Da teoria à prática. Parte 2 - página 80
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Porque a série de mercado é mais complicada do que a SB porque é não-estacionária, ou seja, é praticamente impossível construir um TS estável sobre ela, ao contrário da SB.
Então por que toda essa conversa sobre SB se você tem que negociar no mercado de qualquer maneira?
Porque as séries de mercado são mais complexas do que a SB por serem não-estacionárias, ou seja, é quase impossível construir um TS estável sobre elas, ao contrário da SB.
SB é um processo não estacionário, assim como as séries de preços - está escrito que a variação depende do tempo.
Deixe-se de tretas
Por que toda essa conversa sobre SB se você vai acabar negociando no mercado de qualquer maneira?
Porque SB é um caso de teste para qualquer estratégia.
Se "padrões" e "ondas" são identificados em vários SBs, então o preço é 0
SB é um processo não estacionário, assim como a série de preços - está escrito que a variação é dependente do tempo.
Deixe-se de tretas.
Você precisa aprender a falar primeiro com as pessoas, apreensão.
Por que toda essa conversa sobre SB se você acaba tendo que negociar no mercado de qualquer maneira?
Não tenho a menor idéia. É como se todos tivessem enlouquecido aqui...
Você precisa aprender como falar com as pessoas primeiro, você apreende.
Bem, o que você pode fazer - tenho que explicar o básico do teórico cem vezes, mas ainda não entendi.
Já escrevi neste tópico qual é o objetivo das ações do camarada, a matemática não tem nada a ver com isso - é apenas o fim do mês... )
Talvez você esteja certo.
SB é um processo não estacionário, assim como a série de preços - está escrito que a variação é dependente do tempo.
Deixe-se de tretas.
Se entendi corretamente, Alexander está argumentando que o comportamento de variação ao longo do tempo está na natureza da SB, e portanto a série de preços é mais aleatória do que a SB estacionária. Você argumenta que a variação é dependente do tempo.
Eu prefiro a posição de Alexander. Em que você acredita que a variação de uma série de preços tem qualquer dependência do tempo, além de que existem ciclos de tempo de trabalho.
Se entendi corretamente, Alexander argumenta que o comportamento da variação ao longo do tempo está na natureza da SB, e portanto a série de preços é mais aleatória do que a SB estacionária. Você argumenta que a variação é dependente do tempo.
Eu prefiro a posição de Alexander. Sobre o que você acredita que a variação de uma série de preços tem qualquer dependência do tempo, além de que existem ciclos temporais de períodos de trabalho.
1. O que os "ciclos de tempo de períodos de trabalho" têm a ver com isso? Quais são esses ciclos - mudanças diárias na volatilidade?
2. Quebre a série de preços em pedaços, determine a variação de cada pedaço. Comparar - se for diferente - depende do tempo.
o comportamento da variação ao longo do tempo está na natureza da SB e, portanto, a série de preços é mais aleatória do que a SB estacionária.
Este é exatamente o caso.
Se no SB as primeiras diferenças são estritamente estacionárias, e a série integrada é estacionária sob amostras idênticas ou conjuntos de realizações com amostragem finita,
a série de preços não tem estas propriedades.
Portanto, o preço da BP é muito mais complicado. Não há nada a discutir.