MODE_TICKVALUE erro! - página 3
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geez
Pergunta ao desenvolvedor do mt4 e servidor a respeito de outros ativos que não sejam forex:
Tendo ticks size, lotsize, quote currency e, claro, preços, o corretor tem tickvalue...
O que está acontecendo em um grupo de corretores que testei, é que quando abro posição verifico que eles têm no servidor o tickvalue correto, mas o terminal na função marketinfo() o modo tickvalue retorna incompleto...
Porque, e com certeza, a moeda de cotação cfd da corretora não está chegando.
Portanto, a função marketinfo() poderia ser corrigida para retornar o tickvalue correto tendo da corretora o tick size, lotsize e cfd moeda de cotação... OU recuperando o tickvalue do servidor como diz quando a posição é aberta com o lucro/perda correto, como eu disse.
Pergunta ao desenvolvedor do mt4 e servidor a respeito de outros ativos que não sejam forex:
[...]
Eles não estão aqui... Contate MetaQuotes.
Vamos dar mais uma tentativa:
...quando eu abro posição eu verifico que eles têm no servidor o tickvalue correto, mas o terminal na função marketinfo() o tickvalue modo retorna incompleto...
Como você verificou que o servidor tem o valor correto do tickvalue? O que está incompleto sobre MarketInfo(símbolo,MODE_TICKVALUE)?
Ele retorna sem considerar a moeda de cotação, fazendo as contas com ticksize, lotsize e preço somente, faltando a moeda base ativa. As que correspondem à moeda de depósito retornam bem.
MarketInfo(símbolo,MODE_TICKVALUE) é informação do corretor para seu benefício, eles não utilizam esta informação em seus próprios cálculos do lado do servidor. Sua declaração diária é assim, assim como os valores MarketInfo(símbolo,MODE_SWAP) e MarketInfo(símbolo,MODE_SPREAD)
Vi casos em que o MarketInfo(símbolo,MODE_SWAP) retornou valores que não eram nada comparáveis aos valores de swap que o corretor postou em seu site e creditou/debitou nas posições em minha conta (ao vivo).
Não tenho certeza do que você está preocupado com o superbem, o fato do assunto com TICKVALUE é que o valor do tickvalue (mesmo quando informado corretamente) é dependente do preço. O valor do tickvalue de USDJPY é diferente se o preço de USDJPY for 81,00 ou 101,00.
Então, de que serve o MODE_TICKVALUE? (tem um uso estritamente válido, é constante para pares de moedas em que a contra-moeda é também a denominação da conta, por exemplo, EURUSD para contas baseadas em USD)
Pior ainda, na minha opinião, é que o valor do tick só é calculado corretamente para posições LONG...então o valor do tick está errado TODO O TEMPO para posições curtas em USDJPY por exemplo (assim como qualquer par cruzado).
A lição aqui é confiança, mas verificar, e quando a verificação prova que a confiança não é merecida com base no broker-by-broker, então é hora de certificar-se de fazer os cálculos você mesmo (isto é o que eu faço) ou você encontra outro broker que esteja mais atento para manter seus valores de mercado alinhados com o que eles estão realmente fazendo com os números do lado do servidor.
Seus cálculos do lado do servidor devem ser semeados automaticamente para o MODE_TICKVALUE.
Outra coisa é, eu entendo que quando o mt4 só trabalhava com forex, não precisava de uma informação com a cotação da moeda, eram sempre as 3 letras à direita. Mas agora com cfd não há essas 3 letras, deveria ter uma variável armazenando isto.
Seus cálculos do lado do servidor devem ser semeados automaticamente para o MODE_TICKVALUE.
Outra coisa é, eu entendo que quando o mt4 só trabalhava com forex, não precisava de uma informação com a cotação da moeda, eram sempre as 3 letras à direita. Mas agora com cfd não há essas 3 letras, deveria ter uma variável armazenando isto.
E talvez esta seja a raiz de seu desapontamento... você ter a opinião de que o corretor deveria estar fazendo algo não significa que o corretor esteja quebrado, apenas significa que você preferiria que as coisas fossem feitas de uma certa maneira.
O corretor não tem que semear nada, claro que seria bom que o fizessem, mas não é necessário que o façam e ainda assim operem a contabilidade dos negócios corretamente no seu lado da equação (que é o único lado da equação que importa no sentido legal/fiducial).
E a contra-corrente nem sempre é as 3 letras da direita. Com CMS por exemplo, as 3 letras da direita são sempre "FXF". E com as mini contas IBFX a última letra à direita é um "m" em minúsculas.
Sim, seria bom ter alguma forma de extrair a contra-corrente utilizada para avaliação de preços cfd, seja 3 caracteres ou uma variável extra armazenando a informação... mas novamente há uma distinção a ser feita entre suas expectativas ("deveria...") e o que o corretor pode fazer como um nível mínimo de trabalho e ainda assim operar sem nenhum problema.
Vou lhe dar outro exemplo...sincronização de tempo do servidor. Não seria bom se seu corretor, e todos os corretores, de fato mantivessem o tempo do servidor (o que você acessa com TimeCurrent()) sincronizado com um sinal de relógio atômico em algum lugar? É importante quando se trata dos valores reais OHLC das velas de corretor para corretor e mesmo dentro do mesmo corretor, se eles tiverem vários servidores. E no entanto, não têm.
Elas deveriam, mas claramente podem funcionar apesar de não o fazerem. Sou eu quem tem que ajustar minhas expectativas sobre o que meu corretor deveria estar fazendo para dar conta da realidade do que eles estão realmente fazendo.
O problema é que não é o corretor, é o software... Quem desenvolveu não se importa.
O problema é que o corretor não pode configurar tudo, o software deixa a opção de não mostrar alguns dados para o cliente...
Eu não sei porque algumas pessoas aqui acham que este software é perfeito como está.
lol...