TP rebocador - página 19
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Li em algum lugar que os pares de moedas geralmente têm uma estrutura plana (de retorno)! Não é preciso olhar para este par - olhe para os outros...
Então, sim - é como em seu robô comercial - a rede de arrasto TR em seu robô comercial parece similar...
Sim, pelo aspecto, é exatamente esse o tipo de TC que eu uso.
Mas há muito tempo estou convencido de que a rede de arrasto "pura" TP é muito, muito perigosa. Não é um martin, mas seu comportamento me faz lembrar dele, especialmente em pequenos períodos de tempo. Portanto, precisa necessariamente de um SL de proteção. E isto estraga toda a beleza.
Ao reoptimizar os sistemas com uma rede de arrasto TP, eu primeiro determino todos os parâmetros ideais sem um SL. A maioria dos sistemas em tais casos dão resultados comerciais fantásticos de até 150%, a linha de equilíbrio é plana. Depois seleciono um SL de proteção... e é aí que a coisa fica triste. Praticamente todos os sistemas têm drawdowns de equidade de até três dias e alguns deles têm drawdowns de até dez dias. A média não excedeu 30% de um dia e muitas vezes tem apenas 10%.
Colocar um SL de proteção dentro de dez dias do preço é o mesmo que trabalhar sem um SL. Há muito tempo estabeleci a regra de que o SL não deve ser estabelecido além da faixa diária e, na maioria dos casos, eu até mesmo estabeleci o SL em 90% da faixa diária.
E é aí que os sistemas com uma rede de arrasto TP entram em uma queda total. Apenas alguns poucos por cento de tais sistemas retêm alta qualidade de comercialização com um SL tão pequeno. A grande maioria reduz drasticamente a qualidade e, no melhor dos casos, entra em "turbulência próxima de zero". Na pior das hipóteses, isso leva a grandes perdas, quase ao fracasso.
Mas se selecionarmos propositalmente tais períodos quando o símbolo é "calmo" e há apenas "movimento lateral" - este sistema é uma bomba. Sempre levará os "picos" mais altos de preço. até a primeira tendência indiscutível...
Sim, pelo aspecto, é exatamente esse o tipo de TA que eu uso.
Mas, há muito tempo estou convencido de que uma rede de arrasto TP "pura" é muito, muito perigosa. Não é um martin, mas o comportamento é muito semelhante a ele, especialmente em pequenos períodos de tempo. Portanto, precisa necessariamente de um SL de proteção. E isto estraga toda a beleza.
Ao reoptimizar os sistemas com uma rede de arrasto TP, eu primeiro determino todos os parâmetros ideais sem um SL. A maioria dos sistemas em tais casos dão resultados comerciais fantásticos de até 150%, a linha de equilíbrio é plana. Depois seleciono um SL de proteção... e é aí que a coisa fica triste. Praticamente todos os sistemas têm drawdowns de equidade de até três dias e alguns deles têm drawdowns de até dez dias. A média não excedeu 30% de um dia e muitas vezes tem apenas 10%.
Colocar um SL de proteção dentro de dez dias do preço é o mesmo que trabalhar sem um SL. Há muito tempo estabeleci a regra de que o SL não deve ser estabelecido além da faixa diária e, na maioria dos casos, eu até mesmo estabeleci o SL em 90% da faixa diária.
E é aí que os sistemas com uma rede de arrasto TP entram em uma queda total. Apenas alguns poucos por cento de tais sistemas retêm alta qualidade de comercialização com um SL tão pequeno. A grande maioria reduz drasticamente a qualidade e, no melhor dos casos, entra em "turbulência próxima de zero". Na pior das hipóteses, isso leva a grandes perdas, quase ao fracasso.
Mas se selecionarmos propositalmente tais períodos quando o símbolo é "calmo" e há apenas "movimento lateral" - este sistema é uma bomba. Sempre levará os "picos" de preço mais "altos". até a primeira tendência indiscutível...
Sim.... a propósito, foi assim que acabei com uma TR que deu negativo e fechou com um grande negativo.
destacado em negrito - é de uma direção diferente... A propósito, no meu caso que me aconteceu, desceu para menos duas vezes, e eu fechei com uma grande perda. Você pode fazer SL como Elder tem (ele recomenda 1,5 ATR ou mesmo 2 ATR - o período diário lá é 22 - como um mês).
P.S. George - e como a rede de arrasto TR é implementada na LIGA? Será que dá o resultado esperado na LIGA?
TrailingTakeProfit EA Ver1
Não tenho sido preguiçoso e fiz um EA com lucros de takeprofit. O sinal do Expert Advisor se baseia em um princípio simples: se o preço após o último extremo foi mais do que um número especificado de pontos na direção oposta, acreditamos que a tendência mudou. Há duas estratégias no Expert Advisor: tendência e plano. Um deles pode ser selecionado com o interruptor.
O Trailing Take Profit pode ser adicionado com um interruptor adicional. O trailing tem 2 parâmetros: a distância do takeprofit até a vela máxima (para Buy), e o número das últimas velas que você está vendo. Por que esta tática de fuga? O fato é que esta tática provou ser a melhor para as paradas de trilha no meu tempo, quando eu experimentei com ela. E agora, acabamos de inverter essa parada.
Não vejo nada de impasse sobre a idéia de seguir atrás de um lucro, mas tenho uma pergunta sobre o código.
Qual é o significado da segunda linha (é da função de busca de posições abertas), se tudo está definido na primeira?
Não vejo nada de impasse na idéia de lucro recorrente, mas tenho uma pergunta sobre o código.
Qual é a finalidade da segunda linha (na função de busca de posições em aberto), se tudo está definido na primeira?
O conjunto MODE_TRADES às vezes já recebe ordens PERDIDAS onde CloseTime()!=0.
A segunda linha verifica esta mesma situação
Não há como errar, a idéia é simples. Quando o preço se desloca para uma zona de perdas maior, aproximamos o lucro líquido do preço. Com outros movimentos de preços, não mudamos TakeProfit.
Não há vaguear, a idéia é simples. Quando o preço se move para uma zona cada vez mais não lucrativa, aproximamos o lucro líquido do preço. Com outros movimentos de preços, não mudamos o TakeProfit.
Ohtanocho!
Usei este sistema durante um ano e meio no Eurobucks. Só falhei uma vez, mas consegui fazer um saque...
O preço é limitado em apenas um lado em movimento, contra o movimento, ou em ambos os lados? Se em movimento, ao mover o TP para a zona de perdas, reduzimos a perda, e ao mover o SL para a zona de lucro, reduzimos o lucro. O preço é revertido e na zona perdedora diminuímos as perdas por lógica TP e na zona lucrativa capturamos e fixamos o lucro pelo SL.
Embora eu goste mais da idéia de limitar em ambos os lados. Mas as faixas certas são complicadas.