este teste de retorno da EA é bom? - página 4

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@zzuegg - obrigado pelo código. Acho que o problema com esse código é que ele é monolítico. Talvez ele precise ser dinâmico na maneira de olhar para as barras anteriores e analisar as estatísticas a partir dele. não apenas que talvez ele precise olhar também para o tipo de vela - com essas 2 variáveis combinadas talvez tenhamos uma chance. Vou codificar algo e ver como vai....
 
mbirrell:
Aposto que você.... o problema é que eu não precisaria de ajuda para codificá-lo se eu o descobrisse.
Não pensei assim :))
 
Há alguns artigos que ainda não tive a oportunidade de ler sobre a ocorrência estatística de velas. Se eu gosto da abordagem do zzuegg para simplificar os indicadores, concordo com a avaliação do mbirrell. Acabei de criar minha primeira abordagem com velas no outro dia e ela parece muito promissora, mas apenas no contra-teste. Usei minha abordagem geral da ocorrência estatística, para mim isto significa procurar Extremos. Procurar por atividades não usuais no último par de velas foi um bom lugar para começar.
 
Sheesh! este indicador é muito longo. Eu tenho uma visão de quantas velas vão na mesma direção, consecutivamente, totalizando as estatísticas e depois comparando quantas outras formações têm o mesmo padrão, mas têm a vela seguinte igual à última - expressando isso como uma porcentagem contra a previsão estar correta. Isso deve ser um bom começo. Outras coisas que entrariam em jogo seriam a mudança de direção da tendência, pontos de resistência, pontos de retração e a lista continua. Então, realmente, estamos em jogo para um jogo de adivinhação mais do que uma vela e mesmo isso não tem garantia - lembra-se da roleta... vermelha ou preta?
 

Apenas uma atualização - na semana passada eu fui ao vivo com esta EA com algumas modificações desde a última vez que postei. Fiz $6.217 para a semana - o que sei que não é tão bom assim, mas é algo.

Eu tenho mais afinações a fazer para que ele ganhe muito dinheiro.

 
ah, 6k/semana vezes lhe dá 300k/ano - Soa bem
 
@mbirrell... 6.217 por semana. Estou na linha errada da EA. Se isso é dinheiro de verdade, estou muito feliz por você. Ainda estou trabalhando na minha conta dupla toda semana na EA. Desejem-me sorte.
 

@ubsen - você é um cara inteligente que vai chegar lá. Esses ganhos acrescentaram cerca de 127% à minha conta.

Estou apenas me perguntando se na semana passada foi um para-choque, pois ainda não foi negociado esta semana - mas também não foi negociado todos os dias da semana passada. Também estou quebrando algumas regras de negociação - vocês sabem do que estou falando em ubzen. EAs' parecem ser impossíveis até que você perceba a única coisa que está matando seus lucros. Deixe-me também dizer que a gestão cuidadosa do dinheiro é o caminho a seguir.

 
Nada mal, mas uma cuidadosa gestão de dinheiro que lhe dá 127% por semana parece bom para ser verdade, posso perguntar que porcentagem estava em risco?
 

Discussão muito interessante, de fato...

Sou novo no comércio + novo na programação (parece ser a pior combinação aqui :-))

Pelo menos um pouco forte eu me sinto em estatística (foi o foco principal do meu estudo 15 anos atrás + alguns anos de experiência em áreas de P&D).

Após alguns meses de negociações manuais em conta demo , encontrei indicadores padrão (pelo menos aqueles construídos em plataformas de meta traders) não suficientemente poderosos e não muito úteis para as decisões do momento.

Tive problemas com atrasos de tempo e também, de alguma forma, quis implementar minhas descobertas anteriores sobre clusters de dados em curtos períodos de tempo.

Esta foi apenas a razão pela qual decidi tentar codificar meus próprios indicadores e trazer mais propriedades de dados em consideração (indicadores baseados em carrapatos).

Muitas vezes me pergunto, se estou apenas subestimando o uso de indicadores amplamente utilizados e, se vocês, que lidam com codificação, também desenvolvem suas próprias e únicas medidas, testes de dados, indicadores...

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