O que acontece se você acha que atingiu o ouro? - página 3
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Além disso, notei que o teste que você fez teve apenas 25% de qualidade Modling, o que significa que os resultados são suspeitos.
Seus comentários são, de outra forma, aceitáveis. Mas a afirmação acima é muito simplista. Por favor, não leve a mal, mas não creio que você entenda totalmente como a % é calculada e o que ela realmente significa.
Além disso, a exigência depende da EA e de quais dados ela precisa exatamente para tomar suas decisões.
- Algumas EA podem ser testadas com precisão com muito poucos dados (digamos D1 OHLC)
- Outros EAs precisarão de dados reais para ter alguma chance de um teste representativo
Se, como parece, suas estratégias ditam que você precisa de dados muito precisos e granulados, então eu lhe perguntaria - você realmente quer modelagem de qualquer "qualidade"?
CB
Qualquer conselho - este robô passou de £10 000 para mais de £2milhões em 13 meses
Garra Pantera
Não saia muito ainda. Algumas regras gerais:
-Se funcionar no bactest, PODE funcionar no teste de avanço...
-Se funcionar no teste para frente, muito provavelmente funcionará também no teste para trás.
Se/quando você fizer um teste para frente (com um corretor normal) eu aposto meu chapéu que você ficará muito desapontado... o EA pode nem mesmo mostrar QUALQUER lucro.
EAs no teste de retaguarda podem ser deliberadamente, ou por acidente, tornarem-se extremamente lucrativas... há muitas "armadilhas" no teste de retaguarda.
Por exemplo, o EA pode usar bar0 de um TF superior, o que significa que está espreitando o futuro... funciona muito bem em backtest onde bar0 de todos os TFs superiores são
disponível, mas obviamente falhará miseravelmente no teste de avanço.
Na verdade, eu fiz tal EA e os lucros fora da escala...o Testador não tinha espaço para todos os dígitos da coluna de lucros!
Aprendi agora a ignorar completamente os testes de retaguarda como prova de qualquer coisa, SOMENTE para a frente ou questões comerciais ao vivo.
Uma outra coisa que descobri é que sistemas ou estratégias baseadas em indicadores muito provavelmente não serão lucrativos a longo prazo... eles podem funcionar mais ou menos por algum tempo
então eles começam a perder.
Não gosto de desapontá-los, mas pelo menos dez anos antes de postar qualquer coisa.
Ontem eu codifiquei um EA que funcionou como mágica para todos os dados de 2009, mas um derrame para os dados de 1999. Não fique muito feliz para que não fique desapontado.
Não saia muito ainda. Algumas regras gerais:
-Se funcionar no bactest, PODE funcionar no teste de avanço...
-Se funcionar no teste para frente, muito provavelmente funcionará também no teste para trás.
Se/quando você fizer um teste para frente (com um corretor normal) eu aposto meu chapéu que você ficará muito desapontado... o EA pode nem mesmo mostrar QUALQUER lucro.
EAs no teste de retaguarda podem ser deliberadamente, ou por acidente, tornarem-se extremamente lucrativas... há muitas "armadilhas" no teste de retaguarda.
Por exemplo, o EA pode usar bar0 de um TF superior, o que significa que está espreitando o futuro... funciona muito bem em backtest onde bar0 de todos os TFs superiores são
disponível, mas obviamente falhará miseravelmente no teste de avanço.
Na verdade, eu fiz tal EA e os lucros fora da escala...o Testador não tinha espaço para todos os dígitos da coluna de lucros!
Aprendi agora a ignorar completamente os testes de retaguarda como prova de qualquer coisa, SOMENTE para a frente ou para as negociações ao vivo.
Uma outra coisa que descobri é que sistemas ou estratégias baseadas em indicadores muito provavelmente não serão lucrativos a longo prazo... eles podem funcionar mais ou menos por um tempo
então eles começam a perder.
Gosto de seu post/comentários que abraçam a última frase. Você está negando todos os indicadores ou apenas alguns osciladores? Pessoalmente, eu não confio em nenhum oscilador. O preço seguindo indicadores como as estratégias baseadas em médias móveis também falham no longo prazo? Também, se você estiver testando a longo prazo quantos dias de teste são suficientes, embora isto varie na estratégia/tf utilizada. Mas e se houver uma estratégia em 5min, quanto tempo você precisa testar antes de ver a lâmpada? :)
Obrigado antecipadamente por sua resposta.
Gosto de seu post/comentários que abraçam a última frase. Você está negando todos os indicadores ou apenas alguns osciladores? Pessoalmente, eu não confio em nenhum oscilador. O preço seguindo indicadores como as estratégias baseadas em médias móveis também falham no longo prazo? Também se você estiver testando quantos dias de teste são suficientes, embora isto varie na estratégia/tf utilizada. Mas e se houver uma estratégia em 5min, quanto tempo você precisa testar antes de ver a lâmpada? :)
Obrigado antecipadamente por sua resposta.
