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??? Você tem o material adicional de acordo com as regras. #??? 1, 3 e 4 parecem estar faltando.
Com tantos artigos diferentes de inteligência artificial, tem sido difícil decidir qual modelo pesquisar. Vou começar a estudar este modelo, uma vez que você o recomendou. Aguarde com expectativa a continuação de sua publicação.
Ubzen,
Pensei neste sistema SOM... e em outros cuja entrada se baseia na técnica e quanto mais eu desenvolvo e testo algos, mais estou convencido de que uma entrada baseada na técnica não pode durar a longo prazo. Quero dizer, eu poderia facilmente montá-lo com o assistente e otimizá-lo a partir de 01/01/99, mas como a entrada é baseada no que está acontecendo com o preço, eu não acho que possa ser dependente de uma conta ativa. Poderia fazer com que você tivesse certeza do dinheiro, mas agora estou cada vez mais convencido de que isso se deve ao seu método de dimensionamento de posição, e não ao sinal de entrada.
Portanto, aqui está minha sugestão, talvez você possa considerá-la uma modificação das regras. Por que você não exige que todos os EAs submetidos tenham um sinal aleatório e um método único de dimensionamento de posição. Em outras palavras, por que não fazemos este tópico sobre a avaliação rigorosa de diferentes métodos de dimensionamento de posição e não de sinais?
Portanto, aqui está minha sugestão, talvez você possa considerá-la uma modificação das regras. Por que você não exige que todos os EAs submetidos tenham um sinal aleatório e um método único de dimensionamento de posição. Em outras palavras, por que não fazemos este tópico sobre a avaliação rigorosa de diferentes métodos de dimensionamento de posição e não de sinais?
Eu concordo com você em todos os pontos. Entretanto, eu não fiz deste um tópico de dimensionamento de posição porque eu quero dar às pessoas a opção. Há um grande número de pessoas que acreditam que a direção do comércio é a mais importante. Em minha mente, a eficácia da direção de um sistema é muito fácil de testar/confirmar. Você decide o algoritmo de negociação (comprar quando isso acontece) versus (vender quando isso acontece). Faça com que o stop-loss e o take-profit sejam iguais 5,10,20,30,50,100 [pips] não importa, desde que sejam a mesma distância ou os mesmos $Win vs $Loss (as perdas incluem spreads). E, finalmente, usar um tamanho de lote fixo. Se seus ganhos excederem suas perdas em até mesmo um único negócio, então você acabou de encontrar o holy-grail.
É claro que o acima exposto implica que você tem um número decente de negócios, 12 negócios por ano simplesmente não vai cortá-lo. Além disso, implica que o desenvolvedor não está otimizando os parâmetros, se alguém otimiza os parâmetros, então precisará testar em uma porção considerável de anos não otimizados. Também executá-lo em outros pares (também conhecidos como condições de mercado) poderia ser um sinal claro da eficiência do sinal.
Agora, mais uma vez, este tópico não é sobre sinais ou lucrativo, e talvez eu devesse ter feito isso sobre o tamanho do lote. Mas se alguém quiser apresentar um sistema com uma entrada fantástica, talvez devesse ter a opção ;)
Estou de acordo com você em todos os pontos. No entanto, não fiz disto um tópico de tamanho de posição porque quero dar às pessoas a opção. Há um grande número de pessoas que acreditam que a direção do comércio é a mais importante. Em minha mente, a eficácia da direção de um sistema é muito fácil de testar/confirmar. Você decide o algoritmo de negociação (comprar quando isso acontece) versus (vender quando isso acontece). Faça com que o stop-loss e o take-profit sejam iguais 5,10,20,30,50,100 [pips] não importa, desde que sejam a mesma distância ou os mesmos $Win vs $Loss (as perdas incluem spreads). E, finalmente, usar um tamanho de lote fixo. Se seus ganhos excederem suas perdas em até mesmo um único negócio, então você acabou de encontrar o holy-grail.
É claro que o acima exposto implica que você tem um número decente de negócios, 12 negócios por ano simplesmente não vai cortá-lo. Além disso, implica que o desenvolvedor não está otimizando os parâmetros, se alguém otimiza os parâmetros, então precisará testar em uma porção considerável de anos não otimizados. Também executá-lo em outros pares (também conhecidos como condições de mercado) poderia ser um sinal claro da eficiência do sinal.
Agora, mais uma vez, este tópico não é sobre sinais ou lucrativo, e talvez eu devesse ter feito isso sobre o tamanho do lote. Mas se alguém quiser apresentar um sistema com uma entrada fantástica, talvez devesse ter a opção ;)