Ter o problema da Moving Average com fio enquanto criava a EA. - página 2

 
angreeee:

modifiquei o roteiro de acordo com suas diretrizes e o problema ainda persiste :(

agora é o que parece:

talvez alguém possa criar um rascunho de EA como ele criaria tal gerador de valor de MA e eu poderia comparar ambos - testá-lo e isolar o erro. (se alguém tiver alguns minutos de sobra)

Vou verificar em um segundo e responder se o problema é o mesmo em outros pares ou se é apenas este par, pois isto é muito estranho.

a diferença não é tão grande em outros pares como neste par - é por isso que provavelmente nunca tinha notado isso antes

Testei em GBP/USD EUR/PLN - as diferenças foram cerca de 0,0004, portanto dentro da medida-erro, mas em EUR/CHF a diferença foi de ~0,016 e USD/JPY ~0,8

 
angreeee:

a diferença não é tão grande em outros pares como neste par - é por isso que eu provavelmente nunca tinha notado isso antes

Testei em GBP/USD EUR/PLN - as diferenças foram cerca de 0,0004 , portanto dentro da medida-erro, mas em EUR/CHF a diferença foi de ~0,016 e USD/JPY ~0,8

Posso dispensar alguns minutos, você pode fazer um resumo ou tenho que ler todos os posts ?

A diferença entre o quê e o quê ?

 
angevoyageur:

Posso dispensar alguns minutos, você pode fazer um resumo ou tenho que ler todos os posts ?

A diferença entre o quê e o quê ?

a diferença entre o valor ma gerado pela EA (código fonte na página 1 - ctrl+c ctrl+v ao editor para testar em si mesmo - par GBP/NZD) no testador de estratégia e o indicador de média móvel normalmente colocado no gráfico.

Eu tentei usar o iCustom e o indicador externo "média móvel personalizada", mas o ICustom tem algum problema no MT5 - você não pode usar outro período que não seja o atual, então isto funciona:

   custom_ma_temp=iCustom(Symbol(),0,"Examples\\Custom Moving Average", 370, 0, MODE_SMMA,PRICE_OPEN);

mas isto não funciona:

   custom_ma_temp=iCustom(Symbol(),PERIOD_D1,"Examples\\Custom Moving Average", 370, 0, MODE_SMMA,PRICE_OPEN);

Descobri este bug antes, mas esqueci de relatá-lo ao service desk quando estava usando o indicador personalizado do mercado no EA.

Voltando à questão - agora meu plano é criar a função Média móvel dentro da EA e comparar o iMA e os resultados dessa função.

 
angreeee:

a diferença entre o valor ma gerado pela EA (código fonte na página 1 - ctrl+c ctrl+v ao editor para testar em si mesmo - par GBP/NZD) no testador de estratégia e o indicador de média móvel normalmente colocado no gráfico.

Eu tentei usar o iCustom e o indicador externo "média móvel personalizada", mas o ICustom tem algum problema no MT5 - você não pode usar outro período que não seja o atual, então isto funciona:

mas isto não funciona:

Descobri este bug antes, mas esqueci de relatá-lo ao service desk quando estava usando o indicador personalizado do mercado no EA.

Voltando à questão - agora meu plano é criar a função Média móvel dentro da EA e comparar o iMA e os resultados dessa função.

Bom trabalho, não tenho certeza se este é realmente um bug de plataforma, mas esta é uma boa maneira de verificar.
 

a propósito, quando testei tanto o iMA quanto a média móvel personalizada no gráfico 4H

(impossível em 1D como zeros geradores personalizados... eu não sei por que mesmo sendo "atual" o tempo configurado)

e os resultados foram idênticos para todos:

1) iMA

2) "média móvel personalizada" da icustom

3) média móvel colocada manualmente na tabela

no gráfico 4H o ssma370 = 1,9588

para todos os 3. Então, por que é diferente na tabela D1? :(

EDIT: anexando imagem de tela para que você pudesse ver claramente a diferença (4H vs 1D)

Acho que ambos (iCustom timeframe e questões iMA sob D1 timeframe) podem ser problemas de plataforma. Preciso investigar e documentar melhor a questão iCustom antes de relatá-la.
Se você não tiver nenhuma idéia nova a respeito da questão iMA, eu a comunicarei em mais de 30 minutos para o SD.

