Parar a perda não funciona mais - perder é perder. - página 4
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Recebi uma resposta oficial do corretor sobre esta situação, e passo a citar:
"
Conseguimos analisar os registros e recriar a situação.
De acordo com os registros, podemos ver que a partir das 17h30 sua parada tentou fechar a posição um grande número de vezes, mas cada vez que o erro "Nenhum Muitos" foi devolvido - fundos insuficientes para a transação.
A análise mostrou que o bloqueio se devia a um pedido de limite de venda que tinha sido feito às 16:43. Não foi apagado e permaneceu ativo e bloqueou o contrato existente. Isso significa que esta ordem foi usada para fechar a posição. Portanto, quando outra ordem de venda foi colocada(como resultado de uma ordem de stop loss), o sistema comercial retornou uma mensagem sobre a insuficiência de fundos para completar uma transação de venda em 2 contratos.
Em seguida, após a liberação da primeira ordem foi removida (todas as ordens não executadas são removidas pela bolsa no final da sessão de negociação). Depois disso, o stop loss foi executado imediatamente e a posição foi fechada.
Telas dos logs, e a própria ordem são anexadas ao e-mail.
"
Eu ainda não sei como reagir:
1. Por que não foi traduzido na mensagem de registro do terminal sobre a falta de dinheiro, e transmitido no servidor.
2. Por que o corretor estava tentando fechar não de acordo com o mercado, mas por uma ordem limite?
Gostaria de observar que eu tinha dinheiro suficiente para abrir uma posição por uma ordem de limite quando a fechei por uma ordem de stop loss.
Em geral a situação é estranha, acontece que o StopLoss at Take Profit through Limit Order é impossível, se a posição estiver aberta com todos os SE (SE não estava 100% carregada, restavam cerca de 900 pontos para movimentação).
Recebi uma resposta oficial do corretor sobre esta situação, e passo a citar:
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Conseguimos analisar os registros e recriar a situação.
De acordo com os registros, podemos ver que a partir das 17h30 sua parada tentou fechar a posição um grande número de vezes, mas cada vez que o erro "Nenhum Muitos" foi devolvido - fundos insuficientes para a transação.
A análise mostrou que o bloqueio se devia a um pedido de limite de venda que tinha sido feito às 16:43. Não foi apagado e permaneceu ativo e bloqueou o contrato existente. Isso significa que esta ordem foi usada para fechar a posição. Portanto, quando outra ordem de venda foi colocada(como resultado de uma ordem de stop loss), o sistema comercial retornou uma mensagem sobre a insuficiência de fundos para completar uma transação de venda em 2 contratos.
Em seguida, após a liberação da primeira ordem foi removida (todas as ordens não executadas são removidas pela bolsa no final da sessão de negociação). Depois disso, o stop loss foi executado imediatamente e a posição foi fechada.
Telas dos logs, e a própria ordem são anexadas ao e-mail.
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Eu ainda não sei como reagir:
1. Por que não foi traduzido na mensagem de registro do terminal sobre a falta de dinheiro, e transmitido no servidor.
2. Por que o corretor estava tentando fechar não pelo mercado, mas por uma ordem de limite?
Gostaria de observar que eu tinha dinheiro suficiente para abrir uma posição por uma ordem de limite quando a fechei por uma ordem de stop loss.
Em geral a situação é estranha, acontece que o StopLoss at take profit via ordem limite é impossível se a posição for aberta com parada total (o CS não estava 100% carregado, restavam cerca de 900 pontos para take profit).
então foi escrito a você em texto branco claro -
Assim, quando outra ordem de venda foi colocada(como resultado de uma ordem de stop loss desencadeada), o sistema de negociação retornou uma mensagem sobre a insuficiência de fundos para executar uma negociação de venda de 2 contratos.
Está escrito para você em inglês simples -
E o fato de você não ter dinheiro suficiente para uma transação - isso é mais uma questão para os desenvolvedores do terminal do que para a troca. E ainda mais perguntas para você. Por que você ainda não estudou as regras básicas do comércio?Você lê atentamente - entende a diferença entre ordens de mercado e ordens limitadas, não é mesmo? Na resposta, eles indicam que queriam colocar outra ordem limite para processar um stop loss, portanto não está claro porque eles decidiram fazê-lo - porque eles decidiram não fechar no mercado.
Você lê atentamente - entende a diferença entre ordens de mercado e ordens limitadas, não é mesmo? Na resposta eles indicam que queriam colocar outra ordem limite para lidar com a parada de perda, então não está claro porque decidiram fazer isso - porque decidiram não fechar no mercado.
Pessoalmente, entendi que suas ordens de parada e limite eram o mesmo preço. É por isso que duas ordens foram processadas ao mesmo tempo e não havia dinheiro suficiente para executá-las (duas ao mesmo tempo). O segundo limite está fora de questão.
Meu entendimento pessoal foi que sua parada e seu limite eram o mesmo preço. Portanto, duas ordens foram processadas ao mesmo tempo e não havia dinheiro suficiente para executá-las (duas de uma só vez). O segundo limite está fora de questão.
Veja cuidadosamente a primeira captura de tela - você pode ver que há uma posição de compra, ao invés de um take profit, há uma ordem de limite de venda, e há um stop loss sob a posição.
Aqui está essencialmente uma captura de tela de como eles tiveram a situação percebida pelo sistema - esta mensagem estava circulando - apenas cortaram a peça.
A questão é, de onde veio esta margem estimada de 6504,45? De onde veio? A Ordem Limite de Venda mais mais menos a mesma margem da Ordem Limite de Compra - que seja 4500, mas acontece que a margem foi calculada como se estivesse planejada para fazer uma abertura no mercado no momento! Por que a margem planejada foi calculada dessa forma?
