TP rebocador - página 22
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O ATR (como está) é um mau indicador. A média é calculada internamente, por alto/baixo, sem levar em conta seus momentos. Por isso, ele "fica" e também mente um pouco.
Portanto, pode ser usado, mas apenas em alguns esboços.
Qual indicador é melhor?
Qual indicador é melhor?
você começa com o ATR, depois pensa no que quer dele e no que há de errado com ele, faça de si um verdadeiro
e assim por diante com todos os indicadores. Eles são a média hospitalar e para você mesmo eles precisam ser repensados e substituídos
apenas o ATR - é indicativo, em um período de 14, são 7 barras atrás da realidade. Mas é cíclico (intradiário) e pode ser movido 24 horas por dia, 7 barras à direita. Tirar o ruído do passado e compará-lo com o atual. Já será melhor.
O ATR (como está) é um mau indicador. A média é calculada internamente, por alto/baixo, sem levar em conta seus momentos. Por isso, ele "fica" e também mente um pouco.
Portanto, pode ser usado, mas apenas em alguns esboços.
Eu discordo. ATR - na minha opinião, um grande indicador de volatilidade, ao qual você pode "vincular" literalmente todos os indicadores do TS.
Mas, devo observar imediatamente que estamos falando de um comércio longo, de "posição", com um período médio de retenção mais longo que um dia. Neste caso, a ATR é tomada em relógios e superiores.
O ATR provavelmente não é o melhor indicador para os escalpadores e os nervosismo das notícias.
você começa com o ATR, depois você pensa no que quer dele, e o que está errado com ele, faça você mesmo o certo
e assim por diante com todos os indicadores. Eles são a média hospitalar e para você mesmo eles precisam ser repensados e substituídos
apenas o ATR - é indicativo, em um período de 14, são 7 barras atrás da realidade. Mas é cíclico (intradiário) e pode ser movido 24 horas por dia, 7 barras à direita. Tirar o ruído do passado e compará-lo com o atual. Já será melhor.
Aqui está apenas uma boa ilustração. ATR(14) "desacelera" somente se a utilizarmos para comércio intradiário. Então a diferença de tempo começa a desempenhar um papel, e a defasagem aparece. E se vamos manter um cargo por uma semana ou duas, o atraso desaparece. Neste caso, o período pode ser três ou cinco vezes maior. Ou mesmo mudar para H4 ou D1.
Valery, eu tentei, até agora não está melhorando. Esta busca pelas faixas corretas, dá diferentes conjuntos de opções, que introduzem ainda mais incerteza em outras ações.
Também tentou, o resultado não foi encorajador. Mas de forma puramente intuitiva, eu gosto. Mas as faixas são realmente difíceis de calcular que eu o pegaria imediatamente em uma jogada deficitária e esperaria pela reversão no lucro. Muito provavelmente, deveria haver muitos algoritmos para calcular as faixas dependendo do comportamento dos preços. A largura do canal, taxa de mudança, freqüência das mudanças, regularidade das mudanças, os mesmos volumes. Tais problemas não podem ser resolvidos do nada)
Eu discordo. O ATR é, em minha opinião, um excelente indicador de volatilidade, ao qual literalmente todos os indicadores no TS podem ser "amarrados".
Mas, ao mesmo tempo, devo observar imediatamente que não estamos falando de negociações longas, "de posição" com uma média de permanência nas negociações maior que um dia. Neste caso, a ATR é tomada a horas e acima.
Este não é o melhor indicador para os escalpadores e para a agitação das notícias.
Leia e pense sobre a aritmética do cálculo da ATR.
Que tipo de velas nas horas em que se faz a média e com fortes diferenças regulares e cíclicas nas velas de hora em hora?
Em sua forma bruta ou nos prazos mais baixos ou já nos dias - só que aí ele mostra algo assim. Em M30-H2 é um dedo no céu, muito grandes são as diferenças naturais no início e no final do período atr.
É bom conseguir algo assim. Em dias seus ou em minutos-5 minutos, onde os ciclos naturais não se quebram tanto.
PS/ Em geral todos os indicadores e estratégias clássicas são feitos para D1 e o local de seu trabalho está lá (eles têm até parâmetros padrão para D1). Para o trabalho intradiário no M15-H1, eles precisam ser corrigidos e substituídos.
ler e pensar sobre a aritmética do cálculo da ATR.
Que tipo de relógios, quando se faz a média e com diferenças regulares e cíclicas fortes em velas de hora em hora, se recebe @PA?
Em sua forma bruta ou nos prazos mais baixos ou já nos dias - só que aí ele mostra algo assim. Em M30-H2 é um dedo no céu, muito grandes são as diferenças naturais no início e no final do período atr.
É bom conseguir algo assim. Em dias seus ou em minutos-5 minutos, onde os ciclos naturais não se quebram tanto.
PS/ Em geral todos os indicadores e estratégias clássicas são feitos para D1 e o local de seu trabalho está lá (eles têm até parâmetros padrão para D1). Para o trabalho intradiário no M15-H1, eles precisam ser corrigidos e substituídos.
PS/ Em geral todos os indicadores e estratégias clássicas são feitos para D1 e seu local de trabalho está lá (eles têm até parâmetros padrão para D1). Para o trabalho intradiário em M15-H1 eles têm que ser corrigidos e substituídos.
Portanto, eu meio que disse que não se trata de escalpelização e níveis micro em unidades de pentâmetro.
E ATR(14) em D1 - não se comporta muito diferente de ATR(300) em relógios.
Não vejo onde suas palavras contradizem as minhas... A mesma coisa, somente de lado.