Tudo (ainda não) sobre Testador de Estratégia, Otimização e Nuvem - página 7
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Novo MetaTrader 5 Plataforma beta construída 2245: Funções DirectX para visualização 3D em MQL5 e configurações de símbolos no Strategy Tester
18. Tester: A plethora of new features and improvements: ...
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Foi publicado um bom artigo -
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Otimização da Caminhada Contínua para Frente (Parte 1): Trabalhando com Relatórios de Otimização
Nos artigos anteriores(Gerenciamento de Otimização (Parte I) e Gerenciamento de Otimização (Parte 2)) consideramos um mecanismo para lançar a otimização no terminal através de um processo de terceiros. Isto permite criar um determinado Gerente de Otimização que pode implementar o processo de forma semelhante a um algoritmo de negociação implementando um processo de negociação específico, ou seja, em um modo totalmente automatizado, sem interferência do usuário. A idéia é criar um algoritmo que gerencie o processo de otimização deslizante, no qual os períodos de avanço e histórico são deslocados por um intervalo predefinido e se sobrepõem um ao outro.
Esta abordagem de otimização de algoritmos pode servir como teste de robustez da estratégia em vez de otimização pura, embora ela desempenhe ambas as funções. Como resultado, podemos descobrir se um sistema comercial é estável e pode determinar combinações ótimas de indicadores para o sistema. Uma vez que o processo descrito pode envolver diferentes métodos de filtragem por coeficiente de robô e seleção de combinações ideais, que precisamos verificar em cada um dos intervalos de tempo (que podem ser múltiplos), o processo dificilmente pode ser implementado manualmente. Além disso, podemos encontrar erros ligados à transferência de dados ou outros erros relacionados ao fator humano. Portanto, são necessárias algumas ferramentas que gerenciariam o processo de otimização a partir do exterior sem nossa intervenção. O programa criado atende às metas estabelecidas. Para uma apresentação mais estruturada, o processo de criação do programa foi dividido em vários artigos, cada um dos quais cobre uma área específica do processo de criação do programa.
Esta parte é dedicada à criação de um conjunto de ferramentas para trabalhar com relatórios de otimização, para importá-los do terminal, assim como para filtrar e classificar os dados obtidos. Para proporcionar uma melhor estrutura de apresentação, utilizaremos o formato de arquivo *xml. Os dados do arquivo podem ser lidos tanto por humanos quanto por programas. Além disso, os dados podem ser agrupados em blocos dentro do arquivo e assim as informações necessárias podem ser acessadas mais rápida e facilmente.
Nosso programa é um processo de terceiros escrito em C# e precisa criar e ler documentos *xml criados de forma semelhante aos programas MQL5. Portanto, o bloco de criação de relatórios será implementado como uma DLL que pode ser usada tanto em código MQL5 quanto em código C#. Assim, a fim de desenvolver um código MQL5, precisaremos de uma biblioteca. Primeiro descreveremos o processo de criação da biblioteca, enquanto o próximo artigo fornecerá a descrição do código MQL5 que funciona com a biblioteca criada e gera parâmetros de otimização. Consideraremos estes parâmetros no artigo atual.
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Otimização da Caminhada Contínua para Frente (Parte 1): Trabalhando com Relatórios de Otimização
Continuando com a Parte 2
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Otimização da passagem contínua (Parte 2): Mecanismo para a criação de um relatório de otimização para qualquer robô
Este é o próximo artigo de uma série dedicada à criação de um otimizador automatizado, que pode realizar a otimização das estratégias comerciais. O artigo anterior descreveu a criação de uma DLL para ser usada em nosso otimizador automático e em Expert Advisors. Esta nova parte é inteiramente dedicada à linguagem MQL5. Vamos considerar métodos de geração de relatórios de otimização e a aplicação desta funcionalidade dentro de seus algoritmos.
