Holy-Grail!! At-Last - página 3
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Uso indicadores macd, cci, stochastic, vagor e fitas de bollinger. Todos os indicadores são usados no modo tendência, já que mesmo as fitas de bollinger não passam por excesso de compra/venda em testes de otimização de retaguarda. Testei todos os indicadores que vêm pré-carregados no mt4 com 1hr de intervalo de tempo e não consigo fazer com que outros atendam ao meu critério. Não estou dizendo que os indicadores não funcionam com dados de 30m,15m ou mesmo 1m, só não é prático em termos de tempo para eu otimizar. E mesmo quando eu tentei no passado, os resultados não foram satisfatórios.
Também emprego contra-tendência, lacunas e notícias programadas que não se baseiam em indicadores. A alta taxa de ganho que você está observando naquele antigo teste de volta é porque o sistema de gaps e os sistemas de fitas de bollinger estavam sendo comercializados mais de uma vez por barra. Como seus lucros são curtos, eles estão se fechando e reabrindo, daí a alta taxa de ganho. Desde então, aprendi como resolver esse problema que ajudou o fator de lucro e de draw down, mas matou a taxa de ganho. Também, de alguma forma, meus dados de teste desde então foram alterados, já que o único sistema de gap muito atraente não está indo tão bem em tempos de ressentimento.
Atualmente, estou trabalhando para consertar o sistema de gaps, deixando-o esperar pela almofada antes que os gaps comecem a fechar. O próximo projeto é escrever uma lógica no programa para fechar uma ordem oposta se for uma Venda e as novas ordens forem Compras, então feche a ordem antiga. Eu não sei se isto ajudaria ou mataria o sistema, mas deveria agir como um filtro. Se alguém souber de um bom filtro ou combinação de filtros, por favor, me avise.
o fator de lucro de 1,25 com um drawdown de apenas 10% é muito bom espero que continue dando resultados como esse também no futuro
SDC 2010.07.02 06:09
O fator de lucro de 1,25 com um drawdown de apenas 10% é muito bom, espero que continue dando resultados assim também no futuro
Graças à SDC, minha intenção original era desenvolver um sistema com um fator de lucro de 2,0. O artigo que eu estava passando por dito pf de 1,50 ou melhor com um máximo de draw down <20%. Deveríamos estar sempre procurando maneiras de fazer sistemas melhores, mas se eu não puder quebrar a barreira de 1,50, Sem dano, Sem falta, vou apenas polir o que eu tenho e mergulhar ao vivo.
marcoblbr 2010.07.02 05:03:
interessante... assim são as ordens de compra / venda baseadas em qualquer indicador ou você criou um novo método? estou construindo minha ea, mas não consegui encontrar um bom método para abrir ordens. posso usar a gestão de dinheiro para diminuir as perdas e sei o momento de fechar posições com base em uma parada móvel (moving stop loss) que desenvolvi, mas ainda é realmente difícil saber o momento certo para abrir posições!
Bem, já expliquei de que meu sistema é feito. Quanto ao tempo de abertura, o que tenho observado é que a maior parte da minha otimização coincide com as principais linhas de suporte/resistência. IMO isto se deve ao Movimento Médio/Comportamento do EUR/USD otimizado. Por exemplo, vamos tomar meu MACD favorito. Se você tentar usar a configuração padrão do autor desse indicador em forex, quase posso apostar que ele vai falhar. Essas coordenadas foram geradas para coincidir com o suporte/resistência da bolsa de valores.
O que estou tentando dizer é que boas entradas, em minha opinião, são quando o preço sai do suporte chave e os níveis de resistência para os seguidores de tendências. E para contrariar a tendência quando os preços saltam fora desses níveis. Se você não quiser sentar-se em seu computador desenhando bons níveis de suporte e resistência, então use um indicador. Mais uma vez, isto é tudo apenas minha observação.
ubzen:
Eu só apaguei isto para fins de diversão e provocação ...
Uma coisa que eu não entendo é porque as pessoas sempre reclamam do testador de estratégia no mt4 ? porque ele não é confiável e existe uma maneira de fazer um teste e ter certeza de que ele funcionaria exatamente da mesma maneira em uma conta ativa (usando o mt4 ou mt5) ?
eu sei que em um corretor os valores poderiam ser um pouco diferentes, mas supondo que o corretor dá os valores do testador de estratégia, os resultados não deveriam estar corretos?
Uma coisa que eu não entendo é porque as pessoas sempre reclamam do testador de estratégia em mt4 ? porque ele não é confiável e existe uma maneira de fazer um teste e ter certeza de que ele funcionaria exatamente da mesma maneira em uma conta ao vivo (usando mt4 ou mt5) ?
eu sei que em um corretor os valores poderiam ser um pouco diferentes, mas supondo que o corretor dá os valores do testador de estratégia, os resultados não deveriam estar corretos?
Se é para garantir que programticamente a EA faça o que deve fazer, então a fine.... mas muitos a usam como uma curva geradora de esperança.... encaixa as EA's nos movimentos conhecidos do mercado, obtém um resultado aceitável e então se pergunta por que não está dando os mesmos resultados quando ao vivo. É claro que o testador não pode ajudar com o atraso, persistência, propagação variável, etc.
V
ubzen, as pessoas estão começando a levá-lo a sério, está na hora de limpar e parar com a "diversão e a provocação".
engcomp, estou ficando limpo ;). Mas também estou sendo muito honesto. A maior parte das informações que estou dando é de conhecimento público. Sou sempre o primeiro a dizer a todos que sou um novato em Forex e não tenho nenhuma experiência real de negociação. Este ponto de venda é como meu diário, espaço de trabalho e fonte de educação. Se alguém na vida real me perguntar "oh, você quer ser um fx-trader, que você conhece esse fx-trades" (na verdade eu recebi essa pergunta ontem). Posso sempre dizer engcomp :) lol.
