A ordem, o tempo e o potencial do processo comercial - página 11
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(não relacionado de forma alguma com o tópico inicial) é em parte uma questãoda possibilidade de cobertura de estratégias individuais (instâncias de uma e a mesma) sobre instrumentos fortemente ligados. E no Forex todos eles estão fortemente ligados.
Os apologistas desta possibilidade declaram que em teoria "o risco total de um pacote de estratégias está próximo da raiz do quadrado médio". Ou seja, eles se compensam uns aos outros. Alguns deles perdem e outros, pelo contrário.
Meus oponentes respondem que "se está chovendo, tudo está chovendo de uma vez" - os riscos são simplesmente resumidos e nunca se faz uma média. Porque é de sua natureza assumir riscos. O comerciante se preocupa com o pico para baixo, porque pode ser o último e há algo para resumi-lo.
Na bolsa de valores é mais fácil - existem instrumentos independentes ou derivativos. A negociação de ativos é possível lá - a negociação de ativos é acompanhada por operações com futuros, opções e ativos de longo prazo (títulos).
Então e aqui? Eles "cobrem" a compra de EURUSD com USDCHF? E assim... eles vendem um USD com a mão esquerda e compram com a direita. A margem é dada, a margem é mantida. Veja a cesta de moedas - há cruzes e libras não tocadas, e os custos são espantosos.
um negócio de merda saiu. E nada é sugado de muitas coisas de merda individuais. Você não pode negociar em diferentes direções em instrumentos relacionados ou correlatos. E se você comercializar um e o mesmo, você deve escolher "Duncan McLeod" do conjunto, que deve permanecer apenas um, mas bonito.
Sim... e hedging ainda precisam ser testados separadamente - observe a matriz de covariância para curvas de rendimento - para que não aconteça que o subsistema A despenque simultaneamente com o subsistema B e, juntos, eles agravam o drawdown... mas ao invés de odiarmos Markovitz tradicional e de longa data, poderíamos, por exemplo, optar pela tendência linear de curvas, assumindo, é claro, que as BTS são comercializadas em volume fixo sem reinvestimento e não é complicado, mesmo em ms excel, se você carregar dados diários de retornos da BTS... como para o lixo que entra = lixo que sai eu concordo totalmente e até intuitivamente é impossível construir uma curva de crescimento a partir de múltiplas curvas de afundamento inutilizáveis (exceto em casos muito raros de verdadeira cointegração, o que quase nunca acontece) e até mesmo a redistribuição dinâmica não ajudará... Eu não deveria brincar sobre a fábrica! Não deveria!
Sim... e hedging devem ser testados separadamente - olhar a matriz de covariância para curvas de rendimento - para que não se verifique que o subsistema A está vazando simultaneamente com o subsistema B e juntos eles agravam o drawdown... mas ao invés de odiarmos Markovitz tradicional e de longa data, poderíamos, por exemplo, optar pela tendência linear de curvas, assumindo, é claro, que as BTS são comercializadas em volume fixo sem reinvestimento e não é complicado, mesmo em ms excel, se você carregar dados diários de retornos da BTS... como para o lixo que entra = lixo que sai eu concordo totalmente e até intuitivamente é impossível construir uma curva de crescimento a partir de múltiplas curvas de afundamento inutilizáveis (exceto em casos muito raros de verdadeira cointegração, o que quase nunca acontece) e até mesmo a redistribuição dinâmica não ajudará... eu não devo brincar com a fábrica! não devo!
"Raramente sou burro. Você gostaria de soletrar passo a passo ...? " ?