Sobre a probabilidade desigual de um movimento de preço para cima ou para baixo - página 68
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Em princípio, os problemas de precisão de entrada são os mesmos que quando se comercializa um único instrumento.
É estranho que seja entendido por um número muito limitado de participantes.
A única vantagem é que a probabilidade de convergência é maior após uma grande dispersão.
Pergunto-me como você determinou esta probabilidade. Se for realmente maior (o que eu duvido), então no momento desta grande divisão você pode abrir posições em spread com SL e TP virtuais iguais e com a passagem do tempo na conta será formado lucro. A propósito, você pode verificá-lo no testador MT5.
Eu chamaria este fenômeno de movimento de propagação mais lento. A vantagem aqui é que você pode perder menos porque a propagação é mais preguiçosa. Mas as oportunidades de ganho também são muito menores em comparação com um par. É possível fazer uma moeda sintética a partir de todas as moedas, cuja taxa de câmbio ficará parada. Mas a perda vai crescer com as trocas.
Obrigado, isso é interessante! E quais são as razões para o aumento da probabilidade de convergência antes da não convergência? O desequilíbrio entre as moedas aumenta? O que você acha que está motivando a inversão ?
A probabilidade de convergência não é maior do que a probabilidade de divergência. A probabilidade de convergência só aumenta quando o valor da divergência excede o valor médio histórico da divergência. Também, se os instrumentos estiverem correlacionados.
A mesma coisa que reverte as tendências de cada moeda. As razões são muitas. Notícias fundamentais, psicologia da multidão e muitas outras coisas. E sim, o equilíbrio entre as moedas é sempre mantido, embora os cisnes negros aconteçam.
... Psicologia das multidões ...
Não é mais relevante.
Descreverei com mais detalhes os elementos de convergência/divergência:
Olhando para XXX/YYYYeXXX/ZZZZ, encontre o arqueamento
Uma vez encontrado, olhamos paraYYY/YYY/ZZZonde está localizado, ou seja, olhamos para os níveis de alcance, se estiver próximo a um, entramos no mercado usando este nível, é menos provável que a propagação continue. Se continuar, então nós temos a média.
Olhando para XXX/YYYYeZZZ/PPP, encontramos o spread - entrar no par que em nossa opinião é mais inclinado à convergência, se o preço vai contra nós - fizemos uma escolha errada, nos cercámos com o segundo par selecionado e esperamos 3-5 pontos e fechamos.
Selecionamos pares que são aproximadamente imagens espelhadas, mas que não contêm a mesma moeda.Se o spread continuar, calculamos a média da perna que tomou a liderança. 3.
ObserveXXX/YYYYeZZZ/PPP, encontramos o spread - entre os dois pares simultaneamente e aguarde pelo lucro.
Este método é menos preferível, pois o lucro cresce mais lentamente devido ao fato de que uma das pernas dá menos.
Na prática, eu uso com mais freqüência a Variante 2. O bom de tudo isso é que você normalmente lucra muito mais rápido do que no caso da Variante 3
A variante 1 é considerada mais cedo e as capturas de tela com entrada e saída são anexadas, mas o hedging não é usado lá.
Vou continuar para os sistemas 1 e 2:
Há uma tabela.
Se entrarmos no ponto 1, podemos chegar a uma média tal que o depósito não será suficiente, mas se entrarmos no ponto 2, a inversão é inevitável e talvez nem precisemos calcular a média de nada.
Ainda estou usando este indicador, graças aVictor Nikolaev.
Fórum sobre comércio, sistemas automatizados de comércio e testes estratégicos
Escreverei o indicador gratuitamente
Vitaly Muzichenko, 2018.02.20 21:34
Quem não for difícil, por favor, escreva um indicador:
Se a perda da última posição aberta exceder os pontos N (para saída em configurações), então as cores de fundo do gráfico são pintadas de vermelho (para saída em configurações). Se outra posição for aberta, o fundo será novamente o valor padrão até que a perda exceda o valor N em pips. Se for possível, então acrescente uma sirene como alerta (insira-a nos ajustes).
Isso é tudo)
O estranho é que isso é entendido por um número muito limitado de participantes.
Como você determinou esta probabilidade? Se for realmente mais alto (o que eu duvido), então no momento deste grande spread você pode abrir posições com SL e TP virtuais iguais e com o passar do tempo a conta formará um lucro. A propósito, você pode verificá-lo no testador MT5.