Estou deixando pistas do que tenho aqui e ali para que outras pessoas também possam se sentir livres para fazer o mesmo. Meus sistemas não são, de forma alguma, satisfatórios pelos meus próprios padrões. Se eu não puder colocar dinheiro real nele, duvido que outra pessoa o troque por 5 meses, esteja com prejuízo e ainda assim continue a trocá-lo.
Uma coisa que eu não entendo é porque as pessoas sempre reclamam do testador de estratégia no mt4 ? porque ele não é confiável e existe uma maneira de fazer um teste e ter certeza de que ele funcionaria exatamente da mesma maneira em uma conta ativa (usando o mt4 ou mt5) ?
eu sei que em um corretor os valores poderiam ser um pouco diferentes, mas supondo que o corretor dá os valores do testador de estratégia, os resultados não deveriam estar corretos?
Aqui está o meu ponto de vista sobre todo o dilema Curve-Fit___No-Good Tester. Estas são apenas minhas opiniões, tire suas próprias conclusões. Vou fazer 2 pontos para começar. 1) Nenhum sistema equipado com curva ou sem curva deve ser usado como gerador de Esperança. 2) O Meta-trader tem um bug no Back-testing que poderia permitir testes 100% de vitória. Encontrei esse bug na semana passada e nem me dei ao trabalho de publicar os resultados como uma brincadeira, porque isso não teria sido correto.
Começando pelo ponto nº 1, nos últimos 3 meses de estudo do Eur/Usd, observei que os gráficos têm apenas 6 elementos para trabalhar no Forex atualmente. Preço(H-L-O-C), Volume, e Tempo. Não há informações fundamentais como oferta e demanda aqui. Em outros mercados, as pessoas usam o open-interest junto com o volume para dizer-lhes toda a quantidade de informações. Portanto, você pode descontar Volume em Forex porque ele só lhe diz o quanto as pessoas são ativas e Não se elas forem ativas Touros ou Ursos. O tempo é outro dado que pode ser descontado com segurança (a menos que você jogue o jogo da taxa de juros) aqui em forex. Outros mercados utilizam indicadores de tempo porque eles têm datas de vencimento, datas de entrega e data/hora da taxa de juros. Novamente aqui em forex o tempo, assim como o volume, só é bom para lhe dizer Quando todos estão prontos para jogar Não a direção.
Então o que nos resta, a boa e velha análise técnica em sua forma nativa Preço(H-L-O-C). Minha conclusão sobre TA é que é uma ciência de Padrão e Probabilidade. O padrão e o comportamento do preço em Ouro ou Ações não são provavelmente os mesmos que os encontrados no EUR/USD e, como tal, o EUR/USD não é provável que se assemelhe ao EUR/GBP, daí a necessidade de Otimizar. As pessoas que não gostariam de minha abordagem geralmente caem em dois campos, a) aquelas que não gostam de ajuste de curvas ou b) aquelas que não gostam de perder.
Os tipos A) são geralmente números difíceis Matematicamente Inclinados/Taxa de juros/Arbitrage ao longo dessas linhas tipos de negociantes. Eles poderiam colocar fórmulas sobre a mesa e dizer se 1+1 não =2, então eles terão um lucro. Mas nem mesmo estes comerciantes de Deus podem se sentir invencíveis porque os mercados corrigem 1+1 !=2 rapidamente. Se o mercado não estiver quebrado e até mesmo os tipos não matemáticos se ativariam. Os tipos B) são aqueles que definem No-Stop-Loses/Hedge-same-Currency e quando perdem, eles Martingale Stack suas posições sabendo muito bem que os mercados não podem continuar subindo-nou descendo para sempre. Este tipo de estratégia requer enormes reservas e nervos de aço. Estes tipos também não devem se sentir invencíveis por razões óbvias. Humm... Esqueci aonde eu estava indo com este lols.
De qualquer forma, todos nós temos Riscos, pois nós (a, b ou c) estamos apostando em um padrão que funcionou no passado para continuar trabalhando. O ponto que estou tentando fazer é, se os back-tests estão livres de erros, significando que está fazendo o que você pretende && vai fazer o que você pretende em Live trading, Winning or Losing in Live trading torna-se irrelevante para validar osresultados dos back-tests. Veja... o padrão mudou, mas seu sistema não mudou. Você não é diferente do tipo A)ou B)e não deveria ter contado seus ovos antes de eclodirem.
Por toda a desconfiança em relação ao back-tester, deixe-me fechar dizendo "Nunca criei um sistema no back-tester que não funcionasse no teste DEMO da forma como funcionava no back-testing". Ok, para uma exceção, o Bug. Agora, eu não sou ingênuo - o suficiente para pensar que o ambiente de testes de retroprova é o mesmo que o ambiente de testes ao vivo. Não posso enfatizar este ponto o suficiente, se seu corretor o cita novamente, falha em fechar suas ordens em paradas, congela quando a volatilidade aumenta...a lista continua. Então... você Otimizou e Testou Demo em um ambiente ideal, mas quando você Testa ao Vivo o Padrão muda... como eu chamo isso, A Bug. Tudo isso em minha humilde opinião.
Portanto, você pode descontar Volume em forex porque ele só lhe diz como as pessoas ativas são e Não se elas forem Touros ou Ursos ativos.
[...] 2) O Meta-trader tem um bug no Back-testing que poderia permitir testes 100% de vitória. [...]