Planos de desenvolvimento para o MetaTrader 5 Strategy Tester - página 18
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Ele se contenta com caracteres personalizados. Mas existe tal cenário no TDS, assim como muitos outros que seriam úteis no Testador regular.
Foi prometido antes, não foi? O que mudou?
Por que um testador precisaria de um calendário?
Por que um testador precisaria de um calendário?
Para que você possa testar EAs que trabalham com o calendário sem o incômodo extra.
Renat, por favor, acrescente as ordens de mercado e limite aos planos do Testador de Estratégia para carrapatos reais.
Isto exigiria campos adicionais obrigatórios, na estrutura do histórico do tick.
Se houver um problema para identificar a DirectionLast
esta é uma simples comparação de campo.
Para que fosse possível testar EAs que funcionem com o calendário sem nenhum incômodo adicional.
https://www.mql5.com/ru/code/27416
É aqui que o roteiro carrega os eventos do calendário para um arquivo de linha do tempo. Você pode dar a notícia para um personagem específico. Você pode carregar o arquivo em um array e verificar a data no testador. Você também pode agitar as coisas e analisar as notícias que são publicadas em quase todos os tick.
https://www.mql5.com/ru/code/27416
É aqui que o roteiro descarrega os eventos do calendário para um arquivo de linha do tempo. Você pode dar a notícia para um personagem específico. Você pode carregar o arquivo em um array e verificar a data no testador. Você também pode brincar e analisar as notícias publicadas em quase todos os tick.
Conheço muitas danças de tamborim. E sua dança não é sequer digna de atenção. Infelizmente tomei o tempo necessário para observá-lo.
Sugestão - por que não proibir a data exata e o ano no testador para Consultores Especialistas e indicadores do Mercado?
Excluir sinais "desenhados".
Eu conheço muitas danças de pandeiro. E sua dança não é sequer digna de atenção. Infelizmente tomei o tempo necessário para observá-lo.
O que há de errado em trabalhar com um calendário? O calendário em si não faz nenhum dinheiro ;)
Por favor, adicione o número de negócios perdidosSTAT_LOSS_TRADES aos resultados da otimização,
Para aqueles testes, especialmente no histórico do corretor, o recurso "excluir carrapatos repetitivos" seria muito útil (por exemplo, torná-lo ao lado de "lucro em pips para acelerar os cálculos")
Em um corretor popular, descobri que 8 milhões de carrapatos em 13 milhões por mês são repetitivos! Assim, você pode aumentar significativamente a velocidade de teste para EAs comprados ou para aqueles que não possuem um filtro de programa desse tipo.
Mais um argumento a favor da exclusão de carrapatos repetitivos (igualdade de preços Bid e Ask) é a considerável economia no uso de memória durante a otimização. Às vezes temos que limitar o número de agentes para usar a memória suficiente e não esgotar o disco rígido. A filtragem por software, neste caso, não ajuda.