Eu chamaria este fenômeno de movimento de propagação mais lento. A vantagem aqui é que você pode perder menos porque a propagação é mais preguiçosa. Mas as oportunidades de ganho também são muito menores em comparação com um par. É possível fazer um índice sintético a partir de todas as moedas, cuja taxa de câmbio ficará parada. Mas a perda vai aumentar devido às trocas.
Tudo o que eu digo é apenas minha opinião. Não acredito que esteja certo sobre tudo o que escrevo. Posso estar errado ou equivocado sobre algumas coisas.
Em princípio, os problemas de precisão de entrada são os mesmos que quando se comercializa um único instrumento.
Grigori.S.B:
O estranho é que isso é entendido por um número muito limitado de participantes.
E é mal compreendido. Isto é claro mesmo a partir das considerações mais simples e gerais. Naturalmente, se você quiser prever no futuro a*A + b*B combinação linear (onde a e b são alguns coeficientes constantes e A e B são pares de moedas), com base em seus valores (combinação linear) no passado, então não há lucro, a tarefa é completamente equivalente a prever A ou B separadamente (casos de formas específicas de gráficos A e B não são considerados, queremos dizer os fluxos típicos de cotações).
Mas não temos a*A + b*B como informação de entrada (no passado), temos A e B separadamente. Isso é MAIS informações. Você entendeu? Se houver MAIS informações de fundo, a previsão pode ser mais precisa, é bastante óbvia. Estou surpreso que tal física elementar cause mal-entendidos (é perfeitamente óbvio para pessoas sensatas que, por exemplo, a partir do conhecimento de A e B é mais fácil prever a diferença (A - B) do que a partir do conhecimento apenas de A/B (não duas relações A/C e B/C, mas exatamente uma A/B) para prever a relação A/B).
E, se para prever a partir do conhecimento de A e B não alguma "diferença arbitrária (A - B)", mas uma combinação concreta com coeficientes concretos (convenientes) para A e B, então a precisão da previsão pode ser ainda mais aperfeiçoada. É até surpreendente que coisas tão simples tenham que ser explicadas. Parece que muitas pessoas aqui têm uma formação científica ou técnica.E mal compreendido. Isto é claro até mesmo pelas considerações mais simples e gerais. Naturalmente, se alguém quiser prever a combinação linear de a*A + b*B (onde a e b são alguns coeficientes constantes e A e B são pares de moedas) com base em seus valores (combinação linear) no passado, então não há ganho, a tarefa é completamente equivalente a prever A ou B separadamente (casos de formas específicas de gráficos A e B não são considerados, queremos dizer fluxos de cotações típicos).
Mas nossas informações iniciais (no passado) não são a*A + b*B, mas tomadas separadamente A e B. Isso é MAIS informações. Você entendeu? Se a informação inicial for MAIS, a previsão pode ser feita mais precisa, é bastante óbvia. Estou surpreso que tal física elementar cause mal-entendidos (é perfeitamente óbvio para pessoas sensatas que, por exemplo, a partir do conhecimento de A e B é mais fácil prever a diferença (A - B) do que a partir do conhecimento apenas da relação A/B (não duas relações A/C e B/C, mas apenas uma A/B) para prever a relação A/B).
E, se para prever a partir do conhecimento de A e B não alguma "diferença arbitrária (A - B)", mas uma combinação particular com coeficientes particulares (convenientes) para A e B, então a precisão da previsão pode ser ainda mais aperfeiçoada. É até surpreendente que coisas tão simples tenham que ser explicadas. Parece que muitas pessoas aqui têm uma formação científica ou técnica.Michael, você está falando bobagens de novo. Você tem eventos ou constantes que aparecem como A e B. No primeiro caso, é mais próximo da álgebra booleana ou teorema, no segundo - da aritmética. Mas os mercados financeiros não são nenhum dos dois. O preço é uma função muito complexa do tempo e um grande número de incógnitas. E é um perfeito disparate operar com A/B/s da maneira que você faz. Você não é um homem estúpido e não pode deixar de entender isto.
É hora de mostrar o truque número 7, vamos mudar os pares de EURUSD e GBPUSD para outra coisa, como solicitado pelo público. Por exemplo, USDJPY e EURJPY.
Tudo é o mesmo, exceto que eu vou desenhar curvas adicionais em verde. A partir das 19:45, horário de Moscou, em 21.01.2020:
"Em uma foto, parece assim:
O que vemos? Que devemos comprar USDJPY (curva preta) e vender EURJPY (curva vermelha), embora a divergência seja pequena (33 papagaios), por isso é muito provável que aumente primeiro (depois vamos preenchê-lo, alguns afirmariam que é a média).
Relação de volume: 2,175.