do que vencedores, pois poderia melhorar drasticamente meus resultados.
Obrigado pelos comentários.
Sim, encontrar os filtros certos definitivamente ajudaria, desde que não filtre também os negócios lucrativos.
Eu nunca fui fã de paradas fixas. Também nunca fui um fã de paradas fixas de risco. Eles devem ser dinâmicos dependendo das condições comerciais e da relação risco/retorno - o que se torna uma questão de como você realmente calcula esses valores em sua EA.
Sim, encontrar os filtros certos definitivamente ajudaria, desde que não filtre também os negócios lucrativos.
Eu nunca fui fã de paradas fixas. Também nunca fui um fã de paradas fixas de risco %. Eles devem ser dinâmicos, dependendo das condições comerciais, e a relação risco/recompensa - que se torna uma questão de como você realmente calcula esses valores em sua EA.
| Símbolo | EURJPY (Euro vs Iene japonês) | ||||
| Período | 5 Minutos (M5) 2010.07.08 09:05 - 2011.06.23 23:55 (2010.07.01 - 2011.06.24) | ||||
| Modelo | Cada carrapato (o método mais preciso baseado em todos os prazos mínimos disponíveis) | ||||
| Barras em teste | 66161 | Carrapatos modelados | 16311952 | Qualidade de modelagem | n/d |
| Erros de gráficos não correspondentes | 99827 | ||||
| Depósito inicial | 10000.00 | ||||
| Lucro líquido total | 165559.36 | Lucro bruto | 297982.38 | Perda bruta | -132423.02 |
| Fator de lucro | 2.25 | Pagamento previsto | 325.26 | ||
| Desembolso absoluto | 1917.06 | Máximo de drawdown | 88562.83 (34.38%) | Drawdown relativo | 35.57% (18406.04) |
| Total de negócios | 509 | Posições curtas (ganhadas %) | 248 (39.52%) | Posições longas (ganho %) | 261 (46.74%) |
| Lucros comerciais (% do total) | 220 (43.22%) | Perdas comerciais (% do total) | 289 (56.78%) | ||
| A maior | comércio lucrativo | 24882.43 | comércio de perdas | -9280.28 | |
| Média | comércio lucrativo | 1354.47 | comércio de perdas | -458.21 | |
| Máximo | vitórias consecutivas (lucro em dinheiro) | 15 (58185.44) | perdas consecutivas (perda em dinheiro) | 10 (-577.67) | |
| Maximal | lucro consecutivo (contagem de vitórias) | 112674.15 (8) | perda consecutiva (contagem de perdas) | -13906.95 (2) | |
| Média | vitórias consecutivas | 3 | perdas consecutivas | 4 | |
Acrescentei uma característica de risco dinâmico. Isto melhorou os resultados em uma quantidade decente. Este teste é de um ano, ao contrário do original, que era de apenas 9 meses. Ele pegou a maioria dos vencedores com maior risco e a maioria dos perdedores com o menor risco. A variação do risco é de 3% -> .5 %. Obrigado por suas idéias.
Seus erros de gráfico inadequados têm algo a ver com a obtenção incorreta de dados do MT4 de seu corretor. Você pode se livrar dele, baixando dados dos servidores do MT4, mas esses dados não correspondem aos dados de seu corretor, ou do corretor de qualquer outra pessoa, mas isso lhe permitirá modelar um EA e ver como ele reage a algum tipo de dado, que está próximo do que você está esperando.
Há aqui uma boa ajuda;
http://www.forexnirvana.com/f41/getting-rid-mismatched-chart-errors-backtests-57/
Ajudou-me a baixar o meu. Embora nunca parecesse fazer grande diferença para os resultados.....como eu sou um pouco noob para a programação da EA.
Espero que o link ajude.
Colin
Pensei que poderia acrescentar isto sobre o seu gráfico, a julgar pela clareza do corte de suas perdas, seria estatisticamente fácil ver o que era comum nessas perdas, traçando um gráfico dos resultados e vendo o denominador comum. Então você só tem que não negociar quando essas circunstâncias surgirem. Espero que isso não soe muito vago como alguém lendo sua palm.......
Colin
Pensei que poderia acrescentar isto sobre o seu gráfico, a julgar pela clareza do corte de suas perdas, seria estatisticamente fácil ver o que era comum nessas perdas, traçando um gráfico dos resultados e vendo o denominador comum. Então você só tem que não negociar quando essas circunstâncias surgirem. Espero que isso não soe muito vago como alguém lendo sua palm.......
Colin
Obrigado pela sua contribuição. Eu estava tentando trabalhar para filtrar os negócios perdidos. O segundo conjunto de resultados que publiquei, na realidade eu provavelmente corri perto de 100 conjuntos de testes de um ano para obter essa melhoria, foi o meu último, adicionei um indicador de volatilidade para tentar cortar algumas perdas. Encontrei alguns problemas com ele enquanto voltava a testar outros pares. Estou no processo de ajustá-lo agora, vou publicar mais resultados quando os tiver.
Dan
Esse último trecho de declive consistente é uma preocupação.
Você parece ter uma EA super otimizada que pode fazer grandes saltos nos lucros, quando as tendências são favoráveis, para o período que você está testando.
