Limpeza substancial????
Mihail Marchukajtes:
E eu não consigo descobrir se é a bolsa de valores que governa a história,
Alguém pode explicar, por favor? Obrigado de antemão!
Recomendo abrir um quadro de seleção na clareira (antes da clareira), e colocar um pedido de oferta de compra e durar sobre ele. Talvez isto esclarecerá a situação para você.
Os colegas são bem-vindos,
O que é limpeza? Entendo que a licitação é interrompida para equilibrar compradores e vendedores através da sobreposição de negócios intercambiáveis, como exemplo. A essência disto é esclarecer as negociações que ocorreram durante a sessão de negociação. Entretanto, o que a bolsa faz se várias negociações não foram contabilizadas no processo comercial e o saldo não se rompe? Ou seja, no processo de compensação, eles contaram e descobriram que alguns contratos foram perdidos. O QUE faz a troca? Isso muda a história da sessão negociada na área de volume? Alguém pode explicar com os dedos?
A troca não muda nada e as trocas não se perdem. O histórico de negociação de câmbio só está disponível para a sessão atual.
Na compensação, para as posições abertas são recalculadas margens de variação (acumulação de lucros ou perdas), garantias recalculadas.
E outras coisas técnicas.
O histórico que você obtém através do MT5 é coletado e armazenado no corretor.
Muitas vezes eu vi uma situação em que na sessão atual na MT5 havia citações, e depois não estava na história no dia seguinte, e vice versa.
Além disso, a conexão direta com a troca, há citações que não estavam nem na MT5 nem na história da MT5.
Portanto, sobre a validade da história no MT5, você precisa entrar em contato com o corretor.
Troca
Muitas vezes vi a situação quando na sessão atual na MT5 havia uma citação que não estava na história no dia seguinte, e vice-versa.
Eu não sei o que fazer com este tipo de intercâmbio. (Estou girando o quanto eu quero. ---- muito provavelmente, eles têm um provérbio assim).
Eles saíram dos jornais de 1988. Eu mesmo estava em cima do assunto.
Para ser honesto, essa foi a razão pela qual eu mudei da Alpari, porque eles estavam mudando atrevidamente as citações sobre a história. Bastava trocar alguns pontos de qualquer um dos parmetros de barra na história semanal e voilá, o TS estava caindo aos pedaços. Encontrei estas mudanças na história cerca de 5 vezes, corrigi-as (o MT4 poderia fazer isso) e os sinais TS entraram no lugar. Por isso o fiz algumas vezes para ter certeza da minha suposição e depois disso a Alpari foi ferrada. Não sei se devo enviá-los da mesma forma, porque é um verdadeiro golpe de sorte da parte deles. Eles sabem com certeza que estas mudanças não são visíveis aos olhos, mas para o TS baseado no neurônio, especialmente quando ele foi treinado com os mesmos dados, e depois foi corrigido e os sinais não funcionam. Não esperava isso de você Opener, não esperava isso de você... Que vergonha!!!
E o interessante é que a correção é suficientemente profunda na história, acho que dentro de 1-2 semanas, caso contrário, por que um erro tão grande na divergência no momento, este erro tem tempo para se acumular durante este tempo. Eu acho que tudo de bom é o MT5, mas por que os desenvolvedores ainda não pensaram neste aspecto de segurança?
Só há uma saída: escreva seu próprio histórico e use-o SOMENTE para desenhar os dados de entrada, é por isso que o MT5 se torna menos importante :-(
Como senti que, além de OI e delta, você mesmo precisava coletar o volume real. Mas se se trata de coletar os parâmetros da própria barra, então ela não se encaixa de forma alguma e Abrir neste caso vai realmente cair nos meus olhos..... Gostaria de ver o que acontece com a conexão direta com a troca por foder tais corretores ....
Para ser honesto, essa foi a razão pela qual eu mudei da Alpari, porque eles estavam mudando atrevidamente as citações sobre a história. Bastava trocar alguns pips em qualquer um dos parmetros de barra em uma semana de história e voilá, o TS estava se desfazendo diante dos meus olhos.
Como o sistema poderia ser tão instável? Um par de pips não é nada. Ou você negocia carrapatos com um tp de alguns pips?
Como senti que, além de OI e delta, você mesmo precisava coletar o volume real. Mas se se trata de coletar os parâmetros da própria barra, então ela não se encaixa de forma alguma e Abrir neste caso vai realmente cair nos meus olhos..... Eu gostaria de ver a conexão direta com a troca, porque eles não querem saber de tais corretores....
Eu deveria ter visto algum "congelamento" de citações para algum instrumento de alguns segundos a vários minutos em Otkritie, enquanto as citações para outros instrumentos estavam chegando, ou seja, o problema não estava na conexão.
Como preciso de um fluxo contínuo de citações sem omissões, decidi mudar do MT5 para uma conexão direta.
Eu mesmo recolho as citações necessárias e depois testo os algoritmos de negociação.
Como um sistema pode ser tão instável? Um par de pips não é nada. Ou você negocia com carrapatos com um par de pips?
Em Otkritie no MT5 houve um "congelamento" de citações para um determinado instrumento de alguns segundos para vários minutos, enquanto as citações para outros instrumentos estavam chegando, ou seja, o problema não estava na conexão.
Como preciso de um fluxo contínuo de citações sem omissões, decidi mudar do MT5 para uma conexão direta.
Eu mesmo recolho as citações necessárias e depois testo os algoritmos de negociação.
A questão é que as citações para instrumentos de baixo líquido podem não aparecer por vários minutos. Resolvi este problema escrevendo valores zero ao final de cada minuto ou o anterior sem alterações no arquivo de texto.
E como você organizou a conexão direta? Quanto custa o serviço? Ou seja, você abriu uma conta diretamente na bolsa? Eu também estou pensando em fazer isso....
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Os colegas são bem-vindos,
O que é limpeza? Entendo que a licitação é interrompida para equilibrar compradores e vendedores através da sobreposição de negócios intercambiáveis, como exemplo. A essência disso é esclarecer as negociações que ocorreram durante a sessão de negociação. Entretanto, o que a bolsa faz se várias negociações não foram contabilizadas no processo comercial e o saldo não se rompe? Ou seja, no processo de compensação, eles contaram e descobriram que alguns contratos foram perdidos. O QUE faz a troca? Isso muda a história da sessão negociada na área de volume? Alguém pode explicar com os dedos?
Estou perguntando por quê. Tive 3 erros na história esta manhã após a otimização, porém depois de limpar o número de erros aumentou para 5, parece que eles ajustaram a história. A questão é que eu uso dados dependentes de citação e com qualquer mudança de histórico o resultado final a zero bar muda significativamente. Como exemplo, calculo o indicador AD, que usa um volume comercial real e começa a ser calculado a partir de uma determinada barra do histórico, então se o histórico mudar o volume da barra pelo menos por uma unidade, então a diferença será significativa para a barra zero. E, a cada clareira, o erro se torna cada vez maior. E eu não consigo entender, ou esta troca corrige a história, ou eu tenho um cálculo torto. Alguém pode explicar claramente? Obrigado de antemão!