Baseado na estratégia "Div hunter" - página 4

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Não "apegar-se" ao preço do 2º dia


 
prostotrader:

Não "apegar-se" ao preço do 2º dia

melhor que a perda


 
prostotrader:

Ocorreu-me que com a interrupção do SPOT, isto poderia ser usado em uma estratégia bastante arriscada (Fut Gap).

estratégia de risco (Fut Gap). A idéia é que nós não compramos ações, mas apenas vendemos futuros

com a Gap que montamos.

Quando a ação é negociada, calculamos o delta médio entre o futuro e a ação, e quando o

estabelecemos a(s) ordem(s) de venda dos futuros (o delta calculado + nosso Gap).

E pela manhã vendemos os futuros.

(A questão é como vender, se a posição é suficientemente grande?).


Não vai funcionar em demonstração!

Adicionado



Para avaliar o potencial da estratégia, você também pode experimentá-la no testador.
Em anexo ao arquivo com o consultor especializado, ele trabalha no Testador de Estratégia em modo de tic-tac real.
E anexo é o relatório de teste SBRF-9.19

Arquivos anexados:
fut_gap.zip  135 kb
 
Vladimir Mikhailov:

Para avaliar o potencial de uma estratégia, você pode experimentá-la no testador.
Em anexo está o arquivo com o EA, ele funciona no modo de teste em carrapatos reais.
E anexo é o relatório de teste SBRF-9.19

Muito tem sido omitido, mas está tudo bem, exceto que não está bem aqui.

m_section[2].section=WORK_OPEN;
   m_section[2].start_hour=18;
   m_section[2].start_min=39;
   m_section[2].end_hour=18;
   m_section[2].end_min=45;

Deveria ser assim:

m_section[2].section=WORK_OPEN;
   m_section[2].start_hour=19;
   m_section[2].start_min=05;
   m_section[2].end_hour=23;
   m_section[2].end_min=45;
input string DeltaStart = "10:00:00"; //Время начала расчета дельты
input string ClirStart  = "14:00:00"; //Время начала дневного клиринга
input string ClirEnd    = "14:05:00"; //Время конца дневного клиринга
input string DeltaEnd   = "18:39:00"; //Время конца расчета дельты
input string OrderStart = "19:05:00"; //Время начала установки ордера
input string OrderEnd   = "23:45:00"; //Время конца установки ордера

Necessidade de acrescentar uma seção

m_section[3].section=WORK_CLIRING;

Adicionado

Meu consultor especializado está "inchado" com 1300 linhas de código :)

 

Tudo está funcionando bem.

Estou usando 5 instrumentos até agora

GAZR, SBRF, VTBR, LKOH, ROSN (GAZP funcionou bem ontem)

Mudou ligeiramente a hora de início da saída de uma posição, ou seja, não apenas amanhã de manhã, mas uma hora antes do fechamento.

Funcionou

Adicionado

O lucro sujo (6 contratos) foi (53129,7 - 53018) * 6 = 670,2 RUB.

Rosneft "pegou" apenas 2 contratos


Como a LKOH e a ROSN não são muito líquidas, eu coloquei 30 e 20 contratos respectivamente com uma lacuna de 100.

 

As posições foram fechadas com lucro.


Em todo o tempo, desde a idéia até hoje, não houve um único sorteio, mas deveria haver,

porque o TS tem uma % de risco bastante grande.

Isso é tudo, se você estiver interessado, você mesmo pode modificar o Consultor Especialista acima mencionado.

 
prostotrader:

As posições foram fechadas com lucro.


Em todo o tempo, desde a idéia até hoje, não houve um único sorteio, mas deveria haver,

porque o TS tem uma % de risco bastante grande.

Isso é tudo, se você estiver interessado, você mesmo pode modificar o Consultor Especialista acima mencionado.

parece ser uma boa estratégia.
 

Se o terminal "cair" ou algo mais acontecer,

Se o terminal cair ou algo mais acontecer, as aletas delta e SPOT desaparecerão da memória e você precisará

uma entrada "quente" desses dados (os pedidos, se houver, serão pegos automaticamente)

Adicionado por

O problema da saída (quando o mercado está contra nós), quando o volume é grande,

ainda não foi resolvido...

Se você o tiver resolvido, os riscos serão significativamente reduzidos.

Para fechar no mercado não é possível, você pode recolher o copo inteiro :(

Eu gostaria de ter um "automático" completo.

 

A lacuna do futuro passou a ser ativa


 

Dos 16 instrumentos até agora, apenas a TATN tem funcionado

Lucro


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