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Agora sobre o indicador Genghis. Tenho alguns números baseados nisso, que vou dar na tabela abaixo. A tabela mostra como o tempo de movimento do preço na tendência muda dependendo do preço superando a distância mínima que estabelecemos nos parâmetros de entrada do indicador. O estudo foi realizado no gráfico EURUSD em 15 minutos para maior precisão, de 2000 a 2020. Todos os pontos estão em 4 dígitos.
Até agora só estudei o tempo, mais tarde estudarei também as distâncias percorridas por estas tendências.
Alguém se pergunta se neste caso a lei da raiz quadrada (SQL) subjacente às fórmulas para a propagação (chamada variância) em Alexander_K2 funciona?
Muito interessante, a lei da raiz quadrada (SRC) subjacente às fórmulas de variação (chamada dispersão) em Alexander_K2 está funcionando neste caso?
Infelizmente, não é interessante, Vladimir...
A tarefa é definida com bastante clareza - encontrar, identificar áreas ou grupos nas séries temporais, para as quais o ZKC trabalha. Se o comerciante inicialmente não define esta tarefa, mas simplesmente transforma a série, brinca com ela, então você não precisa olhar - nada vai funcionar.
Como Alexey corretamente assinalou ontem, para que os números obtidos não fiquem vazios, tentarei começar a interpretá-los.
O indicador Chingiz tem uma idéia simples de que se o preço passou do momento baixo para o atual, por exemplo, mais do que o valor que estabelecemos, então registramos uma tendência de alta. Então, se o preço não cair da nova alta abaixo do valor estabelecido, consideramos que a tendência ascendente continua. Assim, dividimos o gráfico inteiro em tendências alternadas seqüencialmente. As tendências são medidas de um extremo para o outro. É natural que o registro de tendências ocorra mais tarde com um atraso quando o preço já passou de uma parte do caminho, mas isso não afeta a precisão da medição ao estudar a história.
Consideramos o período de 03.01.2000 a 28.02.2020. Neste período, temos 5202 dias úteis. Se considerarmos a primeira linha da tabela, onde escolhemos a distância mínima para fixação da tendência como sendo 20 pontos, obtemos 62200 tendências para todo o período em estudo. Isso perfaz quase 12 tendências por dia. Mas visualmente podemos ver que 1-3 movimentos significativos ocorrem durante o dia ou não ocorrem de forma alguma. Isto pode significar que 12 tendências por dia são ruído.
A duplicação da distância mínima para 40 pontos proporciona uma redução no número de tendências em quase 4 vezes. Estamos registrando agora 3 tendências por dia.
Como resultado, para nos aproximarmos de uma avaliação visual do que está acontecendo, precisamos definir 60-100 pontos quando podemos registrar uma mudança de tendência por dia. Isto é o que o tempo mediano mostra. O tempo médio é superestimado devido aos grandes valores, que são extremamente raros. Geralmente, a freqüência de repetições é espremida para mais perto dos valores mínimos.
Como Alexey corretamente assinalou ontem, para que os números obtidos não permaneçam um som vazio, vou tentar começar a interpretá-los.
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O resultado final é que para chegarmos perto de uma avaliação visual do que está acontecendo, precisamos definir 60-100 pips, quando podemos registrar uma mudança de tendência por dia. Que é o que mostra a mediana do tempo. O tempo médio é superestimado devido aos grandes valores, que são extremamente raros. Em geral, a freqüência das repetições está mais próxima dos valores mínimos.
Você não levou em conta as peculiaridades do mercado. Você tomou um período em que houve flutuações diárias de 200 pips e houve anos em que as flutuações diárias não chegaram a 100.
Tais médias são extremamente negativas para previsões posteriores.
Bem, a média é um limite de flutuação e você pode usá-la, mas os desvios em relação a ela não são constantes. O canal de Bolinger mostra isso muito bem. Você não tem que inventar nada. Uma solução pronta para sua pesquisa.
Tantas tentativas foram feitas, não vejo a "parada de descanso" de jeito nenhum ou a evaporou.
Entrei no ensino. Há mais dinheiro lá :)
Uladzimir, sim, você pode fazer uma discriminação por ano e comparar com o total. Veja como os valores mudam. Essa era a idéia.
E desconfio de todos os tipos de tiras de média. Ponto a ponto apenas.
Há um pequeno pedido para apagar a maior parte do texto ao responder, a fim de não desordená-lo.
Uladzimir, sim, você pode fazer uma discriminação por ano e comparar com o total. Veja como os valores mudam. Essa era a idéia.
E desconfio de todos os tipos de tiras de média. Ponto a ponto apenas.
Há uma pequena solicitação ao responder remover a maior parte do texto, de modo a não desordená-lo.
Eu apaguei texto desnecessário).
O mercado tem médias demais para entender onde está o preço médio.) Somente de ponto a ponto é mais confiável.
Obrigado, Uladzimir! É isso mesmo!
Agora, pelos números até agora, as coisas óbvias estão saindo. Penso que ao investigar as mudanças em vários parâmetros ao mesmo tempo, pode-se encontrar características interessantes. Mas nem tudo sai rapidamente. O tempo é sempre curto.
Obrigado, Uladzimir! Isso é certo!
Bem, os números até agora têm feito os pontos óbvios. Acho que ao investigar mudanças em vários parâmetros ao mesmo tempo, você pode encontrar características interessantes. Mas nem tudo sai rapidamente. Há sempre uma escassez de tempo.
O tempo voa instantaneamente na minha codificação. Uma semana passou voando como um dia.
"ao examinar mudanças em vários parâmetros simultaneamente..." Eu não entendo quais?
Quando várias condições se sobrepõem, por exemplo, quanto tempo as tendências duraram após a tendência oposta de 500 pips. Pode haver muitas dessas condições, e são possíveis descobertas interessantes.