Aqui está essencialmente uma captura de tela de como eles tiveram a situação percebida pelo sistema - esta mensagem estava circulando - apenas cortaram a peça.
A questão é, de onde veio esta margem estimada de 6504,45? De onde veio? A Ordem Limite de Venda mais mais menos a mesma margem da Ordem Limite de Compra - que seja 4500, mas acontece que a margem foi calculada como se estivesse planejada para fazer uma abertura no mercado no momento! Por que a margem planejada foi contada dessa forma?
Tudo isso faz sentido agora.
Isso é correto, uma ordem de parada é essencialmente uma ordem de mercado, ou seja, uma ordem de limite ao pior preço. É por isso que precisamos de 1,5 vezes a margem.
Mas por que tais coisas não são mostradas no terminal? Esta é uma questão para os desenvolvedores.
Tudo isso faz sentido agora.
Isso mesmo, uma oferta stop é essencialmente uma oferta de mercado, ou seja, uma ordem limite ao pior preço. É por isso que precisamos de 1,5 vezes a margem.
Mas por que tais coisas não são mostradas no terminal? Esta é uma questão para os desenvolvedores.
Sim, você está certo, as ordens do mercado não existem na bolsa, isso é apenas gíria!
Há apenas ordens limitadas na troca, e ao enviá-la ao pior preço, ela é obrigada a executar imediatamente, ou seja, no mercado.
Mas a situação é interessante, a posição aberta foi bloqueada por causa da margem de outra ordem de limite e não havia margem suficiente para um stop loss (limite) no mercado.
Sim, não um refinamento do lado do servidor do MQ, parar a perda como uma função de servidor deve ter prioridade neste caso.
Ou seja, a função stop loss deve verificar se não há margem suficiente para executá-la e, em seguida, fazer uma verificação das ordens de limite colocadas,
e, se houver, retirá-las até que a margem necessária seja alcançada.
Basta anotar a situação em um caderno.
Tudo isso faz sentido agora.
Isso mesmo, uma oferta stop é essencialmente uma oferta de mercado, ou seja, uma ordem limite ao pior preço. É por isso que precisamos de 1,5 vezes a margem.
Espere, de sua lógica decorre que a parada de perda não acionaria em nenhum caso, independentemente da ordem de limite de venda aberta?
Entretanto, este não é o caso e sempre ocorre um fechamento.
Meu entendimento é que se uma ordem limite oposta (mercado ou pendente) for colocada com o mesmo volume, o S/L não aumenta (talvez haja fatores de correção).
A ordem pendente colocada foi para a troca, enquanto o stop loss permaneceu no sistema do corretor. Além disso, penso que a regra de não aumentar a CS ao fechar uma posição no mercado também existe.
Como resultado, o programa que controla a posição do corretor decidiu que o limite de Venda será considerado como uma ordem que não aumenta a SE, enquanto o Stop Loss não será considerado como uma ordem para fechar a posição, mas será considerado como uma ordem de venda, daí a exigência exagerada da SE!
Acho errado tentar contar tanto a ordem limitada quanto a ordem de mercado ao mesmo tempo, porque dois eventos não podem ocorrer ao mesmo tempo. Se o Limite de Venda for acionado, o Stop Loss será cancelado, e se o Stop Loss for acionado, o GO será suficiente para o Limite de Venda, e os dois eventos não podem ocorrer ao mesmo tempo.
Decidi olhar o registro mais uma vez, aqui a nuança é que o limite de venda foi aberto antes da abertura da posição, mas acho que o recálculo da margem necessária e a classificação de cada ordem em relação a ela ocorre a cada pedido.
Exigências logicamente não razoáveis, como provei anteriormente, mas a questão é se o corretor agiu de acordo com as regras da bolsa e existem tais erros lógicos nessas regras, ou se é uma questão de configurar o servidor do corretor.
Exceto por que tais coisas não são refletidas no terminal? Essa é uma pergunta para os desenvolvedores.
Sim, essa é exatamente a maior reclamação - a falta de informações sobre a situação!
Sim, você está certo, as ordens de mercado não existem em uma troca, isso é apenas gíria!
Há apenas ordens limitadas na troca, e enviando-a ao pior preço, deve ser executada imediatamente, ou seja, no mercado.
Mas a situação é interessante, a posição aberta foi bloqueada por causa da margem de outra ordem de limite e não havia margem suficiente para um stop loss (limite) no mercado.
Sim, não um refinamento do lado do servidor do MQ, parar a perda como uma função de servidor deve ter prioridade neste caso.
Ou seja, a função stop loss deve verificar se não há margem suficiente para executá-la e, em seguida, fazer uma verificação das ordens de limite colocadas,
e, se houver, retirá-las até que a margem necessária seja alcançada.
Basta anotar a situação em um caderno.
Apenas as de mercado existem e não é calão, é um documento, mas no protocolo plaza2 elas não existem pelo nome.
A ordem limite está na troca, e foi lá primeiro, então conta como uma ordem contrária sem carga no GO, e o stop loss é considerado uma ordem de mercado com um GO aumentado - esse é o problema! E o fato de que o corretor aqui começou a mentir em sua resposta também sugere que foi o sistema deles que contou a GO wrong....
Aqui está um documento"PRINCÍPIOS DE BENEFÍCIOS DE GARANTIA DO NCC (JSC) NO MERCADO DE TRABALHO" até agora eu consegui encontrar sobre o CS, mas não é tão fácil entrar em cálculos lá.