Holy-Grail!! At-Last - página 4
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Dê uma olhada neste artigo - https://www.mta.org/eweb/docs/2007DowAward.pdf - ele fala sobre a MA ponderada por volume e a confirmação/contradição de preço por volume que pode ser obtida a partir dela. Se você quiser o código fonte para VWMA e o indicador VPC, você pode obtê-lo aqui - https://www.mql5.com/en/forum/126886
Uau..... isto tem realmente algum potencial. Sua versão do Vwma não funcionou para mim. No entanto, consegui baixar um indicador Vwma do site http://russian-forex-indicators.blogspot.com/2009/06/indicator-vwma.html. Avise-me se ele estiver fazendo a mesma coisa que sua versão. O primeiro teste, embora curto de 1-1-2010 a 7-1-2010, mostra um resultado positivo sem nenhuma otimização. Usei seu Período de 10, Preço Médio para Vwma e SL & TP de 50. Eu sempre uso 50 para começar. As fotos estão abaixo. Fiquei impressionado por ter ficado plano dando o número de ordem que estava tirando. De qualquer forma, o próximo passo é otimizar e ver se isso desbloqueia algum poder especial :)
Suspiro :( A otimização ao longo de 10 anos não produziu nenhum resultado positivo. Parâmetros otimizados onde Período,SL & TP. Vou tentar aumentar o comprimento do parâmetro, mas duvido que produza qualquer resultado viável em 10 anos. Humm... vamos tentar reescrever as regras e fazer com que ele compre ou venda somente quando os preços cruzarem a Vwma e veja o que acontece.
Depois de adicionar as regras acima e alguma otimização, aqui está o que temos depois de 10 anos.
Agora vamos correr este bebê com esses parâmetros e ver como é nossa curva hehe. Humm... inaceitável, já que vai cerca de 4 anos no intervalo mesmo antes de fazer aquela bela vitória ali no meio. Então, vamos ver, talvez se eu adicionar minhas funções lógicas de fechamento, forçar a inversão e a parada de retaguarda a ela, isso possa ajudar. Fecho lógico significa que se um acionador de compra entrar enquanto vende, ele sairá da venda e levará a compra e a-vice-versa. Forçar a inversão significa que se a última ordem foi uma compra, eu forçarei a próxima a ser uma venda. E a parada de reboque é a parada de reboque, não pense que isso vai ajudar muito aqui, pois a parada inicial é grande para começar, mas vou tentar também.
Bem, eu atirei tudo no meu arsenal e nada mais fez uma diferença significativa. Poderíamos continuar adicionando filtro após filtro como Hora() ou Volume() maior do que <não esperar é um indicador de volume> mas isso é apenas adicionar mais ajuste de curva. Uma coisa é certa: quanto mais filtros você adicionar, menos negócios ele vai colocar e menos chances de obter qualquer número de negócios estatisticamente válidos (se você acreditar nesse tipo de coisa). Agora compare isso com Macd abaixo e é por isso que eu desconto indicadores baseados em volume.
Lol ... alguém renasceu meu velho graal. É engraçado ver isso novamente.
Huh, bem, estava na primeira página, então eu assumi que era você ;)
Agora que está vivo novamente: você fez progressos, ou abandonou o sistema?
Huh, bem, estava na primeira página, então eu assumi que era você ;)
Agora que está vivo novamente: você fez progressos, ou abandonou o sistema?
De alguma forma, eu deixei este sistema ir porque queria algo mais poderoso. Deve ter sido logo após ter visto sua conta Double em uma semana de resultados reais. Então, algum tempo depois, como cerca de 6 meses, eu testei novamente o sistema e ele caiu por terra durante o período anterior de 6 meses. Nesse momento, cheguei à conclusão de que os sistemas de parada estática não poderiam gerar os tipos de consistência que eu procurava. Desde então, tenho me afastado cada vez mais dos sistemas de stop-loss e me aproximado cada vez mais dos sistemas de grid.
O fio Snowball de 7 bits foi uma inspiração para este novo caminho. Um tema que continuava se repetindo era que sistemas como sistemas de grid tendem a produzir resultados dentro de testes em frente/vivos que são consistentes com a média de retornos por dia/semana/mês, etc., para o que você tinha visto dentro de suas estatísticas de back-testing. Além disso, estes tipos de sistemas tendem a sobreviver mais tempo aos testes cegos antes de colidirem. Por testes às cegas, quero dizer testes às cegas sem otimização.
Apenas olhando para seus resultados atuais, deve ficar totalmente claro que uma estratégia de não-retrocesso, não-multi-moeda e não-cobertura não pode obter esses tipos de retorno em 7 dias. Onde o comerciante de Grid pode errar é assumindo que, de alguma forma, ele não tem um risco de fuga e fica na conta pensando que vai ganhar um bilhão dentro de um ano. É aqui que eu acho que temos que avaliar o sucesso de forma um pouco diferente e usar um pouco de bom senso.
Você acabou de duplicar a conta dentro de uma semana. Isto não é uma conta de aposentadoria, mas uma conta comercial. Retire seu investimento inicial e deixe que a história se repita novamente. Se você já reuniu corretamente suas estatísticas de teste, então você sabe que o mercado só derrubaria um sistema como este uma ou duas vezes no prazo de um ano se o mercado tivesse sorte. Por que ter todos os lucros que você gerou dentro da conta quando este show de aberrações acontece.
Então, de qualquer forma... isso é uma conta real? Se você preferir que falemos sobre alguns desses técnicos avançados em particular, então me envie uma pm.
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