Espalhamento entre dois futuros - página 2
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Prostatrader, boa tarde, pode me dizer por favor, eu não peguei bem seu código:
1) Você usou a função CopyTicksRange ou CopyTicks?
2) A descrição destas funções diz que não podem copiar mais de 2000 ticks, o que significa que este indicador não pode analisar uma história mais distante?
CopyTicksRange() copia tantos quantos forem necessários (de - até)
Rapazes, não estou argumentando que as ofertas são mais precisas (embora quando eu tinha um indicador de tempo curto mostrando três spreads: flipper, ask-bid e bid-ask, o flipper passou a maior parte do tempo entre os dois últimos, o que sugere que em instrumentos líquidos, o spread no flipper é geralmente adequado).
Vamos então descobrir como fazer a sincronização asc/bid da maneira menos intensiva de recursos possível e de preferência com um histórico profundo.
Aqui está uma opção interessante sugerida pelo simplytrader (acima).
Há um bom exemplo sobre este assunto, não relacionado ao intercâmbio, mas que ilustra bem o problema. Se você quiser fazer arbitragem em castiçais diários, comparar preços de fechamento, o erro será insignificante. Quanto mais fundo você descer no tempo, maior será o erro devido à não-sincronia do evento.
.... Se você quiser fazer arbitragem em velas diárias...
Hilariante! :)
Hilariante! :)
Bem, é assim que os teóricos gostam. Eles tomam alguns futuros de carne suína de 1960 e os arbitram para futuros de grãos. Eles o fazem diariamente.
E eles encontram lucros com os quais nem podíamos sonhar!Rapazes, não estou argumentando que o spread bid-ask é mais preciso (embora quando eu tinha um indicador de curta duração que mostrava três spreads: flipper, asc-bid e bid-ask, o flipper ficava entre os dois últimos a maior parte do tempo, o que sugere que em instrumentos líquidos o spread do flipper é geralmente adequado).
Nada vai ser adequado!
Por que você precisa da história? E para olhar para a disseminação dos instrumentos selecionados.
Os acordos que foram feitos sobre os instrumentos não mostram de forma alguma a propagação,
porque, a qualquer momento, o horário dos negócios para diferentes instrumentos será diferente.
Você (sem licitação e sem perguntar) não sabe qual foi o spread em um determinado milissegundo, e poderia ter satisfeito
Suas intenções de fazer um comércio de arbitragem.
Idealmente, para ver a história, você deve pegar um tique do primeiro instrumento e procurar uma correspondência de tempo (msec) deste tique para o tempo do outro
instrumento. É extremamente difícil escrever tal indicador, porque há um problema de exibição (há muitas vezes menos barras).
Você precisa de um período de um milissegundo.
Adicionado
Mas hoje existem duas maneiras de resolver o problema.
1. tomar tempo de barra (APENAS MINUTOS) e procurar carrapatos em ambos os instrumentos com este tempo (enquanto eu o faço)
2. Escreva fatias por milissegundos em um arquivo e dê a saída do gráfico em seu programa.
Nada será adequado!
Por que você precisa da história? E para olhar para a disseminação dos instrumentos selecionados.
Os acordos que foram feitos sobre os instrumentos não mostram de forma alguma a propagação,
porque, a qualquer momento, o horário dos negócios para diferentes instrumentos será diferente.
Você (sem licitação e sem perguntar) não sabe qual foi o spread em um determinado milissegundo, e poderia ter satisfeito
Suas intenções de fazer um comércio de arbitragem.
Idealmente, para ver a história, você deve pegar um tique do primeiro instrumento e procurar uma correspondência de tempo (msec) deste tique para o tempo do outro
instrumento. É extremamente difícil escrever tal indicador, porque há um problema de exibição (há muitas vezes menos barras).
Além disso, sem uma análise da licitação atual e perguntar, você não será capaz de determinar se as condições atuais satisfazem sua intenção de entrar (ou sair) de uma negociação. E seria totalmente errado analisar os preços das barbatanas na história e os preços atuais de compra/venda, não seria?
Além disso, sem analisar a oferta atual e perguntar, você não pode determinar se as condições atuais satisfazem sua intenção de entrar (ou sair) de uma negociação. E seria totalmente errado analisar os preços das barbatanas na história e os preços atuais de compra/venda, não seria?
A história é necessária para determinar os limites da divergência/declínio de dispersão.
E a análise dos pares de pedidos/licenças atuais é necessária para a entrada/saída.
Aqui está o GOLD-9.20 e o GOLD-12.20 spread
Pelo gráfico podemos ver que foi possível entrar no mercado quando o spread se alargou para 92 pontos ou
em um estreitamento de propagação de até 15 pips.
A história é necessária para determinar os limites da divergência/declínio de dispersão.
E a análise dos atuais pares de perguntas e respostas é necessária para a entrada/saída.
Aqui estão o GOLD-9.20 e o GOLD-12.20 spread
Pelo gráfico você pode ver que foi possível entrar no mercado quando o spread se alargou para 92 pontos ou
em um estreitamento de propagação até 15 pontos.
Você pode ver neste gráfico que a divergência encontrada no momento da abertura do mercado, ou seja, 10.00.00.000-10.00.01 e após a compensação noturna, ou seja, 19.00.00.00.000-19.00.01.
Nenhum deles permite que você entre pelo preço de compensação. Você entende muito bem isso. Então, você é novamente um "cavalo esférico no vácuo".
Deste gráfico você pode ver que as divergências encontradas estão no momento da abertura do mercado, ou seja, 10.00.00.000-10.00.01 e após a compensação noturna, ou seja, 19.00.00.000-19.00.01.
Nenhum deles permite que você entre pelo preço de compensação. Você entende muito bem isso. Portanto, é "um cavalo esférico no vácuo" tudo novamente.
Tenho negociado em FORTS usando estratégias de arbitragem desde 2013 e entro e saio do mercado de alguma forma.
No início do ano, abri outro SIA:
Desde 2013 venho negociando estratégias de arbitragem sobre os FORTS e entro e saio do mercado naturalmente.
No início do ano, abri outro IIM:
Bom resultado, parabéns.
Você sabe como entrar em um comércio de arbitragem às 10h00?