Arquivos anexados:
ma_problem8.png  227 kb
 
angreeee:

a propósito, quando testei tanto o iMA quanto a média móvel personalizada no gráfico 4H

(impossível em 1D como zeros geradores personalizados... eu não sei por que mesmo sendo "atual" o tempo configurado)

e os resultados foram idênticos para todos:

1) iMA

2) "média móvel personalizada" da icustom

3) média móvel colocada manualmente na tabela

no gráfico 4H o ssma370 = 1,9588

para todos os 3. Então, por que é diferente na tabela D1? :(

EDIT: anexando imagem de tela para que você pudesse ver claramente a diferença (4H vs 1D)

Acho que ambos (iCustom timeframe e questões iMA sob D1 timeframe) podem ser problemas de plataforma. Tenho que reportá-los ao balcão de serviço. Preciso investigar e documentar melhor o problema do iCustom antes de relatá-lo.
Se você não tiver nenhuma idéia nova a respeito da questão iMA, eu a comunicarei em mais de 30 minutos para o SD.

Você já testou com o modo tick by tick tester em vez de preços abertos?
 
angreeee:

a propósito, quando testei tanto o iMA quanto a média móvel personalizada no gráfico 4H

(impossível em 1D como zeros geradores personalizados... eu não sei por que mesmo sendo "atual" o tempo configurado)

Porque você não testa o valor retornado do CopyBuffer. Um 370 ma precisa de um histórico de pelo menos 370 dias no gráfico D1/tempo que o Testador de Estratégia não fornece.


e os resultados foram idênticos para todos:

1) iMA

2) "média móvel personalizada" da icustom

3) média móvel colocada manualmente na tabela

no gráfico 4H o ssma370 = 1,9588

para todos os 3. Então, por que é diferente na tabela D1? :(

EDIT: anexando imagem de tela para que você pudesse ver claramente a diferença (4H vs 1D)

Acho que ambos (iCustom timeframe e questões iMA sob D1 timeframe) podem ser problemas de plataforma. Preciso investigar e documentar melhor a questão iCustom antes de relatá-la.
Se você não tiver nenhuma idéia nova a respeito da questão iMA, eu a comunicarei em mais de 30 minutos para o SD.

Eu tenho resultados diferentes apenas com o modo SMMA, em D1 E H4 .
 
angevoyageur:
Porque você não testa o valor retornado do CopyBuffer. Um 370 ma precisa de um histórico de pelo menos 370 dias no gráfico D1/tempo que o Testador de Estratégia não fornece.


Tenho resultados diferentes apenas com o modo SMMA, em D1 E H4 .

Eu testei mais de 2 anos, então em algum momento ele já tem 370 dias de dados históricos, mas ele retorna 0 o tempo todo... mas você está certo. quando eu testei novamente a partir de 2010, os valores estavam corretos. Portanto, acho que quando procuro configurações, preciso fazer um back-teste mais cedo (como a partir de 2010). Minha ea já tem uma opção para começar em determinada data, então vou apenas combinar estas duas opções.

Obrigado.

 
figurelli:
Você já testou com o modo tick by tick tester em vez de preços abertos?

sim, eu testei isso, mas parece que ao usar um número tão grande para ma (370) eu preciso começar o teste de volta muito mais cedo, pois o testador não fornece os dados necessários para a função ima. É bom saber para o futuro. Agora preciso verificar todas as minhas predefinições de estratégia, pois elas podem ter o mesmo problema com relação ao ima (muitas delas estão usando D1 MAs).

Obrigado a ambos por sua ajuda.

 
notei novamente, mesmo quando eu o executei a partir de 2009 na data atual (04.2014), a diferença entre o MA no gráfico e o ima no backtest ainda é de 0,10, então acho que a questão persiste. Eu farei minha própria função de substituição do iMa se todas as outras falharem. icustom ainda retorna apenas zeros no gráfico D1 mesmo a partir de 2009 e funcionando bem no gráfico H4.