Bem, dois dos maiores erros na codificação EA (que parece ótimo no backtest) é usar dados futuros, como mencionado acima, e ignorar o fato de que o Testador acionará um pedido assim que o preço estiver correto... mesmo que seja apenas um pequeno tick-spike...
em negociações reais você verá que a maioria dos picos NÃO vai abrir ou fechar sua ordem (fora de cotação, re-cotações, deslizamentos, etc.). Já vi muitas vezes meus pedidos não fecharem, mesmo que o preço tenha sido 10,0 pips além do TP por vários minutos, então
um retrace ou reversão e a ordem ainda não está fechada. Isto é especialmente ruim para escaladores de curto prazo. Um teste de avanço bastante curto (digamos 50 operações) mostrará se há uma terrível falha (de programação) na estratégia, mas realmente é necessário um teste de avanço
durante meses e 100's de ofícios para obter uma boa imagem das coisas.
Quanto aos indicadores, basicamente os abandonei a todos, talvez exceto EMA e Pivots. Como todos sabemos, apenas os seguidores de preços funcionam bem em tendências fortes, e apenas os osciladores funcionam bem em variações. A triste verdade é que o preço é uma combinação dos dois, exceto no curto prazo.
períodos em que a amplitude ou a tendência é dominante.
Se seu objetivo principal não é programar, mas querer ser PROFITÁVEL, então :
-REMOVER TODOS os indicadores do gráfico, eles só irão enganar e destruir!
-Os TFs mais baixos contêm muito ruído aleatório, portanto o trabalho em TFs 1H no mínimo, 4H e 1D são ainda melhores
-Estude cuidadosamente o gráfico CANDLE, identifique o suporte e resista a níveis onde você possa encontrá-los... sim NÃO indicador aqui... basta olhar para o gráfico e desenhar linhas H.
-Estude os padrões das velas nos pontos de interesse, especialmente pouco antes das reversões
-Estude as rupturas e o porquê/onde elas ocurem.
Você pode ficar surpreso com o que vai encontrar!
Desculpe-me, isto é uma má notícia para aberrações do indicador, mas estive lá e passei centenas de horas em programação e testes de indicador... A MINHA conclusão é que não é o caminho a seguir para uma negociação profícua.
...Lamento que isto seja uma má notícia para os malucos dos indicadores, mas estive lá e passei centenas de horas em programação e testes de indicadores... A MINHA conclusão é que não é o caminho a seguir para uma negociação profícua.
DT
Eu vou secundar tudo isso - eu quase não uso indis para entrar, embora eles possam fazer parte da filtragem de divergência, por exemplo
Um problema crescente para as EA's baseadas na Índia é que mais pessoas estão usando corretores do tipo STP/ECN, o que tem outros efeitos negativos muito significativos nos indicadores
-BB-
DT
Eu vou secundar tudo isso - eu quase não uso indis para entrar, embora eles possam fazer parte da filtragem de divergência, por exemplo
Um problema crescente para as EA's baseadas na Índia é que mais pessoas estão usando corretores do tipo STP/ECN, o que tem outros efeitos negativos muito significativos nos indicadores
-BB-
Não utilizo indicadores para minha estratégia; apenas alguma matemática estatística e probalística de nível universitário.
Mike
Será melhor se você só publicar seus resultados quando atingir o ouro com contas reais ao vivo. Com base em minha experiência, qualquer teste de ouro e até mesmo testes demonstrativos podem facilmente cair aos pedaços quando se trata de testes ao vivo.
Isto porque os corretores com mesa de operações ou bancos na ECN aceitam pedidos e fecham pedidos completamente diferentes dos testes de demonstração, sem mencionar os testes de histórico.
Portanto, se o seu escalpe EA apenas alguns pips em pouco tempo, ele pode não funcionar quando se trata de testes ao vivo.
Então, algum de vocês acima mostra resultados de negociação ao vivo?
Em resposta ao que me foi dirigido:
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1. Atualmente estou testando minha EA ao vivo em 3 corretores com configurações ligeiramente diferentes. Corretores de spread mais elevado parecem quebrar esta estratégia - como faria com a maioria das estratégias de scalping.
2. A qualidade da modelagem é de 25% porque são dados M1, é impossível obter melhor do que isso. Outros prazos usam os dados M1 para chegar a 90% de qualidade de modelagem, mas são os mesmos dados, no entanto.
3. O único indicador que eu uso é um EMA o resto é tudo ação de preço. O EMA nem é necessário, ele apenas complementa a estratégia e aumenta os lucros e diminui o saque sempre tão leve.
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Eu estaria muito interessado em alguns dados de backtesting de qualidade, talvez um que tenha quase todos os carrapatos. Se você pudesse me apontar para algo útil, eu apreciaria. Os únicos dados reais que tenho agora são como a última semana ou duas de meus corretores e se tornaram lucrativos por uma grande margem com apenas 100:1 de alavancagem.
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Além disso, saiba que minha estratégia é principalmente sobre gestão de dinheiro e não sobre pontos de entrada bem sintonizados. Com este método, posso me dar ao luxo de perder mais de 30 vezes seguidas para quebrar mesmo depois de meio ganho... e qualquer negociação que seja aberta tem uma chance de ser um jackpot que regularmente quadruplica seu saldo em uma conta de alavancagem 100:1 (isto levaria então centenas de perdedores seguidos para quebrar o equilíbrio). Com uma alavancagem de 500:1, já vi até 12x o saldo em uma única negociação em retrocesso. A administração do dinheiro é a mesma em um backtest ou ao vivo, portanto é sempre pelo menos uma possibilidade de que isto possa acontecer ao vivo. Não estou dizendo que contaria que isso acontecesse, mas sempre há essa possibilidade - por menor que seja.
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Jon ...