O testador de estratégias não permite o acesso a seus dados por um Expert Advisor enquanto os resultados fornecidos carecem de detalhes, por isso, usaremos a funcionalidade de download de relatórios de otimização implementada em meus artigos anteriores. Como partes separadas desta funcionalidade foram modificadas, enquanto outras não foram totalmente cobertas em artigos anteriores, vamos considerar estas características mais uma vez, pois elas constituem as partes-chave de nosso programa. Vamos começar com uma das novas funcionalidades: adição de comissão personalizada. Todas as classes e funções descritas neste artigo estão localizadas sob o diretório Include/History manager.
Fórum sobre comércio, sistemas comerciais automatizados e estratégias comerciais de teste
Nova versão da plataforma MetaTrader 5 build 2340: Gerenciando configurações de conta no testador e expandindo a integração com Python
Renat Fatkhullin, 2020/02/25 19:46
Beta 2341 saiu com uma correção para o carregamento * .dll nos agentes.Fórum sobre comércio, sistemas comerciais automatizados e estratégias comerciais de teste
Como configurar o MT5 para usar TODOS os "Agente -> Local: 4 núcleos" durante o Strategy Tester ??
Fernando Morales, 2020.03.28 11:04
Os agentes são utilizados durante a otimização. Para um backtest, apenas um agente é necessário
Hoje tentei fazer testes em minha fazenda local e meu metatrader 5 usado em linux desapareceu, tentei instalar o metatrader sozinho, mas ainda não funcionou.
e a revista afirma "2020.04.18 17:15:22.124 Tester Cloud servers desligados".
Hoje tentei fazer testes em minha fazenda local e meu metatrader 5 usado em linux desapareceu, tentei instalar o metatrader sozinho, mas ainda não funcionou.
e a revista afirma "2020.04.18 17:15:22.124 Tester Cloud servers desligados".
...Pode ser alguma limitação ...
Eu sei que a nuvem não funciona no VPS e no Metatrader de 32 bits (mas não tenho certeza sobre o Linux ... pode ser a mesma limitação):
Quero usar diferentes subconjuntos de PC em como IP 180.214.90.6 , não usar rede local 192.168.1.5
192.168.1.5 é passar ok conectar e trabalhar bem.
180.214.90.6 log sempre mostra conectar .... (sem emissão de senha ou tarefa em andamento...)
Se for possível fazer isso?
Eu faço mais casos de teste ... (E não há nenhuma mensagem de debug para ter certeza do que acontece ?! É meia ><)
Teste Env MT5 Build 2410(08 maio 2020) / Win10 x64 base/ All PR >120 Todos os softwares usam a mesma versão.
NB 192.168.18.3
PC1 192.168.18.7
PC2 180.214.90.6 --->(192.168.18.5)
PC3 192.168.18.8 (Ubuntu)
Caso A NB pode ver PC1 (Mas a velocidade é limitada pelo mais baixo, parece que o equilíbrio da carga não está funcionando? )
Caso B PC1 não consegue ver NB
Caso C NB,PC1 não pode ver PC2
O caso D PC1 pode ver o PC1 na rede local.
Caso E NB pode ver o PC3 (ubuntu após adicionar winbind)
Eu tento uma maneira diferente de usar. E o PC1 tem vários agentes dentro, não sei se vai ter efeito colateral ?
E tento verificar o firewall, e remover agentes e adicioná-lo novamente.
Não é trabalho ><
Otimização da caminhada contínua para frente
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"Devido à aparentefalta de memória com um número excessivo de agentes e uma diminuição na velocidade dos cálculos sobre os núcleos hiper-roscados, decidimos nos limitar apenas aos núcleos físicos quando trabalhamos na nuvem.
..
Há muito tempo temos avaliado a suficiência aproximada de recursos dos agentes antes de emitir tarefas para eles, e uma das mais eficazes é trabalhar apenas em núcleos físicos na nuvem.
Localmente, você pode usar todos os núcleos, pois pode facilmente controlar seu desligamento".
Em meu novo hardware (AMD Ryzen 9300, 32GB DDR4) estou observando uma série de resultados de agentes - que estavam (presumivelmente) rodando em núcleos hiper-roscados, produzem resultados errôneos no testador de estratégia.
Então, como isto me parece, não é possível usar todos os núcleos localmente - ou alguém pode confirmar que os testes funcionam em seus núcleos hiper-roscados?