Como alguém já mencionou, execute a otimização para uma faixa de datas e depois teste-a para uma faixa de datas completamente diferente, e veja que tipo de curvas você obtém. Se ela se sair bem para o período otimizado, e se falhar em qualquer outra coisa, eu ainda não colocaria dinheiro de verdade na EA.
| Símbolo | EURJPY (Euro vs Iene japonês) | ||||
| Período | 5 Minutos (M5) 2010.07.08 09:05 - 2011.06.29 23:55 (2010.07.01 - 2011.06.30) | ||||
| Modelo | Cada carrapato (o método mais preciso baseado em todos os prazos mínimos disponíveis) | ||||
| Parâmetros | TrendFastTimeFrame=60; TrendSlowTimeFrame=60; TrendFastPeriod=1; TrendFastMethod=0; TrendFastPreço=0; TrendSlowPeriod=24; TrendSlowMethod=0; TrendSlowPreço=0; VeryFastTimeFrame=5; FastTimeFrame=5; MedTimeFrame=5; SlowTimeFrame=5; VeryFastPeriod=5; VeryFastMethod=1; VeryFastPrice=0; FastPeriod=15; FastMethod=1; FastPrice=0; MedPeriod=30; MedMethod=0; MedPrice=0; SlowPeriod=45; SlowMethod=0; SlowPrice=0; iShift=5; ATRLevelNOWAY=0.32; ATRLevelFULL=0,1; ATRLevelLITE=0,06; StackSizeFull=7; StackSizeLite=1; DistanceApartFull=100; DistanceApartLite=100; StopLossFull=600; StopLossLite=600; TrailingStopLossStepFull=200; TrailingStopLossStepLite=200; TakeProfitFull=0; TakeProfitLite=0; RiskFull=0.03; RiskLite=0,005; LotSize=0,1; Lots=0,1; Slippage=0; MAttempts=1; MNumber=0; maGap=250; | ||||
| Barras em teste | 67298 | Carrapatos modelados | 16961277 | Qualidade de modelagem | n/d |
| Erros de gráficos não correspondentes | 99916 | ||||
| Depósito inicial | 10000.00 | ||||
| Lucro líquido total | 610317.14 | Lucro bruto | 871000.36 | Perda bruta | -260683.23 |
| Fator de lucro | 3.34 | Pagamento previsto | 1925.29 | ||
| Drawdown absoluto | 989.49 | Máximo de drawdown | 227851.88 (28.80%) | Drawdown relativo | 48.59% (227625.88) |
| Total de negócios | 317 | Posições curtas (ganhadas %) | 152 (46.05%) | Posições longas (ganho %) | 165 (54.55%) |
| Lucros comerciais (% do total) | 160 (50.47%) | Perdas comerciais (% do total) | 157 (49.53%) | ||
| A maior | comércio lucrativo | 54394.65 | comércio de perdas | -24521.58 | |
| Média | comércio lucrativo | 5443.75 | comércio de perdas | -1660.40 | |
| Máximo | vitórias consecutivas (lucro em dinheiro) | 16 (162575.59) | perdas consecutivas (perda em dinheiro) | 11 (-3882.38) | |
| Maximal | lucro consecutivo (contagem de vitórias) | 368228.29 (13) | perda consecutiva (contagem de perdas) | -65899.92 (4) | |
| Média | vitórias consecutivas | 3 | perdas consecutivas | 3 | |
O gráfico superior tem um intervalo de tempo de 15m. Eu tenho mais de 30 parâmetros no EA. Eu só mudei os ma's comerciais, 4 + 4 mais que se alimentam daquele período de tempo que não tem ajuste próprio nas propriedades. Deixei as configurações de nível ATR, mas mudei o período de tempo. Deixei a tendência ma's a mesma 1 hr. Não esperava obter os mesmos resultados que os 5min, mas fiquei feliz por ter quase dobrado ao longo do ano sem realmente ter que otimizar a repetição da EA (parada de empilhamento, rastreamento, maGap de risco, etc.). Se eu tivesse feito isso e ajustado minha configuração de ATR, que seria muito diferente nos 15 minutos, provavelmente poderia obter um retorno muito melhor nos 15 minutos. Estou mais interessado em largar a EA em pares diferentes em 5m. Só de testar, já sei que o ajuste do ATR e os níveis que uso para determinar o tamanho do comércio precisam ser ajustados para cada par e/ou período de tempo. Isto evita que esta EA seja simplesmente descartada em qualquer par em qualquer intervalo de tempo sem alterar alguns ajustes.
O conjunto bottem e o gráfico 5m, melhorou por saltos. Eu corri o otimizador durante os últimos dias, 1400 corridas. Ajudou-me duas semanas a empilhar algumas configurações e a distância de empilhamento e de trilhamento tanto para o comércio FULL como para o LITE.
Esta está voltando em minha conta de demonstração para funcionar por algumas semanas.
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Este é meu primeiro posto e minha primeira tentativa em um EA. Mudei isto para uma conta demo para vê-la em tempo real e ter certeza de que está abrindo as negociações de fechamento corretamente, etc.
O que são erros de gráficos desencontrados? Isso é muito 12081?