Sobre a probabilidade desigual de um movimento de preço para cima ou para baixo - página 121

 
khorosh:

Em geral, a cointegração real só é possível para instrumentos cujas gamas se sobrepõem, caso contrário, como por exemplo para a libra e o euro, a cointegração só pode ser observada para dados transformados, que é uma função das citações iniciais. De fato, isto exige uma atitude dissuasiva. Se a cointegração é estável ou não, depende da qualidade de dissuasão. Para que a qualidade seja dissuasora, ela deve ser dinâmica.

A co-integração pode ou não ser observada. Em moedas, definitivamente não. A co-integração em pares de moedas é constante, mas as próprias moedas são diferentes. Esse é o paradoxo.

Aqui está o comportamento das moedas em relação ao fundo do gráfico do par.

No porão, o gráfico da libra é azul e o gráfico do iene é branco.

GBPJPY33

 
khorosh:

Em geral, a cointegração real só é possível para instrumentos cujas gamas se sobrepõem, caso contrário, como por exemplo para a libra e o euro, a cointegração só pode ser observada para dados transformados, que é uma função das citações iniciais. De fato, isto exige uma atitude dissuasiva. Se a cointegração é estável ou não, depende da qualidade de dissuasão. Para que a qualidade seja dissuasora, ela deve ser dinâmica. Mas é claro, mesmo a alta qualidade dissuasora não garante a manutenção da cointegração, isto é principalmente uma propriedade das ferramentas. Mas, se a dissuasão for pobre, então a cointegração se deteriorará.

Para simplificar: você precisa de um filtro digital de boa qualidade (que, por definição, tem propriedades de cointegração com a série de preços original, se alguém gosta tanto da palavra "cointegração") :-)
 

Uladzimir Izerski:

Aqui está o comportamento das moedas no fundo do gráfico do par.

No porão, o gráfico da libra azul e o gráfico do iene branco.


Oh, o homem resolveu este problema metrológico crucial. Ele encontrou uma referência, e uma maneira de comparar com ela. A propósito, não é difícil encontrar uma referência. Pode ser o valor de qualquer moeda, a qualquer momento. Mas como comparar "o dólar agora" com o dólar "há um ano", que é a referência, não é uma tarefa para a mente média... o homem resolveu definitivamente... Pois ele está raciocinando sobre "o comportamento das moedas, mas não dos pares"... sobre o que eu chamo de "taxas absolutas" (eu tenho derivado muitas equações para a relação entre incrementos relativos e absolutos de taxas absolutas, para que eu possa julgar)... talvez se esteja resolvendo esses sistemas de equações sub-determinadas por alguns métodos sofisticados. à procura de pseudo-soluções... organizando decomposições singulares... ele é definitivamente um gênio.

Ou ele é?

 
Mikhael1983:

Oh, o homem resolveu este problema metrológico crucial. Ele encontrou uma referência, e uma maneira de compará-la com ela. A propósito, a referência não é difícil de encontrar. Pode ser o valor de qualquer moeda, a qualquer momento. Mas como comparar "o dólar agora" com o dólar "há um ano", que é a referência, não é uma tarefa para a mente média... o homem resolveu definitivamente... Pois ele está raciocinando sobre "o comportamento das moedas, mas não dos pares"... sobre o que eu chamo de "taxas absolutas" (eu tenho derivado muitas equações para a relação entre incrementos relativos e absolutos de taxas absolutas, para que eu possa julgar)... talvez se esteja resolvendo esses sistemas de equações sub-determinadas por alguns métodos sofisticados. à procura de pseudo-soluções... organizando decomposições singulares... ele é definitivamente um gênio.

Ou eu sou?

Obrigado por sua compreensão. O complexo está no simples. Todos vão em formação sob uma bandeira e eu tenho que ir sozinho. Não tenho medo).

 
Uladzimir Izerski:

Obrigado por sua compreensão. A parte difícil está na simplicidade. Todos andam em formação sob uma bandeira e eu tenho que andar sozinho. Não tenho medo).

Na verdade, meu último posto foi sarcasmo. Mas se você tem algo a dizer sobre o tema dos cursos absolutos, sou todo ouvidos.
 
Mikhael1983:
Na verdade, meu último posto foi sarcasmo. Mas se você tem algo a dizer sobre o assunto de cursos absolutos, sou todo ouvidos.

Então não o farei. Vou ficar de olho neste apelido. Quanto tempo vai durar aqui)).

 
Não é muito difícil construir índices de moedas das principais moedas para que sua soma seja igual a 1 ou produto. Mas o comércio com eles não dá necessariamente nenhuma vantagem.
 
Uladzimir Izerski:

A co-integração pode ou não ser observada. Em moedas, definitivamente não. A correlação nos pares de moedas é constante, mas as próprias moedas são diferentes. Esse é o paradoxo.

Aqui está o comportamento das moedas em relação ao fundo do gráfico do par.

No porão, o gráfico da libra é azul e o gráfico do iene é branco.

Você não tem que inventar nada

Tudo já foi feito antes de nós.

libra e eva

 

Tantas pessoas quanto há gafes - fundo do Eur, topo da libra

 
Younga:

Tantas pessoas quanto há gafes - fundo da ue, topo da libra

Não, não é.

Todos os interessados em negociação de pares têm milhares destes gráficos.

mas nem todos são bons nisso