Por que os preços se movem na mesma direção, mas com um atraso em instrumentos correlatos? - página 3
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Segurar e correlacionar em forex, tudo funciona bem
AUDJPY-NZDCHF, CADJPY-NZDCHF, NZDJPY-CADCHF, AUDCHF-NZDCAD etc.
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O sinal para um comércio está maduro
Como funciona?
Correlação clássica: comprar algo e vender algo, esperar por uma convergência/lucro e sair do mercado. Procurando o próximo sinal
Você descobriu uma mina de ouro... Se ao menos fosse assim tão simples.
A correlação é determinada por uma amostra fixa? Por exemplo, para os últimos 100 candelabros ou dinamicamente?
para todo o período disponível, os parâmetros não mudam a partir daí, quer sejam 500 velas ou 50.000. O período ideal é M30. Eu não sei por que, mas funciona melhor nele
A correlação é determinada por uma amostra fixa? Por exemplo, sobre as últimas 100 velas ou dinamicamente?
Aqui está mais, agora quase um equilíbrio completo de pares
Você pode ver os pares na imagem da tela
Correlação clássica: comprar algo e vender algo, esperar por uma convergência/lucro e sair do mercado. Estamos à procura do próximo sinal.
É chamado de Par Trading em diferentes instrumentos, e é chamado de Calendar Spread em instrumentos similares.
A correlação é um gráfico do comportamento da diferença de preço entre dois instrumentos.
A troca é centralizada, o câmbio não é, mas é essencialmente a mesma coisa. O que quer que Lenya Golubkov diga, exceto que eles também olham para o vidro).
Uma beleza!
Forte conhecimento!
O mercado FOREX difere do FOREX porque no FOREX você negocia com um computador DC, e na troca, os negócios são realizados com oponentes reais!
Individual, Banco, Entidade.para todo o período disponível, os parâmetros não mudam a partir daí, quer sejam 500 velas ou 50.000. O período ideal é M30. Eu não sei por que, mas funciona melhor nele
A correlação não deve depender em nada do cronograma.
Não é calculado usando o método "direto" onde um preço é subtraído do outro.
Leia aqui
https://utmagazine.ru/posts/6789-parnyy-treyding-para-akciy-korrelyaciya-kointegraciya-spreda-investicionnyy-portfel
Somente derivados para o mesmo ativo podem ser contados por simples subtração, mas mesmo assim há nuances, tais como
tais como a taxa do banco central e os dividendos. Se fosse simples, todos já estariam "pendurados" nas Seychelles!
A correlação não deve depender em nada do cronograma.
E não é calculado subtraindo um preço do outro, é muito mais complicado!
Leia aqui
https://utmagazine.ru/posts/6789-parnyy-treyding-para-akciy-korrelyaciya-kointegraciya-spreda-investicionnyy-portfel
Somente derivados para o mesmo ativo podem ser contados por simples subtração, mas mesmo assim há nuances, tais como
tais como a taxa do banco central e os dividendos. Se fosse simples, todos já estariam "pendurados" nas Seychelles!
Tenho feito correlação desde 2015, os dois primeiros anos correram muito mal e instáveis até que me dei conta de toda a questão.
Que subtração, não é nada disso?
Agora mais algumas pessoas virão e me dirão que não há correlação em forex. Bem, que assim seja, não significa não.