O que acontece se você acha que atingiu o ouro? - página 5

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Começaram novamente a partir de Y2000

Até 5m após 6 meses

Recomendações para testes adicionais?

 
  1. Sua qualidade de modelagem é de 25%. DL algum histórico real (M1) e use um conversor para criar todas as TFs utilizadas.
  2. Que propagação você está usando? Corrente do corretor ou valor como 20 (2pips)
 

Minha recomendação é, esqueça mais testes de retaguarda. Faça uma cópia dela com as funções comerciais substituídas por funções de simulação comercial. Elas são fáceis de escrever para manter um total corrente dos lucros que teriam sido acumulados se as negociações tivessem sido abertas e fechadas de verdade, e algumas outras se você precisar simular chamadas para OrderOpenPrice() etc, em seguida, anexá-lo a uma alimentação de preços AO VIVO e deixá-lo para funcionar por pelo menos várias semanas, e ver se ele parece se comportar da mesma forma que se comportou no backtesting.

Depois, quando você tiver esses resultados, limpe seu histórico de gráficos (salve-o primeiro), deixe o mt4 baixar o novo histórico de gráficos de seu corretor, depois execute a EA em um backtest durante o mesmo período que seu teste ao vivo. Se os resultados forem os mesmos, ou próximos aos mesmos, isso sugere que o resto de seus backtests, e o histórico dos gráficos dos corretores em que você testou são provavelmente exatos. Se este for o caso, você poderá fazer o capital necessário inscrevendo-se para ser um provedor de sinais.

 

2000 - 2002

 
WHRoeder:
  1. Sua qualidade de modelagem é de 25%. DL algum histórico real (M1) e use um conversor para criar todas as TFs utilizadas.
  2. Que propagação você está usando? Corrente do corretor ou valor como 20 (2pips)


Obrigado por seu comentário, por favor, perdoe minha ignorância,

Falei com a Alpari e perguntei sobre dados históricos. Eles disseram que os dados que eu baixei (M1) são sua verdadeira história. O EA funciona com M1 - Como e por que eu iria converter? Ajuda apreciada aqui

O spread é fixado em 2 pips

 
SDC:

Minha recomendação é, esqueça mais testes de retaguarda. Faça uma cópia dela com as funções comerciais substituídas por funções de simulação comercial. Elas são fáceis de escrever para manter um total corrente dos lucros que teriam sido acumulados se as negociações tivessem sido abertas e fechadas de verdade, e algumas outras se você precisar simular chamadas para OrderOpenPrice() etc, em seguida, anexá-lo a uma alimentação de preços AO VIVO e deixá-lo para funcionar por pelo menos várias semanas, e ver se ele parece se comportar da mesma forma que se comportou no backtesting.

Depois, quando você tiver esses resultados, limpe seu histórico de gráficos (salve-o primeiro), deixe o mt4 baixar o novo histórico de gráficos de seu corretor, depois execute a EA em um backtest durante o mesmo período que seu teste ao vivo. Se os resultados forem os mesmos, ou próximos aos mesmos, isso sugere que o resto de seus backtests, e o histórico dos gráficos dos corretores em que você testou são provavelmente exatos. Se este for o caso, você poderá fazer o capital necessário inscrevendo-se para ser um provedor de sinais.


Obrigado SDC

Como você pode ver abaixo, eu tentei fazer mais testes de retaguarda, vou deixá-lo para correr apenas por diversão. Colocar dinheiro de lado por um minuto, ser capaz de escrever algum código que se comporta dessa maneira é uma conquista para mim, é como tentar quebrar um quebra-cabeça e já ganhei muita satisfação por poder olhar para o gráfico e vê-lo subir até o fim.

Vou tentar implementar sua simulação

Você recomendaria escrever comprar, vender e fechar e guardar um arquivo de texto? de apenas deixar setas no gráfico. Não tenho certeza da melhor maneira de implementar.

Devido à forma como é construído, deve funcionar em outros pares, espero que este seja o caso e tentarei após o atual teste de volta completo.

 
WHRoeder:
  1. Sua qualidade de modelagem é de 25%. DL algum histórico real (M1) e use um conversor para criar todas as TFs utilizadas.
  2. Que propagação você está usando? Corrente do corretor ou valor como 20 (2pips)


A qualidade da modelagem não será melhor do que 25% em barras de 1 minuto.

Por favor, veja

https://www.mql5.com/en/articles/1513

 
Nos testes posteriores, o maior prejuízo até agora é de £504,40 O maior lucro é de £2392,80
 
tootrue:
Nos testes posteriores, o maior prejuízo até agora é de £504,40 O maior lucro é de £2392,80
O que é 100 * (perda média / (perda média + ganho médio) ) vs Taxa de ganho ?
 

Taxa de ganho 78,61% para posições curtas e 88,57% para posições longas, este é retirado do relatório Strategy Tester Positions won(%) Short Positions won(%) e Long Positions won(% )

Média 83,59

Eu faço 128.9219 vs 83.59

1234567
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